Значение спрэда при тестировании - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А почему нельзя? Я иногда ей пользуюсь.
А как?
К примеру:
-хочу провести оптимизацию параметров по выявлению максимального матожидания при спреде=0 и свопе=0 (первый этап выявления закономерностей для ТС);
-оптимизацию по выявлению экстремальных пирсоновских коэффициентов линейной корреляции (к примеру, но есть много всяких статистических вкусностей);
-очередную оптимизацию с предыдущими оптимальными параметрами;
Для начала, вот так пока оставлю. :)
Хочется надеятся, что спрэды вернуться к начальным значениям. Мне нравится Альпари. А так, можно найти другого брокера, открыть у него счет и продолжить на его котировках :)
Дело в том, что у меня система основана на статистике в конкретных условиях, а статистика достаточно громоздкая и менять спрэды часто не хочется. К незначительным изменениям система устойчива, но по многим символам у Альпари спрэд увеличился в 2 раза и больше. А ночью так вообще атас :)
Писать свою статистику можно, причем можно настроить так, что ещё удобнее выходит.
Я использую код для оценки оптимальных уровней по Ральфу Винсу.
Хочется надеятся, что спрэды вернуться к начальным значениям.
...........
Писать свою статистику можно, причем можно настроить так, что ещё удобнее выходит.
:0)
А чего-же у Вас тогда проблемы возникли? Если спрэды не возвращаются.
И как, интересно, будет выглядеть код Вашей статистики, включаемый в оптимизацию параметров?
:0)
И как, интересно, будет выглядеть код Вашей статистики, включаемый в оптимизацию параметров?
Могу выслать код, если интересно, а так в общих чертах: в функции deinit () производится анализ OrdersHistory, формируется массив сделок и далее самодельными функциями на нем определяются все интересующие параметры статистики. Результат пишется в файл csv, загружается в Excel и интегрируется с остальной статистикой. Если ещё в Excel поработать с макросами, все очень удобно выходит.
Могу выслать код, если интересно, а так в общих чертах: в функции deinit () производится анализ OrdersHistory, формируется массив сделок и далее самодельными функциями на нем определяются все интересующие параметры статистики. Результат пишется в файл csv, загружается в Excel и интегрируется с остальной статистикой. Если ещё в Excel поработать с макросами, все очень удобно выходит.
Эт знаю. Спасибо, но мне своих скриптов хватает.
Как Вы оптимизацию параметров через Excel проводите?
Оптимизация - это когда перебираются всеразличные, заданные параметры пользователя с заданным шагом, для заданного промежутка времени и т.д.
Результатом оптимизации - является нахождение оптимальных параметров, удовлетворяющих интересуемым статистическим показателям.
Меня лично, для начала, интересует простейший статистический показатель системы: это математическое ожидание при условии отсутствии спреда и свопа.
Как мне произвести оптимизацию с включением ГА для определения оптимальных параметров, приводящих ТС к экстремальным значениям искомого МО?
Оптимизация - это когда перебираются всеразличные, заданные параметры пользователя с заданным шагом, для заданного промежутка времени и т.д.
Результатом оптимизации - является нахождение оптимальных параметров, удовлетворяющих интересуемым статистическим показателям.
Меня лично, для начала, интересует простейший статистический показатель системы: это математическое ожидание при условии отсутствии спреда и свопа.
Как мне произвести оптимизацию с включением ГА для определения оптимальных параметров, приводящих ТС к экстремальным значениям искомого МО?
Я люблю несколько иной подход: задать несколько интуитивно верных значений для параметра/фильтра и посмотреть, работает это или нет. Иначе получается подстройка под историю и на следующем периоде это не работает.
Если нужно убрать спрэд на том же массиве сделок можно прибавить значение спрэда к результату каждой сделки. Я обычно оцениваю результаты в пунктах. На этом же массиве посчитать МО или любой другой показатель. Где-то на этом сайте есть статья о том, как реализуются собственные критерии оптимизации. Можно использовать глобальные переменные. Сводится это к тому, чтобы записывать результаты в файл на каждом новом проходе, потом считывать в массив и производить сортировку. В конце в файл csv записываются результаты оптимизации. Если есть время и желание наверное можно и ГА реализовать программными средствами.
МТ софт во многом не оптимален.
Если нужно убрать спрэд на том же массиве сделок можно прибавить значение спрэда к результату каждой сделки. Я обычно оцениваю результаты в пунктах. На этом же массиве посчитать МО или любой другой показатель.
Кстати это идея. Я похоже ответил сам на свой вопрос :) Вот так иногда полезно общаться на форумах
А вообще не, это не катит. Тут ещё вопрос в том, что при разных значениях спрэда цена не доходит до уровней прибыли, уходит обратно и сделка закрывается в минус (это если Sell) или же: цена не доходит до уровня покупки, если это Buy.
Но похоже, что и это решаемо.
Если нужно убрать спрэд на том же массиве сделок можно прибавить значение спрэда к результату каждой сделки. Я обычно оцениваю результаты в пунктах. На этом же массиве посчитать МО или любой другой показатель. Где-то на этом сайте есть статья о том, как реализуются собственные критерии оптимизации. Можно использовать глобальные переменные. Сводится это к тому, чтобы записывать результаты в файл на каждом новом проходе, потом считывать в массив и производить сортировку. В конце в файл csv записываются результаты оптимизации. Если есть время и желание наверное можно и ГА реализовать программными средствами.
О. Уже теплее. Найти бы это. Хотя на оптимизме можно и самому попытаться реализовать. Для исследований закономерностей надо. Ведь от увеличения количества сделок обычно ухудшаются показатели системы из-за влияния побочных отрицательных МО. Поэтому, показатели, выдаваемые тестером порой ничего нам не говорят о математических закономерностях выбранного набора правил. Разве хороша система, которая за год открылась один раз и принесла при этом 100% прибыли, нежели та, которая за год совершила 200 сделок, и принесла 50% прибыли? И вообще, при инвертировании системы хочеться наблюдать симметрию графика относительно начального балланса, а спред при этом (и свопы) хочется задавать вручную.