Лавина - страница 415
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
PS. к тому же, обратите внимание на пункты а, б, ц )) Они очень сильно помешают в реальной работе.
PPS. Какой у вас период тестирования?
количество возвратов ... короче что он там имел ввиду и как получил подобные данные - фиг его знает, но это "нечто" очень похоже на частоту пробоя некого (опять же какого канала и как считались пробой неизвестно) канала после того или иного количества колен.
В таком количестве срача - неудивительно.
В одном из постов одного из северов была подобная "табличка"
количество возвратов ... короче что он там имел ввиду и как получил подобные данные - фиг его знает, но это "нечто" очень похоже на частоту пробоя некого (опять же какого канала и как считались пробой неизвестно) канала после того или иного количества колен.
Ещё б оценить равномерность этой статистики :-). А по методике- по-моему, такую штуку надо крутить, начиная с каждого бара. А это значит, чтобы ею пользоваться... нужно и при торговле делать каналы с каждого бара.
Согласен.
Поэтому, с точки зрения тематики форума, следует писать скрипт, который на каждом баре задает несколько каналов и "вперед" просчитывает подобную статистику - какой канал и через сколько колен будет пробит. Заодно собираются (на исходном баре) некие "параметры рынка". Вот только подобная статистка будет "лженаучной". Хотя, наверное, менее "лже" чем статистика, родившая аллигаторов etc.
Примерно также корифеи "барочного ТА" и "придумывали" ГоловуПлечи.
(Это типа сарказм в адрес борцов за чистоту (или частоту?) веры и пародия на некоторые пафосные ветки/посты)
ЗЫ.
нужно и при торговле делать каналы с каждого бара.
Или интуитивно, например как khorosh И, задавать ширину канала, в том числе и уже при работе цЕпочки, как функцию ... кхм ... "параметров рынка". То бишь прогнозировать измнение вАлОнТильДности ;).
В контексте того поста, на который я ответил - просто предсказав канал и зная размер депозита, определить точку слома функции "утроения", чтобы депо остался цел. Правда при этом "удвоение за два дня" не получится. поэтому я и не ввязываюсь в "количественные споры" AKA перебранки.
С 15.07.2010.
Согласен.
Поэтому, с точки зрения тематики форума, следует писать скрипт, который на каждом баре задает несколько каналов и "вперед" просчитывает подобную статистику - какой канал и через сколько колен будет пробит.
Из "согласия" :-) следует, что нужно от скользящей точки откладывать назад окно шириной = срок наблюдения. И на этом окне собирать статистику, которую потом показывать.
Хотя первая фаза может такой как вы написали- есть начальная точка- ей сопоставляется число разворотов канала заданной ширины (можно даже с "погрешностью"- чтобы недошедшие 5-10 пунктов 4-х знака все равно считались как касание), а дальше можно двигаться окном и считать сколько разворотов было.
А вот уже эту статистику- можно сунуть, например, в индикатор...
А в чем будет "лженаучность"?
А за 2 года скажем прогнать?
Из "согласия" :-) следует, что нужно от скользящей точки откладывать назад окно шириной = срок наблюдения. И на этом окне собирать статистику, которую потом показывать.
Хотя первая фаза может такой как вы написали- есть начальная точка- ей сопоставляется число разворотов канала заданной ширины (можно даже с "погрешностью"- чтобы недошедшие 5-10 пунктов 4-х знака все равно считались как касание), а дальше можно двигаться окном и считать сколько разворотов было.
А вот уже эту статистику- можно сунуть, например, в индикатор...
А в чем будет "лженаучность"?
Первая и главна оговорка :)
следует, что нужно
Кому и зачем?
Далее
точки откладывать назад окно шириной = срок наблюдения
На самом деле здесь так много параметров, что при упрощении можно выплеснуть и ребенка.
Перед "той" статистикой была переписка с примерно такими предложения для раздумья.
У Вас есть депо, у Вас есть любимый коэффициент умножения. Ваше депо выдержит n-колен, если на каждом следующем колене Вы будете увеличивать предыдущий лот в m-раз. "Впереди" (все-таки нагляднее, чем назад) Вас ожидает канал, шириной в x-пипсов, который Вы пересечете не больше, чем n раз.
В итоге Вы получили "верхнее ограничение", т.е. если коэффициент m, то канал не уже x. Нижней границей будет (если будет) m=f(удовлетворяющей Вас нормы прибыли). Дале m можно сделать как "функцию" (условно) ATR или количества колен (и смотреть попадет ли она в разрешенное окно), можно, меняя ширину канала, поднимать или опускать разрешенный m.
В конце концов "это" (все мои посты в темах Лавина/Дьябло) - просто "зарядка для ума", а не обсуждение ТС или даже ТТ (тактики).
Причем более адекватные (посты) тематике форума, чем это или это, да даже и это. Все таки "форум по механическим...".
А в чем будет "лженаучность"?
Прочитайте статью Математика про бутерброд и не вернувшегося Вернуллллли, у которого копчик (хвост) больше "3х сигм" и постоянно колеблЁтся (не стационарен), а в итоге средняя температура у хФорекса 36.6(2)
(Это сарказам про применимость методов своей кандидатской на том или ином материале)
Верной дорогой идете товарищи. Я до 3 доходил. При стартовом депо 10000 (тестер) начальный лот ставил 1.5. И так вроде ничего, держалось. При реинвесте даже неплохой плюс за 2010 (~1400%), за 2009 с реинвестом ~200%, а без него 2009 в небольшом минусе (график был с хорошими ухабами), но до слива оч далеко. Ну это так, забавлялся. IgorM может подтвердить - он тоже тестил эту поделку.
Я ручками работаю по фракталам первый ордер.