В догонку - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уход от МАшек, зачем? Затем, что, видимо, не понравился рез-т. А почему рез-т таков, не задумывались? Потому, что пытаются фильтровать то, что к движениям рынка имеет весьма искаженное отношение. И с простодушной кр.частотой в качестве аргумента ничего иного получится и не может. Попытайтесь перевернуть у себя в голове, поставив микроцелеполагание - т.е. минимальную торговую возможность (микроконтекст) - в основу дискретизации. А не время. Ну ведь даже по общим наблюдениям понятно, что никакого особого смысла фильтрация по барам тф нет. Вот есть нормальная волатильность, активная торговля - все нормально: крупные колебания, состоящие из мелких, которые с практическим для ТС рез-м фильтруются по ВР. Все ок. Но вот движение пропало. Т.е. оно пропало, если использовать время как ось Х. И все. Вся эта фильтрация ни к черту. Изобретают всякие MAMA-HAMA, Юрики и еще кучу всего, что пытается подтянуть фазу/период фильтра к изменившимся условиям. Т.е. так или иначе использовать микроконтекст.
Но ведь это подход, что называется, через гланды!!!)))
Фильтруйте сигнал, уже изначально содержащий отсчеты этого микроконтекста. Вот о чем я...
===
Ну попробуйте рассмотреть рынок не как ряд дискретных временных отрезков, а как ряд дискретных состояний.
Ну попробуйте рассмотреть рынок не как ряд дискретных временных отрезков, а как ряд дискретных состояний.
Чёт? Нечет? Ребро?
Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает.
И в чём дискректность? В параметрах сглаживания? ;)
Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает.
Можно и так, но не обязательно. Пока главное понять про переход от отсчета по времени, к отсчету по контексту. А какой контекст будет выделяться и как... Короче, давайте сначала с общим подходом устаканимся.
Уход от МАшек, зачем? Затем, что, видимо, не понравился рез-т. А почему рез-т таков, не задумывались? Потому, что пытаются фильтровать то, что к движениям рынка имеет весьма искаженное отношение. И с простодушной кр.частотой в качестве аргумента ничего иного получится и не может. Попытайтесь перевернуть у себя в голове, поставив микроцелеполагание - т.е. минимальную торговую возможность (микроконтекст) - в основу дискретизации. А не время. Ну ведь даже по общим наблюдениям понятно, что никакого особого смысла фильтрация по барам тф нет. Вот есть нормальная волатильность, активная торговля - все нормально: крупные колебания, состоящие из мелких, которые с практическим для ТС рез-м фильтруются по ВР. Все ок. Но вот движение пропало. Т.е. оно пропало, если использовать время как ось Х. И все. Вся эта фильтрация ни к черту. Изобретают всякие MAMA-HAMA, Юрики и еще кучу всего, что пытается подтянуть фазу/период фильтра к изменившимся условиям. Т.е. так или иначе использовать микроконтекст.
Но ведь это подход, что называется, через гланды!!!)))
Фильтруйте сигнал, уже изначально содержащий отсчеты этого микроконтекста. Вот о чем я...
===
Ну попробуйте рассмотреть рынок не как ряд дискретных временных отрезков, а как ряд дискретных состояний.
не проще ли забить на всякие дискретизации и индикаторы и не искать идеи торговых систем на индикаторах и других производных от цены, а начинать с нулевого уровня цена-время-объем и найденные особенности пытаться формализовать. Возможно прийдем к формализации существующими индикаторами (т.к. вариантов не так много и почти все они уже кем-то реализованы в виде индикатора), но без изыточности, полностью понимая логику. И исследовать не поведение индикаторов, а первоначальную гипотезу о поведении цены и постоянно к ней возвращаться если потребуются изменения?
Тогда не важно зиг-загом или барами представлен график. Если для описания очередной гипотезы о поведении цены потребуется формализация амплитудной модуляцией, то можно попробовать и ЗЗ. Ни к чему не привязываясь и не ограничивая себя изначально формализациями т.к. это и ограничивает спектр закономерностей в поведении цены которые м.б. найдены
не проще ли забить на всякие дискретизации и индикаторы и не искать идеи торговых систем на индикаторах и других производных от цены, а начинать с нулевого уровня цена-время-объем и найденные особенности пытаться формализовать.
Непонятно. Что может быть логичней, чем формализовать торговый контекст? Он и является "особенностью", которую я формализую. Сами по себе атрибуты кот. потока - сфер.табун.
Возможно прийдем к формализации существующими индикаторами (т.к. вариантов не так много и почти все они уже кем-то реализованы в виде индикатора), но без изыточности, полностью понимая логику. И исследовать не поведение индикаторов, а первоначальную гипотезу о поведении цены и постоянно к ней возвращаться если потребуются изменения?
Ну да. Я, кажется, это и пытаюсь делать. Индикаторы - те же. Предмет измерения - другой. А использование индикаторов без понимания их логики... Ха! Уж меня-то точно не нужно убеждать, что это ... даже слова приличного не подберу.
А контекстовый подход как раз и эксплуатирует в т.ч. "первоначальную гипотезу о поведении цены", как аргумент анализа. Наверное, нужно подробнее, чем уже писал. ок. Сформулирую - изложу.
Тогда не важно зиг-загом или барами представлен график. Если для описания очередной гипотезы о поведении цены потребуется формализация амплитудной модуляцией, то можно попробовать и ЗЗ. Ни к чему не привязываясь и не ограничивая себя изначально формализациями т.к. это и ограничивает спектр закономерностей в поведении цены которые м.б. найдены
Так я и не привязываюсь. Напротив, если заметили, всячески бегу на этом этапе обсуждения от конкретики, способов формализации. Пока не устоялось представление о предл. подходе, двигаться дальше с конкретикой (которая - вы правы - может быть любой, чего себя ограничивать?) - это значит погрязнуть в не относящихся к делу подробностях.
Ладно. В догонку к xms. Как-то спонтанно недавно в какой-то ветке посоветовал кому-то (за дело!!!))) разучить частушку на мотив Jingle Bells - слова просто сложились в голове, так бывает:
Margin calls, margin calls,
Margin all the way!
O what fun it is to ride
In a financial sleigh!
Это, собственно, припев. Потом пытался придумать чего-нить для куплета, сделал несколько вариантов, но, как это часто бывает без спонтанности (вдохновения?))), получилось не то. Забраковал.
Может, кто продолжит. Поиграем, блин, в буриме...)))
И в чём дискректность? В параметрах сглаживания? ;)
Не понял вопроса. Мы ищем не дискретность, а в первую очередь наглядность. Имея перед глазами такое преобразование исходной дискретизации по времени в дискретизацию по "псевдосигналам", мы теперь можем к этому представлению приложить то, что первоначально должно было быть фильтром. Но теперь этот "фильтр" превращается в самостоятельный индикатор, наложенный на новый график.
Наша идеальная задача - с самого начала сделать такое преобразование, чтобы к нему и не пришлось бы прикладывать что-то еще, т.е. чтобы система уже сразу была бы видна как прибыльная.
Martin all the boy!