Лавина - страница 222
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
никто ничего не пытается доказать.
Боты для того что бы поставить наконец жирную точку в вопросе: "работает или не работает ?".
Вот и все.
Если любопытно, заходите и смотрите, две демки которые торгуют по одному и тому же прицципу, разница только в закрытии позиций.
Я не знаю как долго они проживут, может день, а может пару тройку месяцев.
Я хочу знать !
вот и все, и наверняка многие другие то же.
Что в этом плохово то ?
Я чесно говаря не думала об этом, наверное потому что МТ5 пока мне не интересен :)
Катана писал на эту тему выше, почитайте, там большие дибаты были :)
А просадка да, увеличится однозначно.
И еще вопросик теоритического характера.
Насколько я понял, в МТ5 лока не будет. Т.е. одновременно удержание разнонаправленных позиций не будет.
При выставлении очередного звена в лавине, предыдущий ордер надо будет закрывать (или он автоматически закроется самим терминалом).
Объем очередной позиции будет за вычетом предыдущего.
Эффективность стрегии не измениться при отсутствии возможности лока?
Я реально не проверял, но ... Локи "ацтой", Катана агент кроуфор, а Ё - его подручный, который получает зряплату для поддержания данной ветки в топе :)
Вот в чем парадокс не понятно кто из нас не читал ветку полностью, иначе почему Вы не знаете ЭТОГО?
Читаем далее
Уже подтвердили - больше не надо подтверждать Иначе это уже не подтверждение Или Вы сами себе противоречите
Не занимайтесь флудом и казуистикой, займитесь чем-нибудь полезным. Лично мне интересно узнавать о результатах тестирования советников на основе лавина.
Думаю, что это интересно и другим занимающимся разработкой советников на основе этого принципа. Если вас это не интересует, то делать вам на этой ветке нечего.
а Ё - его подручный, который получает зряплату для поддержания данной ветки в топике :)
Похоже, что так и есть :)))
Здравствуте, очень нам с Дмитрием любопытно, как вы таких результатов при тестировании добились ?
Это после оптимизации ?
Или вы что то еще в код оригинальное добавили ?
подскажите если не трудно....
можно в личку, если не хотите публично.
Конкретно пример по работе этого ГОВНОсоветника.
Имеем лот 0,01 бай, лот 0,02 селл и лот 0,04 бай.
А теперь идём сюда http://www.alpari.ru/ru/help/forex_cfd/ Если есть башка..по приведёным примерам вычисляем. Что у нас обьём локированой пизиции будет по лотам 0,02 селл,и 0,02 бай. ,соответсвено лот который имет цену пипса будет 0,03. А теперь смотрим на маржу в строке залог, она составляет 387,50.
А теперь идём сюда http://www.alpari.ru/ru/calculator/ и расчитываем маржу для лота 0,03 и что видим. Маржа за 0,03 составила 231.78 RUR.
А теперь сравните с вашей маржой 387,50 .
ЧТо такое лавноиды не совпадет?? Да..тупенькие, имея чистыми лот 0,03 за который должна быть маржа 231 рубль вы полуумные заплатили маржу 387 рубля!!
А знаете почему?? Грызите первую сцылку на расчёт маржи за локированые позиции. И если вы своими мозгами осилите приведённые там формулы то вы поймёте..что Альпари не имет полной компенсации маржи за локированные лоты. То есть за лоты которые стоят в замке и цена пипса по ним 0 с вас берёт дополнительную маржу за лоты которые вообще не имеют влияния на депозит!
И этот говносоветник который будет сьедать маржу за даром вы выложили на форум?? Уберите это ГОВНО и не позортесь!!
Как если бы торговали на МТ5.
В таком случае вопрос о цене пипса снимется сам собой или я ошибаюсь?
И еще вопрос к заинтересованным лицам.
Пробывал ли кто-нибудь использовать ММ по принципу Labouchere?
По первым прикидкам, она должна сократить геометрическое увеличение просадки во флете.
Но как это отразиться на прибыльности, в уме оценить не могу.
Спасибо.
E_mc2, не могли бы Вы проверить данную стратегию, но без локов?
Как если бы торговали на МТ5.
В таком случае вопрос о цене пипса снимется сам собой или я ошибаюсь?
И еще вопрос к заинтересованным лицам.
Пробывал ли кто-нибудь использовать ММ по принципу Labouchere?
По первым прикидкам, она должна сократить геометрическое увеличение просадки во флете.
Но как это отразиться на прибыльности, в уме оценить не могу.
Спасибо.
На МТ5 будет всё точно так же толь0к маржа будет намного меньше. Соответсвено будет больше свободных средств для открытия новой позиции. То есть на МТ5 без локов, Оползень будет более устойчивым. На МТ4 с локами после пары переворотов маржа будет чудовищно наростать, причом полностью за даром. Будут брать маржу за локированые позы где цена пипса 0. В МТ5 этого баласта с лотами в замке не будет, соответствено цена пипса будет одна и таже, но залог будет намного меньше. Больше перворотов сможете выдержать. На МТ4 уже давно будет слив.Пробовал этот метод. Как всегда многое зависит от ТС. Этот принцып требует что б при равных стопах и профитах было хотя бы 40% прибыльных сделок. Теоретически достаточно 34% профитных сделок при равных стопах и тейках что б хоть что то заработать. Следовательно прибыльность будет на прямую зависеть от ТС к кторой применяеца даный ММ. Ессно желательно что б тейки были больше стопов с % прибыльных сделок порядка 40% И всё будет пучком. будет работать в профит. Отразица на прибыльности положительно тольок если ТС будет иметь хороший % прибыльных сделок. Рекомендую при выходе в профит. Серию Лябушер сразу обрывать. То есть не продолжать вычёркивание и открытие на крупные лоты, а как только вышли в профит, серию обнуляем и начинаем с минимального лота. Так намного надёжней. Нет смысла продолжать серию рискуя если уже взяли профит.
сделок. Рекомендую при выходе в профит. Серию Лябушер сразу обрывать. То есть не продолжать вычёркивание и открытие на крупные лоты, а как только вышли в профит, серию обнуляем и начинаем с минимального лота. Так намного надёжней. Нет смысла продолжать серию рискуя если уже взяли профит.Да, из подобных штук после пары-тройки переворотов надо валить при первой же возможности.
А вообще, перевертыши такие - баловство.