Развитие оптимизатора
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) Задавать ограничения (хотя бы линейные) на оптимизируемые параметры. Например A < B, A+B < 100 и . т. п. А то много лишних прогонов.
Наверное лучше и проще всего сделать в эксперте дополнительную стандартную функцию (типа init, deinit, start) которая запускается только во время оптимизации. Например, opt_par_validate. Если возвращает 0, то параметры допустимы, иначе не допустимы и прогон делать не надо.
2) Иметь возможность формировать список задач оптимизации и выполнять их в пакетном режиме.
3) Распараллелить вычисления. ПК с Hyper Threading или Core Dou не редкость. А лично мне доступна 4-х процессорный сервер. Как программист знаю, что это сделать не сложно (если конечно унаследованный код не запрещает). Хотя бы через виндовую легкую многопоточность.
4) Ускорить оптимизатор за счет рефакторинга его кода. Практически весь код эксперта в dll. Никаких вложенных циклов. Дерево решений. В самом эксперте толко копирую в промежуточный массив бары для dll и открываю/закрываю позиции. dll специально компилировал с оптимизацией под Pentium. Тормозит на сформировшихся барах. Как опытный программист чувствую, что можно гораздо быстрее. Не чувствую объективных причин для тормозов.