Yuriy Asaulenko: Если входов НС не жалко, то можно еще туда дельту впихнуть между МАшками. Можно предварительно дельту через сигмоид пропустить и вычесть 0.5, чтобы к нулю привести.
Кстати смысла нет производные от мувингов подавать, можно подать просто приращения еще с другими лагами, они как раз тенденции и будут описывать
Кстати смысла нет производные от мувингов подавать, можно подать просто приращения еще с другими лагами, она как раз тенденции и будут описывать
Производные показывают направление тренда. Производные от 2-х МАшек и разность между ними полностью описывают состояние системы. Вы же сами просили тред.) Дальше НС сама разберется.
Производные показывают направление тренда. Производные от 2-х МАшек и разность между ними полностью описывают состояние системы.
Впрочем, дело хозяйское.)
Да, но я хочу подавать 50 входов, например, на каждый вход смещать приращение на 1 бар назад. Т.е. модель как раз будет учитывать изменение трендовой составляющей
чем больше приращений с разными периодами тем они полнее опишут все движения, я думаю 3-х достаточно
т.е. будет 50*3 входов всего-то.. или 250*3.. какие мелочи :D
Да, но я хочу подавать 50 входов, например, на каждый вход смещать приращение на 1 бар назад. Т.е. модель как раз будет учитывать изменение трендовой составляющей
Я придерживаюсь мнения, что на НС не надо грузить лишнее, и то, что делается элементарно, лучше подготовить самому и уже результат подать на НС.
Упрощается и сама НС и высвобождаются ее ресурсы для более интересных задач, чем те, которые решаются элементарной логикой. А обычные МАшки прекрасный трендовый индикатор, и пусть НС его результаты и обрабатывает, а не изобретает невесть что.
Я придерживаюсь мнения, что на НС не надо грузить лишнее, и то, что делается элементарно, лучше подготовить самому и уже результат подать на НС.
Упрощается и сама НС и высвобождаются ее ресурсы для более интересных задач, чем те, которые решаются элементарной логикой. А обычные МАшки прекрасный трендовый индикатор, и пусть НС его результаты и обрабатывает, а не изобретает невесть что.
попробую и так и так, потом скину результаты
здесь еще такой момент что входы с выходами хорошо коррелируют, когда подаешь однородные данные
здесь еще такой момент что входы с выходами хорошо коррелируют, когда подаешь однородные данные
Не понял о чем это?
На инструменте все со всем коррелирует. И это неизбежно, т.к. все получено преобразованиями из одного и того-же временного ряда, из одних и тех-же данных.
На инструменте все со всем коррелирует. И это неизбежно, т.к. все получено преобразованиями из одного и того-же временного ряда, из одних и тех-же данных.
Ребята, Не забывайте о причино следствинной связи данных. Ожидание+Объём+Дельта+ОИ. И тогда любая ТС будет правдой. Очень прошу обратить внимание на эту ссылку. Буду крайне признателен :-)
Показать все 6 комментариев Turbo, тут есть чёткая грань, мм - всего лишь часть ТС, система подразумевает точное описание условий для входа, в случае гармоники - точка Д паттерна, в случае тс на машках - пересечение ма на разных периодах, в случае уровневой тс - отбои от уровней, в случае прайсэкшн - комбинации свечей, а так же описывает тс...
Ребята, Не забывайте о причино следствинной связи данных. Ожидание+Объём+Дельта+ОИ. И тогда любая ТС будет правдой. Очень прошу обратить внимание на эту ссылку. Буду крайне признателен :-)
бред какой-то. Вообще ни о чем. Не в тему уж точно.)
Yuriy Asaulenko: бред какой-то. Вообще ни о чем. Не в тему уж точно.)
В какую тему???? Дружка... ты кто такой???
Просто может ты тут новенький и меня не знаешь.. Я типа тоже ИИ занимаюсь в целом.... Та к что ты етого... товой.. отсюдова... :-)
Хотя Я в принципе добрый и всё что вы делаете тут будет работать ТОЛЬКО тогда когда данные будут причиной для цены. ТОГДА любая ТС будет работать на УРА, хоть на 1, хоть на 15 бар вперёд прогноза (на 15 будет конечно же хуже чем на 1, но не суть). НЕ суть... Суть... Индекс РТС у которого есть ОИ. Как смысл объёма.... И задачка РЕШЕНА. ЛЮБАЯ, хоть прогноз, хоть классификация.
А Вы что хотели сказать??? своей фразой, любезнейший.....
Если входов НС не жалко, то можно еще туда дельту впихнуть между МАшками. Можно предварительно дельту через сигмоид пропустить и вычесть 0.5, чтобы к нулю привести.
Кстати смысла нет производные от мувингов подавать, можно подать просто приращения еще с другими лагами, они как раз тенденции и будут описывать
Кстати смысла нет производные от мувингов подавать, можно подать просто приращения еще с другими лагами, она как раз тенденции и будут описывать
Производные показывают направление тренда. Производные от 2-х МАшек и разность между ними полностью описывают состояние системы. Вы же сами просили тред.) Дальше НС сама разберется.
Впрочем, дело хозяйское.)
Производные показывают направление тренда. Производные от 2-х МАшек и разность между ними полностью описывают состояние системы.
Впрочем, дело хозяйское.)
Да, но я хочу подавать 50 входов, например, на каждый вход смещать приращение на 1 бар назад. Т.е. модель как раз будет учитывать изменение трендовой составляющей
чем больше приращений с разными периодами тем они полнее опишут все движения, я думаю 3-х достаточно
т.е. будет 50*3 входов всего-то.. или 250*3.. какие мелочи :D
Да, но я хочу подавать 50 входов, например, на каждый вход смещать приращение на 1 бар назад. Т.е. модель как раз будет учитывать изменение трендовой составляющей
Я придерживаюсь мнения, что на НС не надо грузить лишнее, и то, что делается элементарно, лучше подготовить самому и уже результат подать на НС.
Упрощается и сама НС и высвобождаются ее ресурсы для более интересных задач, чем те, которые решаются элементарной логикой. А обычные МАшки прекрасный трендовый индикатор, и пусть НС его результаты и обрабатывает, а не изобретает невесть что.
Я придерживаюсь мнения, что на НС не надо грузить лишнее, и то, что делается элементарно, лучше подготовить самому и уже результат подать на НС.
Упрощается и сама НС и высвобождаются ее ресурсы для более интересных задач, чем те, которые решаются элементарной логикой. А обычные МАшки прекрасный трендовый индикатор, и пусть НС его результаты и обрабатывает, а не изобретает невесть что.
попробую и так и так, потом скину результаты
здесь еще такой момент что входы с выходами хорошо коррелируют, когда подаешь однородные данные
здесь еще такой момент что входы с выходами хорошо коррелируют, когда подаешь однородные данные
Не понял о чем это?
На инструменте все со всем коррелирует. И это неизбежно, т.к. все получено преобразованиями из одного и того-же временного ряда, из одних и тех-же данных.
Не понял о чем это?
На инструменте все со всем коррелирует. И это неизбежно, т.к. все получено преобразованиями из одного и того-же временного ряда, из одних и тех-же данных.
ну по сути да, вопрос наверное в силе корреляции
Ребята, Не забывайте о причино следствинной связи данных. Ожидание+Объём+Дельта+ОИ. И тогда любая ТС будет правдой. Очень прошу обратить внимание на эту ссылку. Буду крайне признателен :-)
Ребята, Не забывайте о причино следствинной связи данных. Ожидание+Объём+Дельта+ОИ. И тогда любая ТС будет правдой. Очень прошу обратить внимание на эту ссылку. Буду крайне признателен :-)
бред какой-то. Вообще ни о чем. Не в тему уж точно.)
В какую тему???? Дружка... ты кто такой???
Просто может ты тут новенький и меня не знаешь.. Я типа тоже ИИ занимаюсь в целом.... Та к что ты етого... товой.. отсюдова... :-)
Хотя Я в принципе добрый и всё что вы делаете тут будет работать ТОЛЬКО тогда когда данные будут причиной для цены. ТОГДА любая ТС будет работать на УРА, хоть на 1, хоть на 15 бар вперёд прогноза (на 15 будет конечно же хуже чем на 1, но не суть). НЕ суть... Суть... Индекс РТС у которого есть ОИ. Как смысл объёма.... И задачка РЕШЕНА. ЛЮБАЯ, хоть прогноз, хоть классификация.
А Вы что хотели сказать??? своей фразой, любезнейший.....