Вопрос по генетической оптимизации - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот тут копай. Например, на предмет наличия используемых графических объектов. Контроль бара. Что там ещё...
P.S. Если есть индикаторы -- тоже проверь каждый. Не исключено, что кто-то из них рисует.
Графических объектов не использую, все расчеты идут только на нулевом баре и сбрасываются в регистр сдвига корректировка которого исключена, работа идет только по ценам открытия, с историей не работаю, перерисовка, таким образом, исключена. Все индикаторы вмонтированы в систему и расчитаны на работу только с текущим значением сигналов т.к. ни каких циклов в int start() нет. Вся система в этом отношении заоптимизированна до предела, ничего лишнего. В режиме визуализации индикатора вижу соответствие его работы стратегии, после остановки тестирования линии индикатора с которым работал советник, и индикатора, который прикреплен дополнительно на график для визуализации в пошаговом режиме, полностью совпадают.
Опять же, вопрос не в стратегиях, я их за этот месяц переделала уже с десяток, они робастые, вопрос по их улучшению с помощью оптимизации параметров, а точнее выбора оптимального варианта, здесь тупик, оптимизация не добавляет стабильности, а наоборот, и уверенности, что полученные в результате оптимизации "хорошие" параметры на реале будут работать - никакой нет.
Графических объектов не использую, все расчеты идут только на нулевом баре и сбрасываются в регистр сдвига, с историей не работаю, перерисовка, таким образом, исключена.
Ну-ну.
Ну-ну.
И как это расшифровать?
Поражаюсь твоей самоуверенности. Вот ответь на вопрос: зачем тебе нулевой бар? Вот и первая загвоздка, а именно: работа твоей ТС с уже сформированным баром в тестере и работа с формирующимся баром в реале будет отличаться весьма существенно.
Ох, подруга, ты уж как-нибудь там сама определись, а? Ведь же пишешь:
Angela писал(а) >>
Графических объектов не использую, все расчеты идут только на нулевом баре и сбрасываются в регистр сдвига, с историей не работаю, перерисовка, таким образом, исключена.
Ох, подруга, ты уж как-нибудь там сама определись, а? Ведь же пишешь:
Похоже, мы говорим на разных языках.
Помойму проблема высасана из пальца :-))
все довольно просто - Всего сделок - 44 ...
этого даже для предсказания погоды очень мало :-))
отсюда и такие расхождения в результатах
Опять же, вопрос не в стратегиях, я их за этот месяц переделала уже с десяток, они робастые, вопрос по их улучшению с помощью оптимизации параметров, а точнее выбора оптимального варианта, здесь тупик, оптимизация не добавляет стабильности, а наоборот, и уверенности, что полученные в результате оптимизации "хорошие" параметры на реале будут работать - никакой нет.
Все правильно. Только к сожалению, оптимизатор не имеет никакого понятия о вашей ТС.
В какой-то момент, пользуясь методом тупого "генетического" перебора он перескакивает из вашей ТС во что-то другое.
Ну представьте, апериодический процесс (например экспонента) и колебательный (синусоида) описываются одним уравнением.
Только коэффициенты разные. Вы оптимизируете все коэффициенты одновременно, цель - быстрее достичь какой-то точки.
И вдруг, вместо монотонно увеличивающегося значения вы получаете колебательный процесс. Но до этой точки вы доходите быстрее всего.
Только это не то что вам нужно. А сказать "бестолковому" компьютеру- ну не хочу синусоиду, хочу экспоненту нельзя-нет такой кнопки в оптимизаторе.
Подскажите, кто знает, ошибки рассогласования графиков, на сколько искажают результат тестирования, можно ли доверять такому тесту?