Лавина - страница 248
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Потрудитесь обЪяснить зависимости между обозначенными значениями в приведенных Вами скриншотах:
-6 сумма ордеров при 0 соотвественно 50/50-21 Доходность в рублях по системе лабуш
91 к 280 количество ордеров на серию (Лабуш Мартин)
В данной серии сумма выигрышей и проигрышей -6 т.е. из 28 выиграли только 21,43% сделок
На данную цепочку потребовалось выставить 91 ллотов по системе лабуш, и при этом мы потеряли 21 уе
На данную цепочку потребоваллось выставить 280 лотов по системе мартина при этом мы потеряли 116 уе
На каждом ордере мы в 4 от правого края графе смотрели разницу между суммами ордеров
Во 2 и 3 графе вели учет изменения депозита на каждом ордере
Вопрос, плиз, ко всем.
Страниц примерно 5-10 назад Человек писал и давал ссылку (на этом форуме) на некий тестер системы по Лябушеру.
Найти не могу. Товарисчь, откликнись...
Да, надо спать...
предлагайте что угодно хоть стохастик на н1 по любой паре
каждый сигнал, перехлет сигнальной сделка с целью профита 20+спред и стопом 20
записываем алгоритм +1 -1 и т.д.
потом в ексель
там нет лабушера там тестер от метадрайвера мартин - антимартин лежит версия в ветке
https://c.mql5.com/mql4/forum/2010/04/Martin-Tester_v_2.3.rar
Выделенное курсивом непонятно. В MQL4 диапазон стандартного генератора - от 0 до 32767. Для большинства практических целей этого генератора достаточно.
Что такое [1;36] - не понимаю. Поясни, пожалуйста, lasso.
Такой же диапазон только от 1 до 36. Легко разделить 50/50 по чет/нечет или больше/меньше. Напоминает рулеточное колесо.Просто в "оригинале" рандом функция С+ значения выдаёт типа double от 0 до 1, мы с вами будем пользоваться обертками. Вы mql-евской, я же VBA-ашной.
Если сразу договоримся об удобных нам диапазонах, далее будет удобней проверять результаты друг друга.
С какими диапазонами Вы это будете делать - мне все равно, это уже особенности реализации. Главное, чтобы получилась нормальная схема Бернулли. Пока начнем с вероятности p=0.5. При длине серии 10000 отклонения от 50% будут небольшими, вряд ли значительно больше 300.
2 baltik:
предлагайте что угодно хоть стохастик на н1 по любой паре
Наверно, надо договориться об унификации. Файл результатов сделок (1 - успех, -1 - неудача) просто пишем как txt, по значению на строку. Всего столько значений, сколько надо. Я собираюсь 10000 сделать.
С какими диапазонами Вы это будете делать - мне все равно, это уже особенности реализации. Главное, чтобы получилась нормальная схема Бернулли. Пока начнем с вероятности p=0.5. При длине серии 10000 отклонения от 50% будут небольшими, вряд ли значительно больше 300.
Годится. (1 - успех, -1 - неудача)
Завтра тяжелый день. Послезавтра приступлю.
Не зависимость да а порядок построния убыточных и профитных нет
Ту же как 2*2 мартину для без убытка надо 1 сделку - космическим объемом а лабушу несколько но скромным тиражом.
Я проверял как раз порядок построения убыточных и прибыльных на соответствие схеме Бернулли. Все было нормально.
Ладно .. дело Ваше
я все же уверенн что цепочка построенная не по рынку, не актуальна для рынка.
Пусть даже если вчера "было все нормально" :)
-6 сумма ордеров при 0 соотвественно 50/50
-21 Доходность в рублях по системе лабуш
91 к 280 количество ордеров на серию (Лабуш Мартин)
В данной серии сумма выигрышей и проигрышей -6 т.е. из 28 выиграли только 21,43% сделок
На данную цепочку потребовалось выставить 91 ллотов по системе лабуш, и при этом мы потеряли 21 уе
На данную цепочку потребоваллось выставить 280 лотов по системе мартина при этом мы потеряли 116 уе
На каждом ордере мы в 4 от правого края графе смотрели разницу между суммами ордеров
Во 2 и 3 графе вели учет изменения депозита на каждом ордере
По сути:
1) У твоей серии вероятность появления гораздо меньше чем у моей (во втором моем варианте). Сомневаешься?, можно посчитать вероятности.
2) У тебя 28 испытаний против 30-ти.
3) Твоя серия вполне нормальна, вполне возможна, хотя и не благоприятна для Мартина. И что?
Добавь в конце одну плюсовую сделку, и стратегия по Мартину в итоге сразу станет положительной, а Лябушер сильно не изменится (останется в минусе)
4) У тебя прибыльных сделок ~ 40 %, и все равно Лябушер с минусе
Ладно .. дело Ваше
я все же уверенн что цепочка построенная не по рынку, не актуальна для рынка.
Пусть даже если вчера "было все нормально" :)
Уверен/неуверен, чувствую, ощущаю - это не для здесь.
Пора с этим заканчивать.
Есть что сказать - говори с доказательствами, нет - читай и размышляй. Или я не прав?
Вот смотри, в ветке уже 2500 постов, и каждый уверен в своем.
А сколько таких из которых ты что-то почерпнул? Единицы.
Я сегодня убил около 8-ми часов на доказательства, которые никому не нужны (хотя и не верю в это )))
Ужас!!!