Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Опубликуй статью. Миллионы трейдеров ждут хороших идей!
GaryKa
493
GaryKa 2013.05.17 09:52 

Дорогой <username> проверь себя. Определи визуально, какой ряд более волатилен?
Ряды дискретные кратные целым числам.


GaryKa
493
GaryKa 2013.05.17 09:56  

А вот и ответ

Пример конечно специально подобранный.

До недавних пор, я почему-то подсознательно воспринимал фразы типа "более волатилен ", "волатильность увеличилась " как то, что частота и амплитуда болтанки цвр увеличиваеться. И был неправ. На примере видно что на гладком трендовом цвр волатильность больше чем на более колбасном собрате. Надо быть осторожней с подобными интерпретациями.

P.S. Если под словами аналитиков "рынок стал более волатилен " подразумевать "волатильность на ценовых приращениях увеличилась " то всё вроде сходиться.

Dennis Kirichenko
10984
Dennis Kirichenko 2013.05.17 09:59  
Mathcad?
GaryKa
493
GaryKa 2013.05.17 10:50  
denkir: Mathcad?

Да, файлика под рукой нет

В принципе схожий пример получить легко: берёте прямую и организуте два набора. В первый набор последовательно закидывайте точки с прямой, во второй теже точки но в любой другой последовательности. Волатильнось будет одинакова, а вот визуальное представление нет. Хаос во втором наборе будет порождать впадины и вершины.

Vasiliy Smirnov
12290
Vasiliy Smirnov 2013.05.17 11:14  
У вас просто неправильное понятие о волатильности.
GaryKa
493
GaryKa 2013.05.17 11:39  
zfs: У вас просто неправильное понятие о волатильности.

Расшифруйте, мне же интересно. Дайте правильное понятие.

Vasiliy Sokolov
21132
Vasiliy Sokolov 2013.05.17 11:42  
GaryKa:

Расшифруйте, мне же интересно. Дайте правильное понятие.

У Y1 нет дисперсии, а следовательно и волатильности. Все ваши расчеты некорректны.
Vasiliy Smirnov
12290
Vasiliy Smirnov 2013.05.17 12:05  
GaryKa:

Расшифруйте, мне же интересно. Дайте правильное понятие.

нужно рассчитывать не изменение цены, а изменение изменений)
GaryKa
493
GaryKa 2013.05.17 12:07  
C-4: У Y1 нет дисперсии, а следовательно и волатильности. Все ваши расчеты некорректны.

Стоп, стоп - что значит нет дисперсии? Это просто наборы данных, которые визуально отображены на графике. Сейчас мы такими темпами придем к распределениям, стационарности, эргодичности и т.д.

Я сам против оценки дисперсии через квадрат ско для ненормально-распределёных данных. Но ведь есть же люди  которые Линии Боллинжера юзают. Вот я и пытаюсь понять что стоит (смысл) за подобными вычислениями  и что значат слова "волатильность рынка увеличилась "


zfs: нужно рассчитывать не изменение цены, а изменение изменений)

Об этом написал

P.S. Если под словами аналитиков "рынок стал более волатилен " подразумевать "волатильность на ценовых приращениях увеличилась " то всё вроде сходиться.

Тоесть когда говорят за волотильность - то говорят за волатильность приращений, как например в опционах.
Vasiliy Smirnov
12290
Vasiliy Smirnov 2013.05.17 12:15  
Волатильность приращений и есть волатильность никто так не выражается, говорят - рынок волатилен, подразумевая часто меняет направление. Рынок же не меняющий направления трендовый.
Vasiliy Sokolov
21132
Vasiliy Sokolov 2013.05.17 12:28  
GaryKa:

Стоп, стоп - что значит нет дисперсии?...

То и значит, что волатильность считается на первых разностях интегрированного ряда, коим Y1 у Вас и является. Очевидно (по крайней мере визуально) что после вычитания математического ожидания от Y1, вариация признака будет равна нулю, а значит для такого ряда не применим сам термин волатильность.
/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий