EURUSD - Тенденции, прогнозы и следствия (Часть №1) - страница 694
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну его, как без локов то...
Ну так когда открывается бай на 2 лота на пике, что остается делать бедному сынку олигарха. Это уж экстрим... такой.
Ладно всем спокойной ночи, поругаемся в Пн. (Трейдеры ругаются, только тешатся)
Есть такой кадр timbo, так он хвастался что на такой системе делает 20%-30% в месяц. Не могу найти его сообщение, видимо удалил он его. Ну так вот он там какой-то профессор психологии и финансовой математики (гы-гы), формулировал это примерно так (по памяти): "Эксплуатируя фундаментальной свойство цены - возвратность, мне удается делать 20-30 процентов от привлеченных средств, заметьте не от депозита, а от привлеченных средств". А вы - гридер-гридер. Учитесь у тимбы как надо мозги компостировать :)
И всё-таки мне кажется что все эти гридеры в итоге банальный мартингейл - увеличение ставок против хода цены в основной зависимости от пройденного количества пунктов. Что у тебя, что у тимбы. Ты немного прогрессивнее действуешь только потому, что прохвессор тимба вообще отрицает возможность прогнозирования цены, а у тебя похоже всё-таки прогнозирование используется.
Да, что-то я видимо упустил в своем самообразовании, мартингейлы не изучал. Как бы уже и не нужно, но всё-равно хочу для общего развития, дайте кто-нибудь гридер я на демке погоняю?
Отсутствие локов в МТ5 как бы и не проблема. Единственно только требования к обеспечению (размеру депозита) вырастут. Но это общая проблема мартингейлов, она всегда была.
Есть такой кадр timbo, так он хвастался что на такой системе делает 20%-30% в месяц. Не могу найти его сообщение, видимо удалил он его. Ну так вот он там какой-то профессор психологии и финансовой математики (гы-гы), формулировал это примерно так (по памяти): "Эксплуатируя фундаментальной свойство цены - возвратность, мне удается делать 20-30 процентов от привлеченных средств, заметьте не от депозита, а от привлеченных средств". А вы - гридер-гридер. Учитесь у тимбы как надо мозги компостировать :)
И всё-таки мне кажется что все эти гридеры в итоге банальный мартингейл - увеличение ставок против хода цены в основной зависимости от пройденного количества пунктов. Что у тебя, что у тимбы. Ты немного прогрессивнее действуешь только потому, что прохвессор тимба вообще отрицает возможность прогнозирования цены, а у тебя похоже всё-таки прогнозирование используется.
Да, что-то я видимо упустил в своем самообразовании, мартингейлы не изучал. Как бы уже и не нужно, но всё-равно хочу для общего развития, дайте кто-нибудь гридер я на демке погоняю?
Отсутствие локов в МТ5 как бы и не проблема. Единственно только требования к обеспечению (размеру депозита) вырастут. Но это общая проблема мартингейлов, она всегда была.
Я использую все что я знаю и знаю что оно работает, а не мечтаю об этом. Открытие стопа с 2 лотами было вызвано нехваткой открытых ордеров на бай, когда не был достигнут максимум, но он так и не был достигнут... может еще будет, а рынок изменился. А система в том и состоит что мани менеджмент так же важен как и все остальное. Но такие ситуации из ряда вон на пиках открываться. Главное видеть куда все же нацелилась цена, когда такое уже произошло. Что дало заграбастать все селлы и уже не открываться в крупный селл на минимуме. То-есть еквити получилось довольно ровным, а баланс вырос при том что направление изначально получилось ошибочным на тяжелую позу.
Отсутствие локов в МТ5 как бы и не проблема.
Еще какая проблема,
можно описать простейшую ситуацию, я вроде уже ее описывал:
предполагаем, что цена гуляет в узком коридоре достаточно продолжительное время,
находим центр этого коридора и мин с мах
в центре ставим селл и бай отложники без стопов, но с ТР малость ниже мин и мах.
если ордер открылся и сработал по ТР, ставим новый.
мы ведь не знаем куда пойдет цена в данный момент.
как здесь можно обойтись без локов? В лучшем случае я потеряю половину заработка.
Я свою систему делал на базе этих измышлений. Есть идеи реализации этого сценария в MT5?
Еще какая проблема,
можно описать простейшую ситуацию, я вроде уже ее описывал:
предполагаем, что цена гуляет в узком коридоре достаточно продолжительное время,
находим центр этого коридора и мин с мах
в центре ставим селл и бай отложники без стопов, но с ТР малость ниже мин и мах.
если ордер открылся и сработал по ТР, ставим новый.
мы ведь не знаем куда пойдет цена в данный момент.
как здесь можно обойтись без локов? В лучшем случае я потеряю половину заработка.
Я свою систему делал на базе этих измышлений. Есть идеи реализации этого сценария в MT5?
Все что могу сказать МТ5 пока не рассматривал в принципе, как бы на рынке не из-за программирования потому велосипеды в новом целофане особо не интересуют, еще в форексе куча вопросов без ответов ))))
Все что могу сказать МТ5 пока не рассматривал в принципе, как бы на рынке не из-за программирования потому велосипеды в новом целофане особо не интересуют, еще в форексе куча вопросов без ответов ))))
там все просто, только один ордер, в котором можно увеличивать и уменьшать размер лота по ходу пьесы.
Открытие других ордеров приводит к такому же результату, т.е. если у тебя открыт бай на 1лот, и ты открыл сел на 1 лот, у тебя будет ноль ордеров.
Все!!!
Хотя мартингейл - наверно выход, даже в узком канале, похоже gip прав, подумал маленько - есть решение...
там все просто, только один ордер, в котором можно увеличивать и уменьшать размер лота по ходу пьесы.
Открытие других ордеров приводит к такому же результату, т.е. если у тебя открыт бай на 1лот, и ты открыл сел на 1 лот, у тебя будет ноль ордеров.
Все!!!
Хотя мартингейл - наверно выход, даже в узком канале, похоже gip прав, подумал маленько - есть решение...
Идею эту я давно уловил, а как с историей, вот меня всегда волновал и волнует вопрос как работать четко с ордерами, вот к примеру задача (без создание файлов) здраво не решается: когда ордер открывает одна стратегия (magic1), после определенных условий права передаются другой (magic2) ведь ничего в открытом ордере менять нельзя кроме рыночных операций, камент и меджик мертвые, если советник не отрубать конечно все просто, а если отрубить все хана без файла... данные потеряны, а с файлами можно было бы и не возится, если бы менялся какой-то значок ордера, я пользуюсь стоплоссами для этого, но это уже другая история )))
Идею эту я давно уловил, а как с историей, вот меня всегда волновал и волнует вопрос как работать четко с ордерами, вот к примеру задача (без создание файлов) здраво не решается: когда ордер открывает одна стратегия (magic1), после определенных условий права передаются другой (magic2) ведь ничего в открытом ордере менять нельзя кроме рыночных операций, камент и меджик мертвые, если советник не отрубать конечно все просто, а если отрубить все хана без файла... данные потеряны, а с файлами можно было бы и не возится, если бы менялся какой-то значок ордера, я пользуюсь стоплоссами для этого, но это уже другая история )))
да, плюс еще стопы с тейками двигаются вновь открытыми ордерами, маразм короче.
я так понимаю, они решили отрубить все локовые стратегии, что бы им больше бабла было, мало им заработков видишь ли,
кто-то еще тут сокрушался по поводу нововведений метаквотов - у него тоже локовая прибыльная стратегия.
к сожалению музыку заказываем не мы;(