Интересная волатильность - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы наверно опять имеете ввиду "после детрендирования " вместо "после вычитания математического ожидания "
Ладно в топку тему, просто у меня слова о волатильности ассоциировались с волатильностью в смысле Боллинжера. А там получаеться чем круче тренд тем больше волатильность. Надеюсь я один такой был )
Вы наверно опять имеете ввиду "после детрендирования " вместо "после вычитания математического ожидания "
Ладно в топку тему, просто у меня слова о волатильности ассоциировались с волатильностью в смысле Боллинжера. А там получаеться чем круче тренд тем больше волатильность. Надеюсь я один такой был )
В MT4 как основатель завещал не на первых разностях
В MT4 как основатель завещал не на первых разностях
он предлагает по самим ценам отклонение считать. Вот его фонд http://www.bollingerbands.com/services/bb/
оттуда:
Простая машка считается не по приращениям, а по самому ценовому ряду. Следовательно Боллинджер предлагает "обычно")) считать ско на этом же ряде, а не на приращениях
Но Боллинжер не истина в последней инстанции. Главное, чтобы вычисления давали то, что логично с точки зрения используемой закономерности. Поэтому могут иметь смысл оба способа вычисления волатильности из первого поста. Вола, рассчитаная по ряду цен будет характеризовать отклонение от горизонтального уровня, а по первым разностям(приращениям) - отклонение от линейного тренда. А может кому-то от параболы отклонения нужны) Что полезно - зависит от торговой идеи, а не от соответствия манускриптам))
он предлагает по самим ценам отклонение считать. Вот его фонд http://www.bollingerbands.com/services/bb/
оттуда:
Простая машка считается не по приращениям, а по самому ценовому ряду. Следовательно Боллинджер предлагает "обычно")) считать ско на этом же ряде, а не на приращениях
Но Боллинжер не истина в последней инстанции. Главное, чтобы вычисления давали то, что логично с точки зрения используемой закономерности. Поэтому могут иметь смысл оба способа вычисления волатильности из первого поста. Вола, рассчитаная по ряду цен будет характеризовать отклонение от горизонтального уровня, а по первым разностям(приращениям) - отклонение от линейного тренда. А может кому-то от параболы отклонения нужны) Что полезно - зависит от торговой идеи, а не от соответствия манускриптам))
Все-таки есть один весомый довод считать стандартное отклонение именно на приращениях. Довод этот в том, что на самой первой картинке изображенной топикстартером Y1 по сути банковский депозит с фиксированной доходностью в единицу времени. А как известно банковские депозиты не обладают дисперсией (риском) а значит и волатильностью. Таким образом, правильная формула волатильности должна показать нам, что мы имеем дело с безрисковым банковским депозитом, если она показывает, что риск есть (волатильность отлична от нуля) значит дело в формуле, т.к. банковский вклад по определению не обладает риском. Кстати, свойство этой самой безрисковой ставки широко применяется в теории портфелей, в частности, оптимальный портфель Шарпа позволяет находиться выше эффективного фронта благодаря использованию безрисковых депозитов.
ну процентные ставки меняются. Поэтому второй графиг может отображать это)) Волатильность, конечно, сопряжена с понятием риск, но не эквивалентна ему.
В контексте VaR эквивалентна, хотя это уже больше философский вопрос.
ну процентные ставки меняются. Поэтому второй графиг может отображать это))
В контексте VaR эквивалентна, хотя это уже больше философский вопрос.
Вот тут вдруг подумалось, что цена казначейских облигаций обратна купонному доходу на них, но т.к. цена ежесекундно меняется то и доход по облигациям тоже. И это при том, что облигации считаются безрисковыми инструментами. Парадокс какой-то.