А кому светят ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ? - страница 16

Новый комментарий
 
а что значат циферки и их цвета на свечках?
 
:), код свечи
 

Красные - большие

Синие-средние

Зеленые-маленькие

ну а остальное доджи,



хотите знать распределение свечей на графике?


 
Kos >>:

хотите знать распределение свечей на графике?

да, пожалуй можно будет немножко модифицировать свои индюки http://forextools.com.ua/analyse/barstat.html и http://forextools.com.ua/analyse/barstatline.html

 
Конечно....Очень интересно....
 

Величина выборки: 5000

инструмент: GBPUSD

период: Н1


Средний размер свечи: 229 (на 5 знаках)


больших свечей (>=337): 21.3%

средних свечей(337> 229>115): 39.6%

малых свечей(<115): 37.2%

доджи: 1.8%

 

Теперь нужно сделать второй шаг: посмотреть распределения частоты повторяемости пар (а может и троек) свечей. наверно стоит это сделать с учетом времени. Если в выборках будет нечто похожее на гистограму нормального распределения - дальше можно будет проверять: в это время после такого бара, какой рисуется на Time[0] чаще всего "выпадает" вот такой-то, значит нам нужно делать то-то...

 

Откопал своего своетника, который выставлял на ATC'07. Для анализа и торговли использовался только один предыдущий дневной бар (GBPUSD), 1-2 сделки каждый день.

Решил для интереса прогнать его без переоптимизации по сегодняшний день (т.е. парамерты которые были в сентябре 2007 оставил без изменений, кроме учета перехода на 5-знак).

Ну и конечно убрал реинвестирование. Честно говоря, думал что со старыми параметрами сольет, рынок очень сильно изменился.

Результаты теста достаточно скромные (МО и качество моделирования оставляет желать лучшего...), но всё-таки ещё раз подталкивают подумать по-поводу использования свечей в реальной торговле.

Yesterday
Alpari-Classic (Build 225)


Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период День (D1) 2006.01.02 00:00 - 2009.10.09 00:00 (2006.01.01 - 2009.10.12)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Expert_Properties="-------Expert-Properties-------"; Expert_Id=3773; StartLot=0.1; StartBalance=10000; BalanceStep=1000; LotStep=0; lot_max=100; maxstop=600; x=0; y=400; z=1100; z1=9999; a=150; b=100; c=150; N=300; j=300; s=50; g=0; tpw1=1100; w1=500; w12=500; w13=200; tpq2=1000; q2=300; q22=300; q23=100; tpw2=500; w2=400; w22=200; w23=200; tpq3=1500; q3=100; q32=100; q33=1000; tpw3=800; w3=400; w32=200; w33=400; tpq4=700; q4=100; q42=200; q43=500; tpw4=1000; w4=200; w42=200; w43=300; Trade_Properties="--------Trade-Properties-------"; Slippage=5; PauseBeforeTrade=5; MaxWaitingTime=300; OrderBuyColor=Lime; OrderSellColor=Red; Allow_Flags="-----------Allow-Flags---------"; Allow_Info=true; Allow_LogFile=true; Allow_TradeLogFile=true; Allow_ErrorMail=true; Allow_ErrorLogFile=true; Info_Properties="--------Info-Properties--------"; EnglishInfo=false; Font_Size_Variant=4; Standart_Color=White; Warning_Color=Magenta; Price_Up_Color=Lime; Price_Down_Color=Red;
Баров в истории 1981 Смоделировано тиков 16607889 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 355
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 13212.24 Общая прибыль 42415.68 Общий убыток -29203.44
Прибыльность 1.45 Матожидание выигрыша 8.45
Абсолютная просадка 31.96 Максимальная просадка 973.86 (5.50%) Относительная просадка 5.50% (973.86)
Всего сделок 1563 Короткие позиции (% выигравших) 771 (58.88%) Длинные позиции (% выигравших) 792 (56.44%)
Прибыльные сделки (% от всех) 901 (57.65%) Убыточные сделки (% от всех) 662 (42.35%)
Самая большая прибыльная сделка 150.00 убыточная сделка -60.00
Средняя прибыльная сделка 47.08 убыточная сделка -44.11
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (576.52) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-364.60)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 576.52 (11) непрерывный убыток (число проигрышей) -364.60 (7)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 1
Graph

 
Kos >>:

Величина выборки: 5000

инструмент: GBPUSD

период: Н1


Средний размер свечи: 229 (на 5 знаках)


больших свечей (>=337): 21.3%

средних свечей(337> 229>115): 39.6%

малых свечей(<115): 37.2%

доджи: 1.8%

Мы тоже сейчас как раз работаем над подобной идее, считаем среднюю разницу между хаем о лоу за последний квартал на М30 и если к примеру разница между хаем и лоу анализируемого бара больше в 2 раза то .....

Но пока результаты получаются хуже... если использовать статически вбитое значение, причем не особо важно будет ли это 35п. или 50п.

Возможно проблемы с периодом определения среднего бара, может квартал это много и достаточно пару недель??? а может наоборот, год надо брать? а может и просто опять какая-нить ошибка в коде или алгоритме, короче надо разбираться... мы только в начале длинного пути...

 
RomanS >>:

Мы тоже сейчас как раз работаем над подобной идее, считаем среднюю разницу между хаем о лоу за последний квартал на М30 и если к примеру разница между хаем и лоу анализируемого бара больше в 2 раза то .....

Но пока результаты получаются хуже... если использовать статически вбитое значение, причем не особо важно будет ли это 35п. или 50п.

Возможно проблемы с периодом определения среднего бара, может квартал это много и достаточно пару недель??? а может наоборот, год надо брать? а может и просто опять какая-нить ошибка в коде или алгоритме, короче надо разбираться... мы только в начале длинного пути...

Анализировать необходимо не только тело свечи, но и тени

1...9101112131415161718
Новый комментарий
Причина обращения: