Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Т.е. берутся отклонения от МА, которые как известно являются стационарным процессом.
Откуда известно, мне не известно, не могли бы указать источник таких сведений?
Насколько я понимаю, по сути это что-то наподобие кластерных индикаторов. Коинтеграция самих ценовых рядов там не анализируется, а в основе лежит возврат цены к скользящей средней.
коинтеграция это и есть свойство возвратности к средней цене.
вот здесь это описано
Коинтеграция характеризует равновесное отношение двух переменных, так как чтобы было устойчиво, при и, отклоняющихся от их равновесного отношения, они должны будут вернуться к нему, так что колеблется вокруг определенного (постоянного) среднего значения. Эта тенденция возвращения к равновесию известна как исправление ошибки. Модель этого процесса соответственно называется моделью исправления ошибки и соответствует интересному свойству стационарности – возвращению стационарных рядов к средней величине.
Чтобы понять идентичность стационарности и возвращения к средней, рассмотрим уравнение (1), используемое для проверки на стационарность, пренебрегая эффектами автокорреляции........
Ну постройте график, например, EURUSD-iMA(EURUSD,...). По моему всё очевидно.
Еще один ясновидящий.
Вынужден вас разочаровать. Существует большое число тестов на стационарность, которые далеко не всегда дают однозначный результат.
коинтеграция это и есть свойство возвратности к средней цене.
вот здесь это описано
Коинтеграция характеризует равновесное отношение двух переменных, так как чтобы было устойчиво, при и, отклоняющихся от их равновесного отношения, они должны будут вернуться к нему, так что колеблется вокруг определенного (постоянного) среднего значения. Эта тенденция возвращения к равновесию известна как исправление ошибки. Модель этого процесса соответственно называется моделью исправления ошибки и соответствует интересному свойству стационарности – возвращению стационарных рядов к средней величине.
Чтобы понять идентичность стационарности и возвращения к средней, рассмотрим уравнение (1), используемое для проверки на стационарность, пренебрегая эффектами автокорреляции........
Только "средняя цена" и "скользящее среднее" - это немного разные вещи. В приведённом вами тексте речь идёт о постоянном среднем значении. А скользящее среднее - это переменная величина. Точнее она является средним лишь в пределах заданного периода. Поэтому я говорил не о коинтеграции ценового ряда, а коинтеграции отклонений от МА.
Еще один ясновидящий.
Вынужден вас разочаровать. Существует большое число тестов на стационарность, которые далеко не всегда дают однозначный результат.
Только "средняя цена" и "скользящее среднее" - это немного разные вещи. В приведённом вами тексте речь идёт о постоянном среднем значении. А скользящее среднее - это переменная величина. Точнее она является средним лишь в пределах заданного периода. Ну в принципе эта ситуация аналогична скользящему окну у faa1947, только там меняются коэффициенты.
ну понятно, что там речь об идеальной стационарности. Когда речь о временной (что ближе к реальности), или как её называют квазистационарности, то имеет смысл выборочное среднее.
Особенно интересна идея торговли одного инструмента против нескольких других. У меня была непонятка, как торговать пару, если против торгуемого инструмента стоит не торгуемая синтетика. Теперь понятно как это сделать.
Достаточно подробно с "живыми" примерами это описано в журнале Leprecon Review №10 Выпуск: 23 октября 2010
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 см. статьи С.Огаркова:
Квазиарбитраж в МТ4 (часть 8) стр.65,
Индикатор прибыльности тройного спреда, стр.75.
Т.е. вы утверждаете, что данный ряд не стационарен? Докажите.
Достаточно подробно с "живыми" примерами это описано в журнале Leprecon Review №10 Выпуск: 23 октября 2010
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 см. статьи С.Огаркова:
Квазиарбитраж в МТ4 (часть 8) стр.65,
Индикатор прибыльности тройного спреда, стр.75.
Достаточно подробно с "живыми" примерами это описано в журнале Leprecon Review №10 Выпуск: 23 октября 2010
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 см. статьи С.Огаркова:
Квазиарбитраж в МТ4 (часть 8) стр.65,
Индикатор прибыльности тройного спреда, стр.75.
визуально сложно что-то сказать. Проще написать советника и по балансу всё будет видно.