Вторая священная корова: "Расти прибыль, режь убытки" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Радуйтесь убыткам, огорчайтесь прибыли.. В разумных пределах, конечно." Эрик Найман.
Вообще это такая очень "тонкая" психология трейдинга. Чтобы не сойти с ума)) Все-таки все мы знаем боль потерь.. (денежных средств, конечно)
Но закрываю только при определенном положительном, не раньше.
...
Ну тут можно долго рассуждать. Все зависит от того, как мы этот Х рассчитываем, и от самой системы, конечно.
Придерживаюсь мнения, что котировки хаотичны (или их делают таковыми) в промежутках между "значимыми" уровнями, ввиду множества игроков разного уровня. И следовательно торговля с постепенным изменением силы сигнала (размера позиции), скорее приведёт к постепенному сливу, чем к положительному эффекту. Исключения сильные тренды.
Ну да, тут конечно всё зависит от системы... Если отталкиваться от действительно значимых уровней (фибо, границ каналов), то тогда конечно надо открывать/закрывать сделки только в определённых точках.
А если система основана инерции рынка, то нужно уходить от дискретных значений, я считаю. Иначе может получиться излишняя подгонка под историю
"Радуйтесь убыткам, огорчайтесь прибыли.. В разумных пределах, конечно." Эрик Найман.
Это из серии "радуйтесь наказанию, огорчайтесь поощрению" ? ;)
Таким образом нужно признать целесообразность торговли по принципу "Ограничивать прибыль и давать убыткам расти" на флетовых котирах!
Теперь главное. Если набрать статистику по чередованию цвета соседних свечей по всем инструментам и на всех ТФ на Форексе, то можно убедится, что рынок носит преимущественно флетовй характер и для построения профитной ТС необходимо придерживаться необычного правила "Ограничивать прибыль и давать убыткам расти"! Откуда же тогда взялось известное и всеми любимое "Ограничивать убытки и давать прибыли расти"? Да, просто до последнего времени, рынки были трендовыми и только с 90-х годов приняли свой нынешний облик. А "неправильный" слоган остался, вводя глупых и доверчивых работяг-трейдеров в заблуждение и приводя к сливу депозитов!
P.S. Приведённые две ТС не являются эквивалентными с точки зрения рисков, которые должен принимать на себя тредер при торговле. При прочих равных условиях, риски для флетовх инструментов много больше, чем для трендовых! Это связано с неограниченными лосями, которые неизбежны при торговле по второму правилу. Поэтому, для выравнивания рисков, придётся уменьшать размеры открываемых позиций, что неприменно приведёт к снижению профитности ТС по сравнению с TC первого типа. Всё это является неизбежным следствием эффективности современных рынков.
Супер!
Спасибо!
Вот что касается "сильного сигнала", "сигнала средней силы" и т.д... Ведь что такое сила сигнала? Имхо, это должна быть некоторая недискретная величина X, расчитываемая в программе, которая может быть как положительная (сигнал на покупку), так и отрицательная (сигнал на продажу). Т.е. мы как бы расчитываем потенциал в данной точке. И на основе этого мы уже определяем направление входа и рассчитываем объёмы сделок (пропорционально X) .
Например, имеем X= -1, значит открываем SELL объёмом 1.0. Затем через некоторое время имеем X= -0.6, значит в рынке должно остаться 0.6 лота SELL, поэтому мы закрываем 0.4 лота от прошлого ордера.
Т.е. выход из сделки по сути ничем не отличается от встречного входа. Никакого "качественно другого" сигнала тут нет. Весь вопрос лишь в силе сигнала. А качественно другим он кажется только в нашем восприятии.
Ведь раз мы закрываем сделку, значит считаем что дальше цена не пойдёт. А значит она пойдёт в обратную сторону с некоторой долей вероятности. Эта доля вероятности и определяется величиной X
Абсолютно не согласен.
Вы говорите о каком то идеальном рынке, которого и в помине нет. Если бы положение цены так просто высчитывалось как 100% продавать или 100% покупать, то знаете как легко бы было торговать всем нам?..)
В том то и дело, что идеальной, справедливой цены нет, рынок мечется туда обратно, и там где только что было вроде как дорого, через пару часов уже дешево, а потом вдруг опять дорого...
Так что говорить о какой то там определенной единице потенциала, которая растет и падает эквивалентно цене не приходится.
_______
По этой же причине вторая корова терпит крах... Потому как нынешний убыток, завтра может стать искомой прибылью и наоборот. Опытный трейдер знает, что без просадок никак не обойтись, потому что на пиках цены сидят только ангелы.))
Поэтому вопрос всегда к какой просадке ты готов и достаточно ли уверен ты в сигнале, чтобы входить в рынок и терпеть просадку.
Разрабатываю стратегию, сигнал довольно точный. Ищу соотношение TP и SL.
TP = 10
SL = 30
или может увеличить SL ?
бывает прибыль прибыль, а потом один SL сжирает всю прибыль.
Разрабатываю стратегию, сигнал довольно точный. Ищу соотношение TP и SL.
TP = 10
SL = 30
или может увеличить SL ?
бывает прибыль прибыль, а потом один SL сжирает всю прибыль.
Расчитай стоплосс как максимальное отклонение от регрессии заданной длинны.
Urain
Можете код написать ? я попробую вставить в советник его
Разрабатываю стратегию, сигнал довольно точный. Ищу соотношение TP и SL.
TP = 10
SL = 30
или может увеличить SL ?
бывает прибыль прибыль, а потом один SL сжирает всю прибыль.
Оптимизация. Она вам покажет точно.Рекомендация - 10 периодов по 1 год - потом сравните чисел.