Лавина - страница 414
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нужны гарантии "неслива"
Завод, фабрика, фирма и с зарплатой домой к жене..
молодец, но я бы так не смог...
молодец, но я бы так не смог...
Вставлю еще разок свои 5 копеек. Чтобы не быть голословным, написал и протестировал "советнега" по Лавине.
1) Советник написал сразу в неттинговом варианте - очевидно, что с т.з. Лавины все равно, будем ли мы держать кучу локов или сразу закроем убыточную часть при перевороте.
2) Тестировал на минутках за 2 года по EURUSD.
3) Чтобы придать процессу "физичности", брал более-менее адекватное начальное депо и начальный лот. Вряд ли кто-то вложит $10M, чтобы работать 0.01 лота по лавине. Для примера, возьмем начальное депо порядка 1М руб (30000$) и начальный лот 0.1. Разница между ордерами - 400п (цена соответственно, посередине), tp=200 п.
Косяки с самого начала - не прошло и 100 сделок, как мы исчерпали маржу и был локальный слив. В конце- сами видите.
Для 600/300 п картинка повеселее:
Т.е. почти 100% годовых. Но при перевороте лот нужно всегда утраивать (не осилил всю тему, наверняка уже кем-то посчитано это). Таким образом, получается:
1. Lot=0.1
2. Lot=0.3
3. Lot=0.9
4. Lot=2.7
5. Lot=8.1
6. Lot=24.3 (!)
7. Lot=72.9 (!!!)
... дальше можно не считать. Риски неадекватно высоки, и это в тестере.
Рассмотрим реал. Лавина подразумевает непрерывную работу. Но есть новости - где, например,
а) стоп может исполниться с проскальзыванием;
б) как правило, расширяются стоплевелы;
ц) некоторые брокеры вообще не дают на новостях выставлять разнонаправленные стоп-ордера с тейк-профитами.
Это уж не говоря про ночные флеты, и спад активности в конце сессий. На первом графике, кстати, роскошный слив произошел как раз в период "тонкого рынка", вечером.
Вывод: Лавина - логичная и понятная концепция, в чем-то даже красивая :) Но это просто трейдерская абстракция, для реальной работы не применимая.
. . .
всегда утраивать
. . .
4. Lot=2.7
5. Lot=8.1
6. Lot=24.3 (!)
7. Lot=72.9 (!!!)
... дальше можно ...
А Вы попробуйте дальше уменьшать (уменьшать шаг роста). За основу точки "дальше" можно взять какую-нибудь точку из графика-статистики sever30,5
А Вы попробуйте дальше уменьшать (уменьшать шаг роста). За основу точки "дальше" можно взять какую-нибудь точку из графика-статистики sever30,5
Вставлю еще разок свои 5 копеек. Чтобы не быть голословным, написал и протестировал "советнега" по Лавине.
1) Советник написал сразу в неттинговом варианте - очевидно, что с т.з. Лавины все равно, будем ли мы держать кучу локов или сразу закроем убыточную часть при перевороте.
2) Тестировал на минутках за 2 года по EURUSD.
3) Чтобы придать процессу "физичности", брал более-менее адекватное начальное депо и начальный лот. Вряд ли кто-то вложит $10M, чтобы работать 0.01 лота по лавине. Для примера, возьмем начальное депо порядка 1М руб (30000$) и начальный лот 0.1. Разница между ордерами - 400п (цена соответственно, посередине), tp=200 п.
Косяки с самого начала - не прошло и 100 сделок, как мы исчерпали маржу и был локальный слив. В конце- сами видите.
Для 600/300 п картинка повеселее:
Т.е. почти 100% годовых. Но при перевороте лот нужно всегда утраивать (не осилил всю тему, наверняка уже кем-то посчитано это). Таким образом, получается:
1. Lot=0.1
2. Lot=0.3
3. Lot=0.9
4. Lot=2.7
5. Lot=8.1
6. Lot=24.3 (!)
7. Lot=72.9 (!!!)
... дальше можно не считать. Риски неадекватно высоки, и это в тестере.
Рассмотрим реал. Лавина подразумевает непрерывную работу. Но есть новости - где, например,
а) стоп может исполниться с проскальзыванием;
б) как правило, расширяются стоплевелы;
ц) некоторые брокеры вообще не дают на новостях выставлять разнонаправленные стоп-ордера с тейк-профитами.
Это уж не говоря про ночные флеты, и спад активности в конце сессий. На первом графике, кстати, роскошный слив произошел как раз в период "тонкого рынка", вечером.
Вывод: Лавина - логичная и понятная концепция, в чем-то даже красивая :) Но это просто трейдерская абстракция, для реальной работы не применимая.
А по какому варианту был написан советник? Возможных вариантов же много, поэтому по какому-то одному варианту делать общие выводы нельзя. Есть классический вариант описанный в первом посте. Но далее были предложены и другие варианты. С использованием ТА при входе в рынок, с динамическими каналами и много ещё чего. У меня к примеру в последнем варианте картинка такая:
А по какому варианту был написан советник? Возможных вариантов же много, поэтому по какому-то одному варианту делать общие выводы нельзя. Есть классический вариант описанный в первом посте. Но далее были предложены и другие варианты. С использованием ТА при входе в рынок, с динамическими каналами и много ещё чего.
Не.. это чистая лавина, без каких-либо попыток улучшить вход. Только куча локированных ордеров заменена неттингом.
Вообще, все попытки улучшить Лавину, ИМХО напоминают вышкуривание наждачкой строительного бруса из горной сосны :) Т.е. бейся не бейся, но в основе ничего не изменится.
PS. к тому же, обратите внимание на пункты а, б, ц )) Они очень сильно помешают в реальной работе.
PPS. Какой у вас период тестирования?
Что это за график? я не нашел O_o
В таком количестве срача - неудивительно.
В одном из постов одного из северов была подобная "табличка"
1 536925 49.07
2 284220 25.97
3 141885 12.97
4 71414 6.53
5 31190 2.85
6 15666 1.43
7 7978 0.73
8 2820 0.26
9 1415 0.13
10 530 0.05
11 268 0.02
12 115 0.01
количество возвратов ... короче что он там имел ввиду и как получил подобные данные - фиг его знает, но это "нечто" очень похоже на частоту пробоя некого (опять же какого канала и как считались пробой неизвестно) канала после того или иного количества колен.