Вопрос по генетической оптимизации - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите, кто знает, ошибки рассогласования графиков, на сколько искажают результат тестирования, можно ли доверять такому тесту?
Тестор меня доконает! Опять вопрос, как к этому относиться и чему верить?
Вот два прогона ТС подряд, с одними и теми же настройками и на одном и том же интервале:
Результаты совершенно разные, могу это объяснить только тем, что тики генерируются случайным образом в каждом из вариантов, и из-за этого ТС работает по разному, и что с этим делать, как вообще можно что-то настраивать, если результат прогона зависит от случайного формирования тиков и каждый раз будет разным?
Качество должно быть в процентах. А у Вас - n/a
Качество должно быть в процентах. А у Вас - n/a
Проблема не только в качестве данных. У меня ТС работает на анализе тиков и то, что они формируются случайным образом приводит к нестабильной работе системы. Перезагрузила историю, прогон с прежними настройками, а результаты - не стабильны.
Но результаты двух последних стейтов очень похожи. Бывают такие советники, которые разные результаты выдают каждый раз, но это большая редкость... Может, имеет смысл двигаться дальше? Вроде прибыль очень хорошая.
Останавливаться я, конечно, не собираюсь, но не хочется бороться с ветряными мельницами, пытаешься добиться стабильности, отлаживая систему, а проблема оказывается в том, что не стабильными являются котировки (я имею ввиду не стабильность формирования котировок в тесторе), а не ТС, и часто, чтобы понять, что это так и кто виноват, затрачиваешь очень много времени.
Все цифирки, которыми мы играемся в отчетах тестора, очень относительны, достаточно одной убыточной сделки, которая может следовать сразу за остановкой теста, достаточно, чтобы полностью исказить картину прибыли, просадки и т.д. А гарантировать, что следующая сделка не будет убытычной - нельзя. В связи с этим вопрос к бывалым реальщикам, на что же всетаки в большей степени ориентироваться при настройке системы для работы на реале, на какие параметры системы при ее отладке?
Например, вот еще один тест к выше приведенному, с немного измененными параметрами, какой вариант для реала предпочтительней, с большей прибылью и большей просадкой, или наоборот?
Все цифирки, которыми мы играемся в отчетах тестора, очень относительны, достаточно одной убыточной сделки, которая может следовать сразу за остановкой теста, достаточно, чтобы полностью исказить картину прибыли, просадки и т.д. А гарантировать, что следующая сделка не будет убытычной - нельзя. В связи с этим вопрос к бывалым реальщикам, на что же всетаки в большей степени ориентироваться при настройке системы для работы на реале, на какие параметры системы при ее отладке?
Например, вот еще один тест к выше приведенному, с немного измененными параметрами, какой вариант для реала предпочтительней, с большей прибылью и большей просадкой, или наоборот?
Всего сделок
19
ещё раз повторю - подобное количество сделок негодится для анализа, это всеравно что ткнуть пальцем в небо на удачу!
ещё раз повторю - подобное количество сделок негодится для анализа, это всеравно что ткнуть пальцем в небо на удачу!
А на основе этого количества, можно делать какие-либо выводы? На большем интервале прогнать не могу, нет минутной истории. ТС не оптимизирована, я забила на оптимизацию, ничего хорошего у меня с ней не получается, только времени тратится немеренно. Настройка входов\выходов производилась на истории за август (сделки с 82 по 93). Правда, что дальше делать пока не знаю, меня просадка и в 10% напрягает, а здесь более 14%, если включить ММ, то возрастет в разы.