Вторая священная корова: "Расти прибыль, режь убытки" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
для интрадэйя трендовости (или волатильности как угодно назовем) хоть отбавляй
Увы, нет. Из двух способов ((1) - торговля по тренду; (2) - торговля против тренда) в общем случае лучше работает второй, если работать по ценам открытия. Анализировал 12 инструментов на всех таймфреймах. Получилась очень интересная статистика по процентам рибыльных сделок...
P.S. Выложу, но не здесь и не сейчас.
Это правило для борьбы с психологией при безсистемной торговле. Психологически сложно признать свое поражение и заплатить за него деньги. Хорошая статья по сабжу http://www.elitarium.ru/2006/10/04/belye_pjatna_v_nashem_myshlenii.html - все относится к трейдингу, а данная корова для борьбы с псих.эффектом "Бездонная бочка — невосполнимые потери" и «Двойная бухгалтерия»
При системной торговле работает для трендследящих систем
Видиш ли, sab1uk, в отличии от тебя, я сказав "чушь", очень аргументировано доказал это!
Что касается твоего замечания относительно "трендовости" на интрадей, то ты говоришь о стохастических трендах, практической пользы не имеющих, т.к. нет способа их выявления. Я же говорю о "настоящих" - детерминированных трендах, выявлять которые можно и нужно!
а у меня "игрушечные" значит тренды?
третью неделю тестирую нового интрадэйщика
советник ставит лосят 10п (для варианта EURUSD) и тейк не ограничен
в черновом варианте уровень безубытка сильно мелкий, поэтому одна сделка сорвалась (выделена зеленым строка), но всеравно за все время теста прибыль с просадкой не более чем на примере этой недели
Ну первая, судя по количеству страниц, интереснее. И еще: это не просто вера, это и есть наличие тенденций. В тренде соседние бары демонстрируют зависимость.
2 sab1uk: а ты все-таки попробуй лося увеличить немного.
2 Neutron: спасибо, Сергей, твои аргументы с графиками мне понравились. Из-за повышенных рисков флэтовой (с твоей противоположной парадигмой) я выбрал бы первую, трендовую.
P.S. Вот интересно, если бы рынкет был идеально винеровским процессом, существовали бы такие правила или нет?
Ну первая, судя по количеству страниц, интереснее.
2 sab1uk: а ты все-таки попробуй лося увеличить немного.
если ставить сл 20п то разницы почти нет
перед выпуском на реал определюсь в размере
P.S. Вот интересно, если бы рынкет был идеально винеровским процессом, существовали бы такие правила или нет?
Для винеровского процесса верны любые правила, как впрочем, не верно ни одно из них!
Поскольку последнее утверждение противно человеческой сущности, а рынок очень близок к винеровскому процессу, то для рынка Форекс существует огромное количество правил: "Торговля по Эллиоту", "Фибо-уровни", "Веера Ганна", "Свечные кластеры" и т.д. Не удивительно, что некоторые правила являются взаимоисключающими. Это следствие слабой предсказуемости рыночных ВР и желания всё систематизировать, даже случайный процесс.
А может быть вообще и не незать и не давать расти. ТС должна давать сигнал входа и сигнал выхода. SL и ТР вообще к ТС отношения не имеет - это страховка обрывка доступа к серверу.
Добавлю к сказанному: Сигнал выхода должен быть сигналом входа в противоположную сторону. По поводу SL и ТР абсолютно согласен.
Это почему же? Категорически не согласен.
Ну, скажем так: вход - сильный сигнал, реально сильный, чтобы не ошибиться. Вход редкий, но меткий.
А выход - сигнал средней силы, но качественно другой, чем вход. Вот это для того, чтобы обратное движение не съело слишком много от бумажной прибыли. Цель выхода - другая, чем у входа.
И следующий вход совсем не обязательно сразу же. Ждем снова реально сильный сигнал для входа.
Как это называется у электронщиков? Скважность системы (отношение продолжительности времени между импульсами к продолжительности самого импульса). Она не обязана быть близкой к единице.
Это почему же? Категорически не согласен.
Ну, скажем так: вход - сильный сигнал, реально сильный, чтобы не ошибиться. Вход редкий, но меткий.
А выход - сигнал средней силы, но качественно другой, чем вход. Вот это для того, чтобы обратное движение не съело слишком много от бумажной прибыли. Цель выхода - другая, чем у входа.
И следующий вход совсем не обязательно сразу же. Ждем снова реально сильный сигнал для входа.
Как это называется у электронщиков? Скважность системы (отношение продолжительности времени между импульсами к продолжительности самого импульса). Она не обязана быть близкой к единице.
Это ложные выходы. Нормальная система должна их игнорировать. В идеале конечно. Но к чему - то надо стремиться.
Опять же все зависит от т.ф. на котором работаешь.