Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
!!! Подробнее, пожалуйста!
Все просто. Генетика методом селекции параметров пытается найти одну единственную комбинацию, являющейся лучшей, с точки зрения оптимизационной функции. Может получиться так, что с ведением нового параметра (фильтра например), итоговый результат лучшей реализации действительно станет лучше. Но это не говорит о самой эффективности этого параметра. В бутстрепе, наоборот, идут от частного к общему. Ведь все просто на самом деле: ведение нового фильтра либо улучшает ТС либо нет. Если мы делаем тысячу прогонов (меняя параметры ТС) с новым фильтром и средний результат, скажем NetProfit, остается тем же или падает , то фильтр не работает, это очевидно. Еще есть параметры, которые сильно коррелируют с частотой сделок. Скажем профит фактор обратно пропорционален количеству сделок. Но это не проблема для бутстреп процедур, потому что они могут генерировать бесконечное количество сделок, тем самым нивелируя эти неприятные взаимосвязи.
!!!
Подробнее, пожалуйста!
:)
http://vikent.ru/enc/679/
Если нет желания заморачиваться с квантовой механикой можете ознакомиться с этой книгой:
Если нет желания заморачиваться с квантовой механикой можете ознакомиться с этой книгой: