Нужна вторая голова, или даже две, чтоб как у змея Гарыныча - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.......
Судя по всему, у Вас имеются знания о АСУ.
Тогда представьте емкость, соединенную посредством двух задвижек с трубопроводом, по которому турбулентно течет жидкость.
Задача состоит в наполнении емкости жидкостью посредством переменного открытия одной из задвижек (buy или sell) в зависимости от направления движения жидкости.
Нужно учитывать задержку при открытии и закрытии задвижек (спред). Если будет открыта не та задвижка, жидкость вытекает из емкости (ошиблись направлением открытия позиции). Если будут открыты две задвижки (причем при одновременном открытии с обоих вытекло равное количество жидкости, т.е. двойная потеря по спреду), объем жидкости в емкости не меняется (лок, прости меня разумная часть сообщества за этот гнусный термин, :) ). Есть ещё одна проблема - у нашей гипотетической АСУ есть возможность делать замеры только через равные промежутки времени (дискретность). При всём этом характер движения жидкости меняется с течением времени.
МА говорите? Не годится (Почему? простите, не буду повторятся, уже говорили).
Одним из программных пакетов, способный смоделировать эту задачу (я имею ввиду, конечно же, один из самых удобных для нашей задачи, хотя наверняка можно подобные эксперименты поставить и в маткаде), является TraceMode. Потоком жидкости будут служить импортированные котировки.
Сам пока ещё не пробовал, руки не доходят. Дерзайте, результатами обязательно похвастайтесь. :)
Судя по всему, у Вас имеются знания о АСУ.
Тогда представьте емкость, соединенную посредством двух задвижек с трубопроводом, по которому турбулентно течет жидкость.
Задача состоит в наполнении емкости жидкостью посредством переменного открытия одной из задвижек (buy или sell) в зависимости от направления движения жидкости.
Нужно учитывать задержку при открытии и закрытии задвижек (спред). Если будет открыта не та задвижка, жидкость вытекает из емкости (ошиблись направлением открытия позиции). Если будут открыты две задвижки (причем при одновременном открытии с обоих вытекло равное количество жидкости, т.е. двойная потеря по спреду), объем жидкости в емкости не меняется (лок, прости меня разумная часть сообщества за этот гнусный термин, :) ). Есть ещё одна проблема - у нашей гипотетической АСУ есть возможность делать замеры только через равные промежутки времени (дискретность). При всём этом характер движения жидкости меняется с течением времени.
МА говорите? Не годится (Почему? простите, не буду повторятся, уже говорили).
Одним из программных пакетов, способный смоделировать эту задачу (я имею ввиду, конечно же, один из самых удобных для нашей задачи, хотя наверняка можно подобные эксперименты поставить и в маткаде), является TraceMode. Потоком жидкости будут служить импортированные котировки.
Сам пока ещё не пробовал, руки не доходят. Дерзайте, результатами обязательно похвастайтесь. :)
Емкость представила, тока жидкость на котировки ни как не получается заменить, а в остальном все нормалек, виртуальный процесс моделирования пошел! Правда не знаю пока, каким боком сюда TraceMode прикрутить, вроде бы это для производственных процессов ориентировано.
Я не утверждала, что Машки идеал и все решают, и тема создавалась не ради того, чтобы снова пережевывать набившую у всех аскомину проблему.
Я уже не первый год бьюсь над проблемой адаптации ТС к рынку, переделала уже кучу ТС, стараясь найти рычаги (по Вашей терминалогии задвижки), двигая которые можно в динамическом режиме перестраивать параметры ТС адекватно изменению рынка. Выявила пока одну закономерность, чем мульти параметричной является ТС, тем гибче ее можно настраивать и получить более высокие показатели ее работы, но, пропорционально этому ухудшается ее устойчивость и сужается рабочий диапазон. А чем больше перестраиваемых параметров, тем сложнее алгоритм их взаимосвязей, и тем сложнее привести всю систему в равновесное состояние, а также формализовать зависимость этих параметров от различных фаз рынка.
И Машка выбрана в качестве примера, который может каждый представить, у каждого есть больший или меньший опыт работы с ними. К тому же, по моим экспериментам, потенциал их далеко не исчерпан. Если делать систему на основе тех же машек с обратными связями, то за счет этого можно существенно улучшить не только амплитудные, но и фазовые характеристики, т.е. уменьшить запаздывание МА, хотя конечно, супер системы не получишь. Кто хочет по-экспериментировать с этим, даю наводку, применять надо не отрицательную обратную связь, как в усилителе, она улучшает амплитудные характеристики, но запаздывание еще больше увеличивается, а положительную обратную связь, как в генераторах, она приводит систему в возбужденное состояние, но накладывая граничные условия можно удержать ее в равновесии, а за счет ПОС можно улучшить не только амплитудные, но и фазовые характеристики.
Я пока оставила эти эксперименты, до законченной ТС так и не дошла. Сейчас занимаюсь разработкой индикатора специализированного для ручной торговли и визуальной обкатки стратегий. А то, получается как-то не рационально, чтобы проверить стратегию нужно делать ТС, и хотя в основном из готовых модулей, тем не менее, требуется тратить время на программирование и отладку, а в конце концов, стратегия может оказаться и не очень хорошей. А этот индикатор позволит в визуальном режиме в тестере симулировать ручную торговлю на разных фазах истории котировок, и сразу оценить, заслуживает ли стратегия внимания, или нет. (Если кто не знает, как торговать в тестере в ручную, чтобы ускорить ручное тестирование по сравнению с Демо счетом: у меня управление ордерами в советнике осуществляется через глобальные переменные, запускаю советник в тестере в режиме визуализации, цепляю к окну нужный индикатор, устанавливаю удобную скорость прогона, как только визуально по сигнальным линиям сложилась комбинация для открытия позиции - жму паузу, F3, вызывая окно глобальных переменных, корректирую в окне значение глобальной переменной для соответствующей позиции, закрываю окно, снимаю паузу, и по первому сформированному тику позиция открывается, и т.д. дешево и сердито.)
Если возвращаться к сути темы, сколько не экспериментировала, пока ни как не зацеплюсь за формализацию зависимости работы индикатора от изменения котировок, вроде бы визуально похожие фазы рынка и показания сигнальных линий индикаторов, но какое-то не уловимое для глаза смещение происходит, и логика ТС отрабатывает иначе. Собственно, рассчитывая на мозговой штурм и поставила эту задачу, но похоже это мало кому интересно.
А вообще, пора в отпуск, к морю, на солнышко, а то, чтой-то притомилась я тут, дрессируя быков и медведей.
Не трать зря время - на случайном блуждании капусты не заработаешь.Если ты будешь и дальше упрямиться и упираться в этом направлении,то через год,два... ты будешь писать здесь тоже самое... Уже давно существуют специальные тесты с помощью которых можно оценить заранее сам торгуемый процесс - можно ли на нём заработать или нет.
Не совсем поняла Ваше утверждение. Вы имеете ввиду, что тех анализ в принципе не работает и его использование бесполезно, а следовательно, и адаптация ТС под изменения на рынке не возможна? Ведь я веду речь не о том, что не получается заработать, а о том, что не удается смоделировать систему обратных связей адекватно перестраивающих ТС под происходящие изменения.
И о каких специальных тестах Вы ведете речь, можно примеры.
1) Емкость представила, тока жидкость на котировки ни как не получается заменить, а в остальном все нормалек, виртуальный процесс моделирования пошел! Правда не знаю пока, каким боком сюда TraceMode прикрутить, вроде бы это для производственных процессов ориентировано.
2) Я не утверждала, что Машки идеал и все решают, и тема создавалась не ради того, чтобы снова пережевывать набившую у всех аскомину проблему.
3) Я уже не первый год бьюсь над проблемой адаптации ТС к рынку, переделала уже кучу ТС, стараясь найти рычаги (по Вашей терминалогии задвижки), двигая которые можно в динамическом режиме перестраивать параметры ТС адекватно изменению рынка. Выявила пока одну закономерность, чем мульти параметричной является ТС, тем гибче ее можно настраивать и получить более высокие показатели ее работы, но, пропорционально этому ухудшается ее устойчивость и сужается рабочий диапазон. А чем больше перестраиваемых параметров, тем сложнее алгоритм их взаимосвязей, и тем сложнее привести всю систему в равновесное состояние, а также формализовать зависимость этих параметров от различных фаз рынка.
4) И Машка выбрана в качестве примера, который может каждый представить, у каждого есть больший или меньший опыт работы с ними. К тому же, по моим экспериментам, потенциал их далеко не исчерпан. Если делать систему на основе тех же машек с обратными связями, то за счет этого можно существенно улучшить не только амплитудные, но и фазовые характеристики, т.е. уменьшить запаздывание МА, хотя конечно, супер системы не получишь. Кто хочет по-экспериментировать с этим, даю наводку, применять надо не отрицательную обратную связь, как в усилителе, она улучшает амплитудные характеристики, но запаздывание еще больше увеличивается, а положительную обратную связь, как в генераторах, она приводит систему в возбужденное состояние, но накладывая граничные условия можно удержать ее в равновесии, а за счет ПОС можно улучшить не только амплитудные, но и фазовые характеристики.
5) Я пока оставила эти эксперименты, до законченной ТС так и не дошла. Сейчас занимаюсь разработкой индикатора специализированного для ручной торговли и визуальной обкатки стратегий. А то, получается как-то не рационально, чтобы проверить стратегию нужно делать ТС, и хотя в основном из готовых модулей, тем не менее, требуется тратить время на программирование и отладку, а в конце концов, стратегия может оказаться и не очень хорошей. А этот индикатор позволит в визуальном режиме в тестере симулировать ручную торговлю на разных фазах истории котировок, и сразу оценить, заслуживает ли стратегия внимания, или нет. (Если кто не знает, как торговать в тестере в ручную, чтобы ускорить ручное тестирование по сравнению с Демо счетом: у меня управление ордерами в советнике осуществляется через глобальные переменные, запускаю советник в тестере в режиме визуализации, цепляю к окну нужный индикатор, устанавливаю удобную скорость прогона, как только визуально по сигнальным линиям сложилась комбинация для открытия позиции - жму паузу, F3, вызывая окно глобальных переменных, корректирую в окне значение глобальной переменной для соответствующей позиции, закрываю окно, снимаю паузу, и по первому сформированному тику позиция открывается, и т.д. дешево и сердито.)
6) Если возвращаться к сути темы, сколько не экспериментировала, пока ни как не зацеплюсь за формализацию зависимости работы индикатора от изменения котировок, вроде бы визуально похожие фазы рынка и показания сигнальных линий индикаторов, но какое-то не уловимое для глаза смещение происходит, и логика ТС отрабатывает иначе. Собственно, рассчитывая на мозговой штурм и поставила эту задачу, но похоже это мало кому интересно.
7) А вообще, пора в отпуск, к морю, на солнышко, а то, чтой-то притомилась я тут, дрессируя быков и медведей.
1) Привел пример с наполнением емкости не случайно. С одной стороны старался, что бы Вы взглянули на проблему с несколько иной точки зрения, с другой - процесс наполнения емкости жидкостью схож с наполнением депозита прибылью и относительно легко может быть смоделирован в TraceMode. TraceMode действительно позиционируется как система для управления промышленным производством, но рекомендовал её потому, что именно применяется она в том ключе, что видите проблему Вы. После виртуального "промышленного" управления процессом можно было бы приступить к реальным торгам, написав программу для МТ. Но есть одно Но, простите за каламбур.... Об этом дальше по тексту.
2) Я уже пожалел, что упомянул в своем предыдущем посте о машках. Конечно, я знаю, что Вы знаете, что все знают про машки. Хребет моего повествования не за них, конечно, держится. :)
3) Продолжим про наполнение бочки. Хоть поток жидкости и турбулентен, он всё же может быть описан с достаточной для практических целей точностью с помощью формул, формализован. То есть, можно установить любое количество всевозможных датчиков (замеры температуры, расхода, давления, наличие примесей, появление кавитационных процессов и т.д.) для обеспечения управления процессом с любой(почти) точностью. Но незадача в следующем - поток жидкости может быть формализован, поток котировок - нет. Ведь именно это пытаются сделать, умышленно или нет те, которые хотят получить управление процессом зарабатывания на рынках путем построения ТС с обратными связями.... В этом и заключается некоторая ирония в примере с бочкой.
Независимо от количества параметров ТС я вижу только два пути построения адаптивных ТС. Писал несколькими постами выше:
a) изменение параметров непрерывно (непрерывность конечно же подразумевает изменение параметров ТС на каждом баре, меньшей дискретности невозможно добится из за дискретной природы самого сигнала)
б) изменение параметров через определенный промежуток времени.
Причем без всяких обратных связей. Тут копать нужно в другом направлении - адаптация за счет выбора среди множества параллельных альтернативных решений (способов выбора много). При этом не преследуется цели выявления причины (поиск эффективных обратных связей).
4) .....
5) Наблюдаю рост числа тех, кто переходит на "ручник" и "полуручник". Ну, это явление, скорее всего носит периодичный характер. Потом будет смещение в обратную сторону. Каждый делает свой выбор. Не плохой и не хороший, просто свой.
6) См предыдущие пункты. Я не считаю, что тема никому не интересна. Просто народ в большинстве своем не знает за что зацепится. Посмотрите на число скачиваний из кодабейз - последние в этом списке будут библиотеки. Народ любит готовые решения. А в Вашей теме копать да копать, к тому же, не понятно куда копать.
7) Отдыхать надо. А зверинец никуда не денется. :)
PS Перечитал, то что написал - многа букаф. Сори. Но вообще то, эта тема навряд ли когда нибудь будет обсосана так, что бы о ней можно было сказать в двух словах. Удачи!
1)Не совсем поняла Ваше утверждение. Вы имеете ввиду, что тех анализ в принципе не работает и его использование бесполезно, а следовательно, и адаптация ТС под изменения на рынке не возможна? Ведь я веду речь не о том, что не получается заработать, а о том, что не удается смоделировать систему обратных связей адекватно перестраивающих ТС под происходящие изменения.
2)И о каких специальных тестах Вы ведете речь, можно примеры.
1) Нет,ты ведёшь речь именно о том,что у тебя не получается зарабатывать,а дальше бла бла бла и что-то там про "обратные связи" адекватно перестраивающих ТС под "происходящие изменения".Ещё раз,"происходящие изменения" это случайное блуждание - хоть обратные связи,хоть прямые,перестраивайся неперестраивайся,ничего не выйдет.Любые фантазии ТА будут работать при условии что процесс не случайное блуждание.Тоесть да,ТА не работает например на паре евро/долл - естественно ты мне опять не поверишь.Те,кто пишут,что они зарабатывают например на этой паре,да и не только на этой - это или просто лгуны,или им пока везёт,или? это содрудники ДЦ,которые поддерживают атмосферу веры и надежды в светлое будущее.
2)Мне лично нравится тест Дики-Фуллера (DF),или расширенный тест Дики-Фуллера (ADF).Можно проделывать это с помощью авторегрессии AR(p) или полной модели ARIMA(p,d,q) - с помощью этого можно определить сам процесс который мы наблюдаем.Что это: random walk,mean-reverting,explode process;есть ли наличие линейного детерминированного тренда или дрейфа в случайном блуждании.В интернете всё это есть.
Опять ищем причину, лепим фильтр и так до тех пор, пока не получим безубыток.
безубыток я нашел в своей ТС с первого раза - сколько не пробовал и на демосчете гонять и на микрореале - в основном безубыток, или скажем если профит, то только под контролем руками
ТС для советника выбрал на пробой канала на младшем ТФ в основном тренде старшего ТФ - единственная проблема флета - причем ночного, пока пытаюсь лечить убытки на флете локом, хотя думаю оптимальнее будет попробовать организовать работу отложенными ордерами
тренд на старшем ТФ определяю по индикатору на основании машек, единственная проблема в правильном закрытии ордера - открываю и закрываю один ордер по смене сигнала для входа на противоположный, но подозреваю, что на выход надо совершенно другой индикатор или возможно надо работать на больших ТФ