Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На мой взгляд это не так. Диверсификация эффективна в любых случаях, когда мы используем не один и тот же инструмент для создания портфеля. Эта вещь работает почти всегда.
Если есть какие то аргументы против ее применения - выкладывайте, будет интересно почитать.
Пример:
Прибыль:
Диверсификация:
поставщики ликвидности могут как угодно рассчитывать свои биды и оффера, хоть через мажоры - это их дело и нет никакого на то регламента. На ECN и бирже каждый может создавать ликвидность выставляя ордера внутри текущего спреда (сужая его). Поэтому спред на кроссах не зависит на прямую от мажоров и м.б. гораздо меньше чем сумма спредов на соответсвующих мажорах
Верно, об этом и написал. Только сумма спредов мажоров никакого отношения к спреду даже соответствующего синтетического кросса не имеет.
Ликвидность на кроссах всегда поддерживается за счет ликвидности мажоров. Узкие спреды на кроссах являются, как уже написал, результатом заявок по этим кроссам участников ECN. Но создаваемая этими участниками ECN ликвидность по кроссам меркнет, по сравнению с ликвидностью, которую обеспечивают мажоры для кросса.
Пример:
Прибыль:
Верно, об этом и написал. Только сумма спредов мажоров никакого отношения к спреду даже соответствующего синтетического кросса не имеет.
Ликвидность на кроссах всегда поддерживается за счет ликвидности мажоров. Узкие спреды на кроссах являются, как уже написал, результатом заявок по этим кроссам участников ECN. Но создаваемая этими участниками ECN ликвидность по кроссам меркнет, по сравнению с ликвидностью, которую обеспечивают мажоры для кросса.
возможно, я не сравнивал эти ликвидности ибо непонятно как это сделать
Пример:
Прибыль:
Диверсификация:
Вообще суть диверсификации в том, что шумы, которые якобы присутствуют в курсах валют, при создании портфеля как известно не складываются по амплитуде. Шумы фактически накладываются друг на друга. Но доля валюты в портфеле уменьшается. Иными словами в идеальном случае портфель из 2х валютных пар имеет амплитуду шума в 2 раза меньше чем одна валюта.
Иными словами получив просадку в 200 пунктов по евробаксу, вы не имеете этой просадки по другим парам, следовательно на весь портфель это влияет не так сильно, как если бы вы имели портфель лишь из одной валютной пары. Поэтому просадка портфеля меньше просадки одной конкретно взятой пары.
Поэтому чем больше пар в портфеле тем лучше для уменьшения рисков - но это конечно грубая гипотеза работающая не всегда.
Пример:
Не знаю на сколько важно для вас это предположение, но оно не верно, поскольку у вас неизменное количество лишь фунта и евро. Йена и бакс изменяются в своем объеме.
Не знаю на сколько важно для вас это предположение, но оно не верно, поскольку у вас неизменное количество лишь фунта и евро. Йена и бакс изменяются в своем объеме.
Обоснуйте. Мое утверждение верно для любого плеча.
На межбанке скорее всего ДА, в ДЦ... зависит от надёжности, если надёжность ДЦ сносная - выгоднее через кроссы.