На фороксе заработать невозможно!! - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Этим вроде Mathemat занимается.
Нет, уже не занимаюсь. Слишком много трудностей - если нужно делать что-то похожее на реальные данные. Но joo, похоже, этого не надо. Однако задача от этого легче не станет.
Тут главная проблема и одновременно интрига в другом (об этом и кое о чем другом даже собирался статью писать, но перехотел). Я не профессиональный математик, поэтому постараюсь выражаться как смогу.
Каждая торговая система пользует только некоторые статистические свойства ряда котировок. Можно утверждать, что для каждой достаточно простой ТС существует некое "многообразие" (пространство) возможных историй котировок, которые при заданном реальном ряде принесли бы точно те же самые результаты, что и на реальном ряде.
Вот первый пример, сначала попроще. Берем полную историю ойры (скажем, Н1 с января 1999) и строим на ней одну простую машку с периодом, скажем, 11. Вопрос: существуют ли другие истории ("синтетики"), на которых эта машка как функция от номера бара будет точно такой же, как на реальных котировках, с начала истории?
Да, существуют, и таких историй очень много, несчетное количество (континуум). Очевидно, что линейных уравнений, определяющих значение машки на каждом баре через цены, меньше на 10, чем самих баров (так как значения машки на первых 10 барах истории не определены). В этой системе линейных уравнений меньше, чем неизвестных цен. Следовательно, решения образуют линейное пространство размерностью 10. Так что если мы смотрим только на машку, не обращая внимания на цену, то мы теряем много информации о ценовом ряде (мы его не можем однозначно восстановить из истории машки).
Второй пример. На той же истории строим две машки (11 и 17) и играем по пересечениям. Вопрос тот же: существует ли другая история, отличная от реальной, на которой точки пересечения машек будут теми же? Ответ аналогичен: да, очень много. Уравнений для неизвестных цен, определяющих уже известные точки пересечения, очевидно, гораздо меньше, чем баров. Остальные ограничения - это уже неравенства. Т.е. тут степеней свободы для цен еще больше.
Сильно сомневаюсь, что полная совокупность решений (векторов цен) в этом случае определяет хоть какое-нибудь заданное распределение returns. С другой стороны, очевидно, что реальные котировки демонстрируют нам что-то статистически определенное, хотя никому толком не известное и к тому же нестационарное.
Оба примера выше были связаны с простыми индикаторами.
Третий пример - игра по стандартному зигзагу. Тут ответ очевиден: синтетик с теми же вершинами зигзага существует тоже много.
joo, как ты будешь определять по самой ТС, насколько сильно можно менять котировки?
P.S. Да уж, с большим запозданием ответил, но уж простите за легкую тормознутость.
joo, как ты будешь определять по самой ТС, насколько сильно можно менять котировки?
Крутить котировки буду по самые помидоры. Пока адаптивная ТС не пискнет: "Нас ...., а мы крепчаем!"
Пока не знаю, но давай, это будет вопрос за номером два?
Крутить котировки буду по самые помидоры. Пока адаптивная ТС не пискнет: "Нас ...., а мы крепчаем!"
Пока не знаю, но давай, это будет вопрос за номером два?
ОК, номер 2. А теперь еще пара моментов.
1. Будешь крутить чересчур сильно - нарвешься на то, что будешь отметать реально робастные, хорошие системы (вот уж мечта идиота: у меня куча бриллиантов, а я их выбрасываю, выбрасываю, выбрасываю...).
2. Еще один момент, о котором тут еще не говорили. Захочешь делать что-то похожее на реальный ряд (а придется!) - будешь смотреть, что такое ARIMA и прочие штучки (об этом не ко мне, тут grasn спец). Проблема в том, что, вероятно, все равно будет получаться мартингал (снова вопрос к grasn'у: всегда ли?), даже если будет похоже на реальный ряд. А какой смысл тестировать систему на мартингале, если есть теорема Дуба, запрещающая доходность, отличную от нулевой, на длительном горизонте?
Крутить котировки буду по самые помидоры. Пока адаптивная ТС не пискнет: "Нас ...., а мы крепчаем!"
Пока не знаю, но давай, это будет вопрос за номером два?
Хех, твой вопрос Алексей, сбил меня столку, ночь была как никак.
Крутить в стат характеристиках ВР ведь ничего изначально не собирался. А собирался генерить СВР с изменяющимися стат характеристиками от начала ряда до конца, а потом глядеть, где ТС начнет буксовать. Выявлять слабые моменты системы, по возможности лечить их. Ведь в этом смысл рабастостости - работа системы в широком диапазоне условий.
СВР - первый шаг к резиновой женщине. Внешне похоже, а души - нет.
===
для справки: резиновую женщину изобрёл Адольф Гитлер
Можно генерить ряд на основе распределения выборок реального ряда без оценки параметров распределения. Визуально выделяем на реальном ряде (или брать несколько рядов) трендовые участки, флетовые, канальные и т.д. по ощущениям. Строим для каждой выборки гистограмму распределения. Когда генерим синтетику, случайным образом выбираем одну из гистограмм и по ней некоторое время (случайное) генерим ряд, затем меняем и т.д. Можно даже управлять сменой фаз и их продолжительностью: например, дольше давать трендовые выборки, или с большей вероятностью после трендовой выборки будет флетовая.
Отличное предложение, в качестве дополнительных испытаний на живучесть.
1. идея синтетики многих окрыляла (как тут), и в конце концов многие поняли что это не та идея.
2. у ряда цен есть единственная статистическая характеристика, на которую следует ориентироваться - устойчивый профит.
1. идея синтетики многих окрыляла (как тут), и в конце концов многие поняли что это не та идея.
2. у ряда цен есть единственная статистическая характеристика, на которую следует ориентироваться - устойчивый профит.
Вы уверены, что поняли, для чего это нужно?