Ошибка тестера в свопах для CLOSE BY ордеров - страница 2

[Yury Reshetov]

Я тоже думал, что в моей системе все нормально. Потому что глюки носят неявный характер, т.е. удалось выявить только случайно через визуализацию. А так, если бы была отдельная программа, которая может проверять бухгалтерию тестера по бектестам, то процесс отлова багов не представил бы проблем.
И это уже не первый случай. В прошлый раз я заметил, что по спотовому золоту сделки имели нереальные свопы. Но, во первых, это были убытки, а во вторых глюк был явный и проявлялся во всех сделках с переходами на следующий торговый день.

Теперь думаю, что с меня уже более чем достаточно и по потерянным деньгам и по времени. Уровень доверия к поделкам метаквотосов опустился значительно ниже пояса и придется сооружать отдельную программу для независимого аудита результатов бэктестов. И ясен пень, что эта самая программа будет написана не на MQL.

[Yury Reshetov]

В реале грааля не было, потому как советник имел тот же самый код, но с предусмотренными стоплоссами (я вообще без стоплоссов не торгую, даже на демо). Поэтому прибыли по тестам рисовал, но не такие сумасшедшие. А поскольку стоплоссы начали срабатывать в реале один за другим, то решил попробовать их убрать и погонять оптимизацию (предположил, что на рынке в последнее время преобладает сильный рэндж, который лосей сшибает). И тут и поперли кривые "сверхдоходности" на одном единственном фиксированном лоте, как будто с применением манименеджмента или еще какого пирамидостроения, прямо как из книги парфужника Р. Джонса "Сделай миллионы, играя числами".

Думаю, что и немерянно расплодившиеся в последнее время объявления о "сверхприбыльных" системах в этом форуме, скорее всего построены были на этом же самом глюке.

[Slava]

Для того, чтобы понять обобщённые цифры прибыли, необходимо знать их составляющие - чистая прибыль, комиссии и свопы (которые могут включать тройные свопы).
Для этого необходимо знать, данными какого сервера Вы пользовались (мы должны знать размер свопов и день начисления тройных свопов).

Кроме того хорошо бы приложить лог тестера, где фиксируются все торговые операции. И хорошо бы вывести в этот же лог данные по закрытой позиции OrderTicket, OrderOpenTime, OrderOpenPrice, OrderCloseTime, OrderClosePrice, OrderProfit, OrderSwap и OrderCommission

[[Удален]]

А подметил другой глюк (может ноги растут из этой ветки). После оптимизации, применяю к советнику параметры лучшего прохода и запускаю тест на том же интервале что и оптимизация, конечный результат не сильно, но отличается. Доберусь до результатов, приаттачу.

Опс... Сорри. Описанный мною глюк имел другую природу, а именно кривые руки.

[Renat Fatkhullin]

Похоже, что автор вынес на публику полную чепуху. Удивляет, что остальные начали нагонять страху без попыток самостоятельных проверок.

А проверки очень простые - достаточно в экселе по приведенному HTML отчету постоить график эквити:

Он в точность совпадает с графиком эквити, выданным тестером:

Настоятельно рекомендую автору вдумчиво читать статьи в соответствующем разделе этого сайта и поразбираться в CLOSE BY операциях. Иначе вот так вот на пустом месте появляются глупые заявления. И что более важно - многие верят крику "глюк", хотя никакой ошибки нет.

Тема топика изменена мною.

[Roman Kramar]

Ох уж тут намутили и затуманили все. Но однако, уважаемый Renat, ваш пост выглядит немного абсурдным. Вы взяли отчет, сгенерированный тестером и построили по нему график в экселе и графики совпали? Но это совершенно логично. Ведь проблема, насколько я понял автора темы, не в том, что график эквити не совпадает с данными из отчета, а в том, что тестер фиксирует прибыль по сделкам, которые по его мнению выглядят убыточными.

На скриншоте из тестера в режиме визуализации они действительно выглядят убыточными, но таблица результатов сделок вводит меня в замешательство, т.к. там эти ордера выглядят прибыльными. Однако я не вникал еще в специфику CLOSE BY ордеров, поэтому с интересом слежу за этой темой.

[Renat Fatkhullin]

Тогда просто рекомендую посмотреть как работает операция CLOSE BY, когда схлопытаются две залокированных позиции.

[Yury Reshetov]

Уважаемый Renat, я был бы весьма рад, если бы мой пост оказался действительно ложной тревогой. Но объясните мне пожалуйста, каким макаром можно перекрыть убыточную позицию встречной, чтобы последующее взаимное закрытие этих позиций дало плюс на баланс? Именно на баланс, а не на эквити. Пусть кто нибудь из разработчиков приведет такой пример.

Вот смотрите что получается. Пусть у нас есть короткая позиция размером в 1 лот. Она уходит в убыток например на 20 пипсов. Мы перекрываем ее встречной длинной в два лота. Пусть даже эта встречная наберет профит 40 пипсов (хотя по скриншоту четко видно, что и она ушла в убыток). Дело в том, что когда встречная длинная наберет профит на 40 пипсов, то у перекрытой короткой будет убыток уже минус 20 и минус 40, т.е. минус 60 пипсов на эквити. Как только произойдет закрытие по встречной, то плюс 40 по длинной и минус 40 по короткой взаимно компенсируются на 1 лот и на баланс все равно попадет минус 20, который и был до перекрытия. А результатом такого закрытия будет плюс 40 на оставшемся 1 лоте длинной позиции по эквити. Т.е. никак нельзя закрыть или перекрыть убыточную позу, чтобы она не отразилась убытком на балансе. Если бы такой способ существовал в реале, а не на тестах МТ, то вряд ли бы я тут с кем нибудь общался, а стриг бы профиты.

Мой Вам совет, потратьте немного времени и пересчитайте пожалуйста баланс, а не эквити.

[Yury Reshetov]

Да и вообще, самый лучший способ проверки - это независимая проверка, то бишь аудит. Поэтому к данному сообщению я прикрепляю скомпилированный код советника и пусть форумяне сами тестируют и решают, кто из нас прав, я или Renat.

Параметры тестирования на нижеприведенном скриншоте:

Один из возможных вариантов оптимизации можно посмотреть ниже. Я просто не стал дожидаться окончания оптимизации, когда профиты станут миллионными:

[Валерий]

К сожалению, у нас нет кода эксперта, чтобы подтвердить или опровергнуть приведённые данные, у разработчиков он есть. Почему бы им не провести контрольный прогон ? Ведь существует возможность (хоть и очень маловероятная), что у автора в ходе тестирования глючит матпроцессор, либо какая-то подпрограмма, либо полтергейтс :).
   Интересно было бы послушать не назидания, а конкретные объяснения по двум приведённым автором сделкам из отчёта тестера. Мне тоже непонятно, как продав по 1.2211 и закрыв сделку по 1.2232 получить прибыль, к тому же своп по сделке отрицательный. Тоже самое и следующая,  убыток в 19 пунктов зафиксирован как прибыль 73,70$ на лот (своп нулевой). Что я не правильно считаю ?