Строить МТС на анализе графика цены - УТОПИЯ!!! - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И какое отношение это имеет к FOREX?
Нет, я вполне серьезно...
Я тоже считаю, что в этом есть какой-то смысл, только до конца пока что не разгодал :(
Я уже писал раньше. Да и весь инет завален - начните http://robotrading.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=364#p364
Но Саблюк раскажет более подробно.
И какое отношение это имеет к FOREX?
никакого отношения к фореху это не имеет
это имеет отношение к анализу дискретного отквантованного но гармонического сигнала
цена_текущ / цена_откр * 100 - 100 = % (и знак: рост или - падение)
и так по всем связанным парам, мы получаем де-факто две точки что БЫЛО и что СЕЙЧАС.
Суперкомпа для этих расчётов не понадобится... ;)))
Я уже пытался донести свою идею до людей в ветке, но ниодного коментария не услашал.
Хотя идея до боли знакома...
Спектр (лат. spectrum от лат. spectare — смотреть) в физике — распределение значений физической величины (обычно энергии, частоты или массы), а также графическое представление такого распределения. Обыкновенно, под спектром подразумевается спектр частот
Ух ты, а я, оказывается, тоже строю спектры! Но не частот. Точнее, все же частот, но не в привычном смысле f (или как их там, "омега").
P.S. Распределение returns цены на определенном временном промежутке - это, оказывается, тоже спектр...
Спектра у наших таимсерий нет. Вернее есть но толку от него не больше чем от него при игре в рулетку. Тоесть ноль. Не тратьте время. Хотя полезно поизучать - при некотором упростве это займет пару месяцев. Недолго.
Из тех упоминаний об использовании спектрального анализа применительно к Форексу что я встречал, не было описано ни одного разумного способа использования этого анализа.
Начиная с Кравчука, который просто несёт бред и непонимает что он делает.
И заканчивая Ехлером, который судя по всему, прекрасно понимает что он делает, но не договаривает.
А то как он привязывает это к "классическим" индикаторам-наукообразный бред для лохов которые всё равно не смогут этим пользоваться.
Так что, по-изучать есть ещё что.
Ух ты, а я, оказывается, тоже строю спектры! Но не частот. Точнее, все же частот, но не в привычном смысле f (или как их там, "омега").
Так хоть кто-нибудь напишет коментарии к моей ветке выше???
Mathemat разъясни тему математисески...Коль 2 стрелка стреляют в цель с вероятностью 50/50, то какая вероятность что они оба попадут?
конечнго это будет 0,5*0,5=0,25 т.е.
все.. понял, вопрос снят.... :)
Предположим, что МТС имеет прибыльность 2,0 и у нее есть сигнал на покупку EURUSD и так же, приходит сигнал на покупку пары USDJPY.
Т.е вполне логично определить покупку EURJPY.
Но вопрос в другом...
стоит ли доверять такому подходу?
Mathemat разъясни, стоит ли над этой темой думать? или это все те же 50/50?
Не знаю, RomanS. Тут главное - не прибыльность, наверно. В принципе, если считать, что сигналы по этим двум парам независимы, а вероятность промаха по каждой паре равна 33%, то получается, что вероятность сильного промаха по их произведению (т.е. EURJPY) мала, 0.33^2 = 11%. Остальные 89% - это либо точное попадание, либо, грубо говоря, примерный безубыток.
Ну а на самом деле тут надо считать матожидание сделки, возни много.