Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у нас же - 2 распределения (напомню):
Ты о каком из них?
Сначала об одном, потом о другом. Что произойдёт с первым распределением если добавить SL/TP? Оно станет вторым. Сейчас идёт рассуждение о том, как описать этот переход.
Всё, на сегодня ушёл.
Сначала об одном, потом о другом. Что произойдёт с первым распределением если добавить SL/TP? Оно станет вторым. Сейчас идёт рассуждение о том, как описать этот переход.
Всё, на сегодня ушёл.
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами". Или это будут какие то "очищенные" ряды, сугубо теоретические. В общем - пока все это абстракция и сейчас не вижу причин ее работоспособности :о(
Сергей, ты ли это ?! Лицо вроде похоже, но в паспорте совсем другое имя.
Аааа, ты женился и взял фамилию жены ?
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами".
Ну и что, на форсмажорах наработаются хвосты распределения. Кто сказал что реальное распределение должно быть идеальным?
Ну и что, на форсмажорах наработаются хвосты распределения. Кто сказал что реальное распределения должно быть идеальным?
Просто смысл сказанного в смысле написанного, начинает немного теряться. :о)
Сергей, ты ли это ?! Лицо вроде похоже, но в паспорте совсем другое имя.
Это мой любимейшей мульт герой. Еще Бендр. (http://www.futurama.ru/farnsworth.shtml)
Аааа, ты женился и взял фамилию жены ?
Это как тебе смешнее будет :о)
Мдаа, теперь с тобой не поспоришь - профессор. Так что беру свои слова назад. Все !
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами". Или это будут какие то "очищенные" ряды, сугубо теоретические. В общем - пока все это абстракция и сейчас не вижу причин ее работоспособности :о(
Сергей, всё, что ты сейчас пытаешься для себя определить, сводится к требованию конкретизировать условия работы како-то определённой ТС. Пока, в рамках принятого формата изложения материала, нам это не нужно. Я пытаюсь донести общие черты конструкции, которая позволяет понять логику работы всех состаавляющих элементов МТС и их связь между собой. Тут не важно, как и что устроено в деталях, важно общее, большое. Кроме того, при таком подходе, как правило, многие искусственные конструкции введённые в систему с целью упрощения её описания, в конце самоуничтожаются не оставляя следа в конечном результате и было бы неправильно на промежуточных этапах построения, закапываться в бесконечное число деталей.
Продолжим.
Напомню, что мы получили выражение для логарифма прибыли произвольной ТС, которая задана ФР своих взяток и работа которой определяется долей депозита f приходящейся на один пункт, SL & TP ордеров (в пунктах):
Для того, что бы ввести в функционал член ответственный за комиссию ДЦ, нам необходимо выяснить, как влияет на вид ФР привнесение в систему спреда.
На рис. слева показан вид ФР взяток для ТС работающей без спреда, справа - спред 10 пунктов. Видно, что характер распределения взяток не изменился, но сместился влево по оси абсцисс ровно на десять пунктов. И если в первом случае для ТС работающей на мартингале (интегрированная СВ с МО=0 - аналог ценового ряда) её МО=0, то во втором случае мы имеем устойчиво убыточную ТС с МО=Sp=-10 пунктам. Теперь не составит труда определиться с самым общим видом функционала, для этого нужно "сместить" влево ФР g(h+Sp) и пределы итегрирований на величину Sp. Полученное выражение легко упрощается путём замены переменных и сводится к виду:
Другими словами, наличие спреда эквивалентно простому отниманию от каждой транзакции куска, по величине равного спреду... Ну так и есть в реальности. Наверное, можно было бы и сразу вкрячит в центральный интеграл спред. Хотя, так точнее и строже будет (с точки зрения математического формализма).
Всё! У нас есть полный функционал, с которым мы можем далее делать всё, что заблагорассудится. Он включает в себя все основные элементы трейдинга и при наличии конкретной ТС (её ФР заданную аналитически через g(h)) позволяет получить аналитическое выражение для нахождения оптимальных параметров защитных ордеров (SL & TP) и доли капитала f, как функцию от комиссии ДЦ-Sp и параметра а-предсказуемости финансового инструмента (введём позже).
Дальнейшее продвижение вперёд к идеальной торговой системе возможно, только при знании конкретного вида ФР ТС. Без неё никуда. Поскольку, разных ТС может быть бесконечно много, то задача в такой постановке не выглядит привлекательной. Поэтому мы зададимся целью выяснить возможность построения оптимальной ТС в том смысле, что такая ТС максимизирует количество пунктов приносимое при её работе за единицу привычного нам времени. И постараемся решить эту задачу без наложения каких либо исключительных требований на характер закономерностей присутствующих в ценовых рядах. Пока будем считать, что они есть и этот факт отличает реальный котир от мартингала. что и позволяет нам не только перебивать комиссию ДЦ но и получать доход.
Отталкиваться в своих рассуждениях мы будем от общего вида ФР взяток для оптимальной ТС. Затем, имея вожделённое распределение, по его виду восстановим саму ТС и получим условия для решения оптимизационной задачи для её параметров.
Чуть позже...
Сергей, всё, что ты сейчас пытаешься для себя определить, сводится к требованию конкретизировать условия работы како-то определённой ТС. Пока, в рамках принятого формата изложения материала, нам это не нужно. Я пытаюсь донести общие черты конструкции, которая позволяет понять логику работы всех состаавляющих элементов МТС и их связь между собой. Тут не важно, как и что устроено в деталях, важно общее, большое. Кроме того, при таком подходе, как правило, многие искусственные конструкции введённые в систему с целью упрощения её описания, в конце самоуничтожаются не оставляя следа в конечном результате и было бы неправильно на промежуточных этапах построения, закапываться в бесконечное число деталей.
Продолжим.
Напомню, что мы получили выражение для логарифма прибыли произвольной ТС, которая задана ФР своих взяток и работа которой определяется долей депозита f приходящейся на один пункт, SL & TP ордеров (в пунктах):
Для того, что бы ввести в функционал член ответственный за комиссию ДЦ, нам необходимо выяснить, как влияет на вид ФР привнесение в систему спреда.
На рис. слева показан вид ФР взяток для ТС работающей без спреда, справа - спред 10 пунктов. Видно, что характер распределения взяток не изменился, но сместился влево по оси абсцисс ровно на десять пунктов. И если в первом случае для ТС работающей на мартингале (интегрированная СВ с МО=0 - аналог ценового ряда) её МО=0, то во втором случае мы имеем устойчиво убыточную ТС с МО=Sp=-10 пунктам. Теперь не составит труда определиться с самым общим видом функционала, для этого нужно "сместить" влево ФР g(h+Sp) и пределы итегрирований на величину Sp. Полученное выражение легко упрощается путём замены переменных и сводится к виду:
Другими словами, наличие спреда эквивалентно простому отниманию от каждой транзакции куска, по величине равного спреду... Ну так и есть в реальности. Наверное, можно было бы и сразу вкрячит в центральный интеграл спред. Хотя, так точнее и строже будет (с точки зрения математического формализма).
Всё! У нас есть полный функционал, с которым мы можем далее делать всё, что заблагорассудится. Он включает в себя все основные элементы трейдинга и при наличии конкретной ТС (её ФР заданную аналитически через g(h)) позволяет получить аналитическое выражение для нахождения оптимальных параметров защитных ордеров (SL & TP) и доли капитала f, как функцию от комиссии ДЦ-Sp и параметра а-предсказуемости финансового инструмента (введём позже).
Дальнейшее продвижение вперёд к идеальной торговой системе возможно, только при знании конкретного вида ФР ТС. Без неё никуда. Поскольку, разных ТС может быть бесконечно много, то задача в такой постановке не выглядит привлекательной. Поэтому мы зададимся целью выяснить возможность построения оптимальной ТС в том смысле, что такая ТС максимизирует количество пунктов приносимое при её работе за единицу привычного нам времени. И постараемся решить эту задачу без наложения каких либо исключительных требований на характер закономерностей присутствующих в ценовых рядах. Пока будем считать, что они есть и этот факт отличает реальный котир от мартингала. что и позволяет нам не только перебивать комиссию ДЦ но и получать доход.
Отталкиваться в своих рассуждениях мы будем от общего вида ФР взяток для оптимальной ТС. Затем, имея вожделённое распределение, по его виду восстановим саму ТС и получим условия для решения оптимизационной задачи для её параметров.
Чуть позже...
Считаю, что здесь упущен один момент: при выставлении TP сделки с h[i] > TP попадут в столбик распределения с h[i] = TP. То есть сделок, где профит будет больше TP будет 0. Точно такие же рассуждения можно, естественно, отнести и к SL - сделок, где лос будет меньше SL будет 0. И, следовательно, распределение кардинально изменяется. Хотя формула все еще остается верной.
Кстати, еще один момент: интеграл в данной формуле применен ошибочно, ибо и g[i] и h[i] могут быть исключительно дискретными величинами, а следовательно интегрированию данная функция не подлежит, только суммированию.
Должен сказать, что данная тема мне интересна и близка. Надеюсь на продолжение обсуждения.
Всё! У нас есть полный функционал, с которым мы можем далее делать всё, что заблагорассудится. Он включает в себя все основные элементы трейдинга и при наличии конкретной ТС (её ФР заданную аналитически через g(h)) позволяет получить аналитическое выражение для нахождения оптимальных параметров защитных ордеров (SL & TP) и доли капитала f, как функцию от комиссии ДЦ-Sp и параметра а-предсказуемости финансового инструмента (введём позже).
Дальнейшее продвижение вперёд к идеальной торговой системе возможно, только при знании конкретного вида ФР ТС. Без неё никуда. Поскольку, разных ТС может быть бесконечно много, то задача в такой постановке не выглядит привлекательной. Поэтому мы зададимся целью выяснить возможность построения оптимальной ТС в том смысле, что такая ТС максимизирует количество пунктов приносимое при её работе за единицу привычного нам времени. И постараемся решить эту задачу без наложения каких либо исключительных требований на характер закономерностей присутствующих в ценовых рядах. Пока будем считать, что они есть и этот факт отличает реальный котир от мартингала. что и позволяет нам не только перебивать комиссию ДЦ но и получать доход.
Отталкиваться в своих рассуждениях мы будем от общего вида ФР взяток для оптимальной ТС. Затем, имея вожделённое распределение, по его виду восстановим саму ТС и получим условия для решения оптимизационной задачи для её параметров.
Чуть позже...
Neutron, по распределению взяток нельзя корректно проанализировать влияние и эффективность SL и TP. И соотвественно перейти к распределению взяток с использованием SL и TP. Для этого нужно распределение прибылей/убытков по сделкам в каждый момент времени начиная с момента входа и до выхода. Т.е. в нулевой момент (входа) результат всех сделок = минус спред с вероятностью 1. Далее через минимальный промежуток времени (чем меньше тем точнее моделирование, но зависит от величины SL и TP) строим распределение для всех сделок и т.д. Проще запустить тестер и проверить без всяких распределений.
P.S. SL и TP не просто обрезают распределение, забирая их вероятности, но и деформирует область между собой. Как они ее деформируют и зависит от того как меняются прибыли/убытки по времени от точки входа.