Сенсация! Найдена прибыльная стратегия игры в орлянку! - страница 7

 
Integer >>:

Да что вы! Конечно смотреть не буду, что у вас там за книжки не знаю... стоит ли такое смотреть. С точки зрения чистой математики, в орлянку можно выигрывать методом Мартингейла.

Если депозит бесконечен.

 
Integer >>:

Да что вы! Конечно смотреть не буду, что у вас там за книжки не знаю... стоит ли такое смотреть.

Да ладно Вам, отличные книжки, толстые, с прекрасной шероховатой бумагой. Такие сейчас не делают, секрет их производства утерян в веках. Правда без картинок.

Integer >>:

С точки зрения чистой математики, в орлянку можно выигрывать методом Мартингейла.

Только в одном случае, в бесконечности, с бесконечным же начальным капиталом. Желаю Вам прожить именно столько и иметь именно столько капитала.

 
sol писал(а) >>

Если депозит бесконечен.

Поэтому и написал, что с "точки зрения чистой математики"

 
HideYourRichess >>:

А где у Вас там проверка на чет\нечет? Вы же грубо нарушили условия, не делаете проверки на четность.


Мне, кстати, интересно, что выдаст в результате ваша программа, если соблюсти все условия. Точнее, мне интересно, на сколько качественен встроенный в неё ГПСЧ.

а условия "больше нуля" или "меньше нуля" не подойдет? Что, есть какая то разница? У аффтара, как мне кажется, просто ошибка при переходе на бары, это вроде очевидно, там не могут получаться такие цифры. И самый надежнейший метод "на глаз" это подтверждает - нет соответсвия одного другому. Я уже молчу про бесконечное количество реализаций процесса.

 
HideYourRichess писал(а) >>

1. Да ладно Вам, отличные книжки, толстые, с прекрасной шероховатой бумагой. Такие сейчас не делают, секрет их производства утерян в веках. Правда без картинок.

2. Только в одном случае, в бесконечности. Желаю Вам прожить именно столько.

1. Во! Без какртинок точно читать не буду. 2. Лучше столько денег пожелайте;)

 
grasn >>:

а условия "больше нуля" или "меньше нуля" не подойдет? Что, есть какая то разница? У афтара, как мне кажется, просто ошибка при переходе на бары, это вроде очевидно, там не могут получаться такие цифры. И самый надежнейший метод "на глаз" это подтверждает - нет соответсвия одного другому. Я уже молчу про бесконечное количество реализаций процесса.

Нет, нужно именно чет\нечет использовать. Именно в этом ошибка, в остальном всё нормально\допустимо.


И вообще, коллега, изучайте уже ЭмКуЭль, и пишите программы на правильном изыке!

 
HideYourRichess писал(а) >>

Когда я веду беседу с людьми, которые на полном серьёзе утверждают что могут выигрывать в орлянку, я крепко держусь за карманы. От этих людей всего можно ожидать. Так что, не могу поверить в Вашу недоумении.

Нет, это по тому что доказано строго математически. В орлянку выиграть нельзя. Так же, строго математически доказано, как поменять орлянку, что бы выигрывать стало можно. Но Вы же книжек про это не читали наверное.

если бы внимательнее читали - то встретили бы и Такую фразу

...Самым знаменитым среди парадоксов теории вероятностей следует считать петербургский парадокс, впервые изложенный в «Мемуаре», который знаменитый математик Даниил Бернулли представил Санкт-Петербургской Академии. Предположим, что я бросаю монету и согласен уплатить вам доллар, если выпадет орел. В случае же выпадения решки я бросаю монету второй раз и плачу вам два доллара, если при втором подбрасывании выпадет орел. Если же снова выпадет решка, я бросаю монету в третий раз и плачу вам четыре доллара, если при третьем подбрасывании выпадает орел. Короче говоря, с каждым разом я удваиваю выплачиваемую сумму. Бросать монету я продолжаю до тех пор, пока вы не остановите игру и не предложите мне расплатиться. Какую сумму вы должны заплатить мне, чтобы я согласился играть с вами в эту «одностороннюю игру», а вы не остались в убытке? В ответ трудно поверить: сколько бы вы мне ни платили за каждую партию, пусть даже по миллиону долларов, вы все равно сможете с лихвой окупить свои расходы. В каждой отдельно взятой партии вероятность того, что вы выиграете один доллар, равна 1/2, вероятность выиграть два доллара равна 1/4, четыре доллара — 1/8 и т.д. В итоге вы можете рассчитывать на выигрыш в сумме (1 x 1/2) + (2 x 1/4) + (4 x 1/8) ... Этот бесконечный ряд расходится: его сумма равна бесконечности. Следовательно, независимо от того, какую сумму вы будете выплачивать мне перед каждой партией, проведя достаточно длинный матч, вы непременно окажетесь в выигрыше. Делая такое заключение, мы предполагаем, что мой капитал неограничен и мы можем проводить любое число партий. Разумеется, если вы заплатили за право сыграть одну партию, например 1000 долларов, то с весьма высокой вероятностью вы эту партию проиграете, но ожидание проигрыша с лихвой компенсируется шансом, хотя и небольшим, выиграть астрономическую сумму при выпадении длинной серии из одних лишь орлов. Если же мой капитал, как это имеет место в действительности, ограничен, то и разумная плата за право сыграть партию также должна иметь верхний предел. Петербургский парадокс возникает в любой азартной игре с удваивающимися ставками....

---

примерно такой подходя я использовал в так называемых Сикслайнах... это когда при игре (условно) ТП10 СЛ10 при 5ти выйгрышах подряд (в принципе 50 пипов в одном направлении) сумма выйгрыша расчитывается не 5к1... а 31 к 1

 
Integer >>:

1. Во! Без какртинок точно читать не буду. 2. Лучше столько денег пожелайте;)

Пожелал!

 
Aleksander >>:

если бы внимательнее читали - то встретили бы и Такую фразу

... Самым знаменитым среди парадоксов теории вероятностей следует считать петербургский парадокс, впервые изложенный в «Мемуаре», который знаменитый математик Даниил Бернулли представил Санкт-Петербургской Академии. Предположим, что я бросаю монету и согласен уплатить вам доллар, если выпадет орел. В случае же выпадения решки я бросаю монету второй раз и плачу вам два доллара, если при втором подбрасывании выпадет орел. Если же снова выпадет решка, я бросаю монету в третий раз и плачу вам четыре доллара, если при третьем подбрасывании выпадает орел. Короче говоря, с каждым разом я удваиваю выплачиваемую сумму. Бросать монету я продолжаю до тех пор, пока вы не остановите игру и не предложите мне расплатиться. Какую сумму вы должны заплатить мне, чтобы я согласился играть с вами в эту «одностороннюю игру», а вы не остались в убытке? В ответ трудно поверить: сколько бы вы мне ни платили за каждую партию, пусть даже по миллиону долларов, вы все равно сможете с лихвой окупить свои расходы. В каждой отдельно взятой партии вероятность того, что вы выиграете один доллар, равна 1/2, вероятность выиграть два доллара равна 1/4, четыре доллара — 1/8 и т.д. В итоге вы можете рассчитывать на выигрыш в сумме (1 x 1/2) + (2 x 1/4) + (4 x 1/8) ... Этот бесконечный ряд расходится: его сумма равна бесконечности. Следовательно, независимо от того, какую сумму вы будете выплачивать мне перед каждой партией, проведя достаточно длинный матч, вы непременно окажетесь в выигрыше. Делая такое заключение, мы предполагаем, что мой капитал неограничен и мы можем проводить любое число партий. Разумеется, если вы заплатили за право сыграть одну партию, например 1000 долларов, то с весьма высокой вероятностью вы эту партию проиграете, но ожидание проигрыша с лихвой компенсируется шансом, хотя и небольшим, выиграть астрономическую сумму при выпадении длинной серии из одних лишь орлов. Если же мой капитал, как это имеет место в действительности, ограничен, то и разумная плата за право сыграть партию также должна иметь верхний предел. Петербургский парадокс возникает в любой азартной игре с удваивающимися ставками....

Ииии?! какой Вы вывод сделаете из всего этого? Не уже ли что "выиграть можно"? если у Вас меньше чем бесконечно денег.

 
HideYourRichess писал(а) >>

Ииии?! какой Вы вывод сделаете из всего этого? Не уже ли что "выиграть можно"? если у Вас меньше чем бесконечно денег.

мля... :-) мой личный опыт показывает... что Выйграть можно - 3 года практически ежедневных торгов... да и насчёт бесконечности денег.... в моём случае минимальный лот 0.1 от 6000$ депозита...

но если у вас нет от 10Ки баков для торгов, то конечно... Вам только книжки читать и в форумах флудеравствовать... :-) как и Михуилу кстати....

---

вот те "советники" из статей которые вы приводили -

Что такое мартингал?

Что такое Мартингейл и имеет ли смысл им пользоваться?

щас немного их "подшаманю" - и выложу Варианты именно Прибыльные в итоге....

Причина обращения: