Что все ищут? - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
......
2) Дело вкуса - оценивай как хошь. Другой вопрос что предлагается создание некоего "универсального" теста. Для грубых оценок КПД системы.
По условию задачи тест должон показывать отношение реал/идеал. Отсюда и вылез теоретический идеал ряда транзакций в виде вершин ЗигЗага.
Да. ЦР нужно рассматривать как поток энергии и считать как безразмерную величину 100% в пипсах. Любая ТС может оцениваться по количеству набранных в сумме пипсов, т.е. КПД.
Одна и та же ТС при разных параметрах будет иметь разный КПД, и, естественно стоит выбрать параметры с большим КПД. Однако, такой показатель не имеет ни чего общего о доходности рассматриваемой ТС и это другой аспект исследований - вопрос ММ.
Речь идет конечно о переворотных ТС c последовательно идущими противоположными по направлению транзакциями.
Но это лишь крохотная вершина видимой, и обычно обсуждаемой энергии ЦР из за дискретности принимаемых решений ТС. На самом деле она намного порядков больше, и может быть оценена всем невероятно большим, но всё же конечным количеством разнонаправленных одновременно открытых позиций. И здесь только одно ограничение - ограничение на наибольшее количество одновременно открытых позиций накладываемое ДЦ. Такой поток многочисленных одновременно окрытых позиций и дал бы плавное, почти аналоговое "перетекание" энергии ЦР.
Вот тут вся и проблема. В идеальной ТС - 1000 сделок, на реале - 1400. Как сравнивать ряды транзакций с разными их количествами? Я уже не говорю о том, что входы/выходы идеальной ТС никак не соответствуют оным для иТС.
это как раз и не проблема. Ведь сравнивать нужно не разные ТС, а разные параметры ОДНОЙ ТС относительно идеальной ..... (вроде нет такого понятия, но слово "доходность" здесь не подходит, как писал выше) энергии ЦР.
Программер, это наверняка ты придумал сравнивать, а зачем ?
Вот тут вся и проблема. В идеальной ТС - 1000 сделок, на реале - 1400. Как сравнивать ряды транзакций с разными их количествами? Я уже не говорю о том, что входы/выходы идеальной ТС никак не соответствуют оным для иТС.
А вот щас впору послать тебя читать мои предыдущие посты на эту тему. Ладно, не буду. Повторю суть прямо тут.
Я предложил писать в индикаторный буфер НЕ торговые сигналы, а рекомендуемую (ТС) рыночную позицию. Т.е. сравниваемые сигналы становятся не импульсными, а прямоугольными, ступенчатыми или кривыми (если ТС торгует с мелкой градацией лотов).
Например, пока рыночная позиция скажем бай-1-лот - индикатор тянет линию ==+1, затем закрыли бай == 0, открыли селл-2.3-лота == - 2.3 и т.д.и.т.п.
В таком варианте сигнализации для измерения КПД подойдёт корреляция Пирсона. Второй вариант (очевидный) - тестер. Но он требует двух прогонов и последующих расчётов.
А тут на выходе - сразу КПД по формуле кпд = abs(корреляция(идеал, реал))*100;
Возражения есть?
Одна и та же ТС при разных параметрах будет иметь разный КПД, и, естественно стоит выбрать параметры с большим КПД. Однако, такой показатель не имеет ни чего общего о доходности рассматриваемой ТС и это другой аспект исследований - вопрос ММ.
Речь идет конечно о переворотных ТС c последовательно идущими противоположными по направлению транзакциями.
Да, что-то вроде того.
Но это лишь крохотная вершина видимой, и обычно обсуждаемой энергии ЦР из за дискретности принимаемых решений ТС. На самом деле она намного порядков больше, и может быть оценена всем невероятно большим, но всё же конечным количеством разнонаправленных одновременно открытых позиций. И здесь только одно ограничение - ограничение на наибольшее количество одновременно открытых позиций накладываемое ДЦ. Такой поток многочисленных одновременно окрытых позиций и дал бы плавное, почти аналоговое "перетекание" энергии ЦР.
это как раз и не проблема. Ведь сравнивать нужно не разные ТС, а разные параметры ОДНОЙ ТС относительно идеальной ..... (вроде нет такого понятия, но слово "доходность" здесь не подходит, как писал выше) энергии ЦР.
Это тоже в общем понятно. Наверное потому и начало фигурировать в обсуждении слово "индикатор" - как первичный прогнозный сигнал, не включающий ММ и прочие прибамбасы.
А зачем надо сравнивать ?
Программер, это наверняка ты придумал сравнивать, а зачем ?
А там написано в начале ветки - для развития скромности.
;)
А там написано в начале ветки - для развития скромности.
;)
ПрочиталТак пусть Программер не зз за эталон берет а свой собственный, ну тот по которому он успешно торгует
В течении дня оперативно сюда скидывает сигналы, а все остальные к концу дня сравнят и сделают выводы для развития собственной скромности
Например, пока рыночная позиция скажем бай-1-лот - индикатор тянет линию ==+1, затем закрыли бай == 0, открыли селл-2.3-лота == - 2.3 и т.д.и.т.п.
В таком варианте сигнализации для измерения КПД подойдёт корреляция Пирсона. Второй вариант (очевидный) - тестер. Но он требует двух прогонов и последующих расчётов.
А тут на выходе - сразу КПД по формуле кпд = abs(корреляция(идеал, реал))*100;
Возражения есть?
Ну да, понятно. ОК, рассуждаем дальше.
Вот кусочек истории - допустим, 15 баров. Первые 5 баров цена идет вверх, потом 3 бара вниз, а оставшиеся 7 - вверх. Идеальная (ЗЗ) показывает все +1 на 15 барах (ну уж так подобрали параметр ЗЗ), т.е. просто бай.
Реальная открывает три новые позы. Сигналы такие:
-1,-1 (это от позы, открытой ранее),
+1, +1, +1, +1, +1 (наконец-то увидели, что цена идет вверх),
-1,-1,-1 (острое падение вниз, но реакция с задержкой),
+1, +1, +1, +1, +1 (реакция с задержкой на рост цены).
Считаем кпд по твоей формуле. Получится меньше 100, конечно. Но какое отношение этот кпд имеет к финрезультату, если идеальная система на этих 15 барах принесла 100 пунктов, а реальная - 110 (такое вполне может быть, т.к. реальная смогла отреагировать на все основные движения цены на 15 барах, а идеальная увидела все движение вкупе и тупо открыла бай)?
Да и сам-то вопрос был, собственно, к MD. Ну вот теперь еще и к Candid'у.
Понятно, что эффективность системы "две машки" не идет ни в какое сравнение с ЗЗ-идеалом. Боюсь, вообще никакая реальная система этого не обеспечит. Я все время пытаюсь протолкнуть идею о том, что ("исследуемой ТС").
Или пытаться оценивать систему так, как я предложил ранее, - через качество входа и качество выхода для каждой позиции и затем уже общее качество всей системы. Но тут и идеал не нужно строить: он как бы виден сам собой и полностью соответствует самой иТС.
Собственно я тоже считаю, что любая реалистичная система будет иметь пренебрежимо малый к.п.д., как его ни считай. Поэтому и не вижу особого смысла в подсчёте. Влез же единственно потому, что ты задал конкретный вопрос. А почему ты считаешь, что предложенный мной алгоритм построения не соответствует твоему условию: "сам идеал должен строиться с учетом специфики иТС"?
Как по мне, то ничто так не характеризует ТС как её кривая эквити :) .
..........
.... Но какое отношение этот кпд имеет к финрезультату, если идеальная система на этих 15 барах принесла 100 пунктов, а реальная - 110 (такое вполне может быть, т.к. реальная смогла отреагировать на все основные движения цены на 15 барах, а идеальная увидела все движение вкупе и тупо открыла бай)?
Можно построить идеально-профитный зигзаг. Он расчитывается по формуле H=Spread+1пипс. Его можно принять за 100% КПД. И его ты не переплюнешь.
// Это к вопросу "об идеалах" и "стандартных тестах на стандартных идеалах".
А тест такой может пригодиться. Чисто для вычисления некоего стандартного "zig-показателя" (с) торговой системы.
:)