Вопрос по генетической оптимизации - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть меняется только эта строка с iCustom? Тогда надо этот индикатор подробно рассмотреть.
У Вас тема неправильная. Вы концентрируетесь на оптимизации, а дело, очевидно, в советнике (передача параметров и пр.). Забудьте на время об оптимизации, натыкайте в советник comment'ов и принтов, погоняйте с разными параметрами в визуале, контролируя промежуточные данные, найдите все ошибки, а потом вернетесь к оптимизации.
Одинаковые результаты свидетельствуют о том, что оптимизируемые параметры не влияют на формирование торгового сигнала, а это проблема советника, а не тестера.
Если я задаю параметры так: (iCustom(NULL, 0, "ART", MA_Period, KFK, 0, 1), Digits); - то получаются все нули, как я привела пример выше.
Если я задаю iCustom(NULL, 0, "ART", 0, 1), Digits); - то появляются расчетные значения,
но они все одинаковые, хотя в тесторе при прогонах с разными параметрами результаты сделок сильно отличаются.
Angela, чтобы оптимизация работала, нужно как-то использовать изменяемые оптимизатором значения в алгоритме, в частности передавать в индикатор. Индикатору обязательно нужно передавать параметры, если Вы хотите оптимизации. Когда Вы вызываете индикатор без параметров (т.е. второй вариант, iCustom(NULL, 0, "ART", 0, 1)), то фактически опускаете параметры и индикатор работает с параметрами по-умолчанию, которые прописаны внутри ART (разумеется при этом они не оптимизируются). Полный вызов с параметрами - первый вариант - это то, что Вам нужно для оптимизации. Скорее всего, проблема в том, что Вы неправильно передаете параметры. Например, если их число в индикаторе меньше, и Вы передаете личшнее значение или наоборот, если не додаете всех параметров. Если индикатор - секрет, то хотя бы приведите перечень его параметров.
Спасибо всем, разобралась, причина была бональной.порядок рбъявления передаваемых из индикатора в советник параметров не совпадал:
в советнике было
extern int MA_Period=151; // 101 10 201
extern double KFK=0.9; // 0.7 0.005 1.
в индикаторе наоборот
extern double KFK=0.9; // 0.7 0.005 1.
extern int MA_Period=151; // 101 10 201
из-за этого в режиме визуализации все работало, в режиме оптимизации - нет.
Поздравляю. Помню, тоже мучился с передачей параметров, пока не приучил себя к скрупулезности. Теперь кусок кода индикатора со всеми extern'ами копипастю в советник и пишу iCustom, глядя на образец. Туповато, но с тех пор ошибок нет.
И еще. Подсмотрел у komposter'а наглядный стиль написания iCustom. Все как на ладони.
Отлаживаю второй вариант ТС, по сравнению с первой, количество сделок прибавилось, существенно уменьшилось количество оптимизируемых параметров, хотя и просадка возросла в два раза.
Но меня гложат смутные сомнения, система ведет себя не очень устойчиво от месяца к месяцу, пока не оптимизировала, оптимизацию запустила, но результат с использованием ГА будет только через двое суток.Прошедшие более 800 прогонов оптимизма не внушают, результаты оптимизации на истории за июнь хуже, чем при тестировании с начальными параметрами на этом же периоде. Привожу три стейта, за июнь, июль и август, пока отлаживаю только Buy, можно ли вытянуть такую систему за счет оптимизации на стабильные результаты, или следуют сразу начать разрабатывать новую?
Если в эксперте участвует только mql-код, то что-то там видимо не так закодировано, потому что при модели по ценам открытия 800 прогонов не должны так тормозить. Или я чего-то недопонимаю. Обычно настолько задумчивыми бывают эксперты с внешней обвязкой типа нейросетевых библиотек и пр. Можно конечно еще предположить, что в mql-е сочинено много вложенных циклов (или вызовов неких "прожорливых" индикаторов) - тогда и его можно капитально затормозить. В связи с чем могу лишь повторить мысль о предполагаемой необходимости рефакторинга ;-) - перепроверки и переиначивания фрагментов кода или всего кода.
800 из более 8000 прогонов прошли к моменту написания поста, при 5 часовой оптимизации, и оставалось по времени еще 2 суток. Но я не стала дожидаться окончания, уменьшила диапазон перебора некоторых параметров, перезапустила и за 8 часов прошла вся оптимизация.
Самый лучший результат:
Количество прибыльных сделок превышает количество убыточных, средняя прибыльная сделка больше убыточной - очень хороший признак. По моему, отказываться от этой системы не стоит, надо как следует изучить ее поведение на большем периоде. Также можно поставить ее на другой кросс.