Лавина - страница 377
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да-да, я именно об этом и говорил, Swetten: варианты khorosh'a - это уже не Ловина.
2 FreeLance: да что там доказывать-то. Система со случайными входами и равными SL и TP (не слишком маленькими) - это схема Бернулли с p=0.5 (p - вероятность удачи, т.е. профитности сделки). На самом деле из-за спреда p<0.5.
Следовательно, к этой последовательности можно применить все законы схемы Бернулли. Вероятность последовательности УУУУУУУУУУУУ (двенадцать убыточных сделок подряд) невелика, но и не равна нулю (что-то в районе 2^(-12)). С учетом размера лота, равного в последней сделке 2^11, получаем, что риск, вычисляемый как лот*SL*вероятность_убытка (это и есть м.о. убытка в большой серии испытаний), вообще не зависит от номера убыточной сделки в серии убытков. Он просто постоянен - невзирая на убежденность апологетов Ловины в том, что с увеличением номера убыточной сделки в серии убытков риск падает.
Убеждать в этом топикстартера я не хочу, увольте.
Эту часть поста я дописал позже, но теперь решил перенести чуть ниже,т.к. ветка очень быстро растет :)
2 FreeLance: да что там доказывать-то. Система со случайными входами и равными SL и TP (не слишком маленькими) - это схема Бернулли с p=0.5 (p - вероятность удачи, т.е. профитности сделки). На самом деле из-за спреда p<0.5.
Следовательно, к этой последовательности можно применить все законы схемы Бернулли. Вероятность последовательности УУУУУУУУУУУУ (двенадцать убыточных сделок подряд) невелика, но и не равна нулю (что-то в районе 2^(-12)). С учетом размера лота, равного в последней сделке 2^11, получаем, что риск, вычисляемый как лот*SL*вероятность_убытка (это и есть м.о. убытка в большой серии испытаний), вообще не зависит от номера убыточной сделки в серии убытков. Он просто постоянен - невзирая на убежденность апологетов Ловины в том, что с увеличением номера убыточной сделки в серии убытков риск падает.
Убеждать в этом топикстартера я не хочу, увольте.Хрюн! Вы в своем величии "исчезающей цивилизации" (с) C.Лем "Сумма технологий"
Без каментов.)))
не хотите услышать тему спора.
Да??? Это ж какая такая тема? Как по маленькой просрать большое?))) Ну-ну...
ТА - 5% успеха. А я лично думаю, что еще меньше 2-3%.
Остальное ММ.
О - да. Но не то ММ, что здесь терлось.
Но я встрял, опять, из-за кликушества в обсуждении некотрых вопросов.
Жаль, что опять всё сводится к опросу "общественного" мнения. А не доказательства.
И такой же "революционной целесообразности"...
мне нет.
Но вы ПУБЛИЧНО поддерживаете вывод о "ахинее".
Желательно обосновывать впредь.
Для неофитов и примкнувшим.
Так, где я публично "поддерживаю вывод о "ахинее"? Процитируйте, пожалуйста.
Пока про ахинею настойчиво толкуете вы.
2 FreeLance: да что там доказывать-то. Система со случайными входами и равными SL и TP (не слишком маленькими) - это схема Бернулли с p=0.5 (p - вероятность удачи, т.е. профитности сделки). На самом деле из-за спреда p<0.5.
Следовательно, к этой последовательности можно применить все законы схемы Бернулли.
Это схема Бернули!! - можно применить все законы схемы Бернули!
D D D
Это счас считается доказательством?
Вы ширину канала оцениваете? вероятность соответствия Бернулевской схемке в данный момент времени и "горизонте"?
Возможный тренд среднего и смещение оценок и результата?
---
т.е. вы доказали, что на опционах заработать низзя? ;)
Это схема Бернули!! - можно применить все законы схемы Бернули!
D D D
Это счас считается доказательством?
Вы ширину канала оцениваете? вероятность соответствия Бернулевской схемке в данный момент времени и "горизонте"?
Возможный тренд среднего и смещение оценок и результата?
---
т.е. вы доказали, что на опционах заработать низзя? ;)
Гениальный посыл и гениальный вывод.
Либо толстый троллинг.
P.S. Так что там с ахинеей-то?
Так, где я публично "поддерживаю вывод о "ахинее"? Процитируйте, пожалуйста.
Пока про ахинею настойчиво толкуете вы.
читайте... сами же писали
Да. Но ЧЕЛОВЕК - с..ка, существо изворотливое. Говорят, может во флетовом канале до 14-ти раз перевернуться, и хоть бы хны... !?
В статье о пикирующих бутербродах предложена метода проверки, удовлетворяет ли ТС схеме Бернулли. Она нестандартная, но, на мой взгляд, вполне логичная. Этой схеме удовлетворяют не все ТС, но все же их большинство. Бывают и ТС с ависимыми сделками - и это тоже выявляется этой методой.
Насчет опционов: а кто сказал,что опционы покупают и продают бессистемно, т.е. случайно? Там ТА не используется, что ли?
В статье о бутербродах предложена методика проверки, удовлетворяет ли ТС схеме Бернулли. Она нестандартная, но, на мой взгляд, вполне логичная.
Насчет опционов: а кто сказал,что опционы покупают и продают бессистемно, т.е. случайно? Там ТА не используется, что ли?
Алексей! я надеюсь вам известны модели ценообразования опционов...
;)
FreeLance:
читайте... сами же писали
И что мы тут видим? Какое отношение эта фраза имеет к "Ловине"?
Вы хорошо понимаете значения фраз, построенных на диалоге "Говорят..." и "Да много чего говорят..."?