Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эту закономерность вы можете прекрасно обнаружить и на случайном блуждании, и на графике температуры воздуха за окном. Дело совсем не в инструменте, таймфрейме или вашей религии.
Хорошо сказано конечно! И добавить нечего...
Эту закономерность вы можете прекрасно обнаружить и на случайном блуждании
Если Вы еще и будете говорить, что она на СБ работает, то это тоже чушь.
Хорошо сказано конечно! И добавить нечего...
Ага, приходит на ум только диалектика...
предположим, что значения котировок генерируются и у этого
генератора есть некие параметры, которые описывают(в статистическом смысле) текущую ситуацию,
и которые меняются от флета к тренду и наоборот, то выявив совокупность этих параметров,
и по их изменившейся структуре,можно судить о наступающем флете-тренде;
Кстати, изменение структуры параметров служит сигналом к возможной быстрой смене ситуации.
как известно любая сложная система, то есть система не элементарная на своем элементарном уровне,
можно описать ее внутренним состоянием и состоянием внешней среды, применительно к forex
к внутр.параметрам можно отнести степень зависимости от своей предыстории, ну например,
автокорреляции валютных пар и основанные на оценках автокорреляции спектры распределения волатильностей(дисперсий);
взаимные автокорреляции пар и оценки совместных распределений волатильностей; и т.д.
К внешним факторам можно отнести набор фундаментальных экономических показателей;
Теперь остается выбрать совокупности этих параметров, которые эффективно прогнозируют
переходы системы из одного состояния в другое.
предположим, что значения котировок генерируются и у этого
генератора есть некие параметры, которые описывают(в статистическом смысле) текущую ситуацию,
и которые меняются от флета к тренду и наоборот, то выявив совокупность этих параметров,
и по их изменившейся структуре,можно судить о наступающем флете-тренде;
И как же эту совокупность выявить, если мы практически ничего не знаем о том, как они генерируются?
И как же эту совокупность выявить, если мы практически ничего не знаем о том, как они генерируются?
есть несколько способов, ну например провести факторный-компонентный анализ,
который нам укажет кластеры значений; Причем кластерный анализ применять
с сугубой осторожностью, потому как кластерный анализ предназначен для разделения, то есть
он разделит ВСЕГДА, а нам нужно как на самом деле;
Если Вы еще и будете говорить, что она на СБ работает, то это тоже чушь.
Ваше восприятие действительности заражено математическим вирусом. Отсюда предвзятое отношение к простым принципам. Кроме того, даже математикой можно подойти в этому вопросу правильно. Скорее всего это будет связано с какими-то характеристиками рассматриваемого шума (да, движение цены стоит рассматривать именно как шум).
Для всех:
Ваша проблема в том, что вы пытаетесь прогнозировать. Т.е. в идеале иметь возможность в какой-либо момент сказать "так, цена пойдёт туда-то" и встать в позицию по нужному направлению. Только вот прогнозировать у вас не получится, потому что без кое-какой информации о намерениях банков, вы имеете дело не более, чем со случайным движением. Сообщение о том, что посмотрев на цену можно определять реальные развороты (да хоть на случайном блуждании), вас ввергает в ступор: "как же так? прям мы можем сказать что будет?!". Только дело вовсе не в том, чтобы заглядывать в будущее, а в том, чтобы смотреть на текущий момент.
Ваше восприятие действительности заражено математическим вирусом. Отсюда предвзятое отношение к простым принципам. Кроме того, даже математикой можно подойти в этому вопросу правильно. Скорее всего это будет связано с какими-то характеристиками рассматриваемого шума (да, движение цены стоит рассматривать именно как шум).
Для всех:
Ваша проблема в том, что вы пытаетесь прогнозировать. Т.е. в идеале иметь возможность в какой-либо момент сказать "так, цена пойдёт туда-то" и встать в позицию по нужному направлению. Только вот прогнозировать у вас не получится, потому что без кое-какой информации о намерениях банков, вы имеете дело не более, чем со случайным движением. Сообщение о том, что посмотрев на цену можно определять реальные развороты (да хоть на случайном блуждании), вас ввергает в ступор: "как же так? прям мы можем сказать что будет?!". Только дело вовсе не в том, чтобы заглядывать в будущее, а в том, чтобы смотреть на текущий момент.
С каждым сообщением становится все интереснее. Без иронии!