Сенсация! Найдена прибыльная стратегия игры в орлянку! - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Советник. В закачке.
Вроде, как бы, орлянка в чистом виде. Молотит отложками.
Дакс, м1 с 1 мая по сей день. Не забываем, что спред по фьючам тестер не учитывает. Только комиссию.
Лот начальный=0.01. Последующее удвоение каждого шага.
//--------------------------------------------------------
BroCo-San-Francisco (Build 221)
Символ FDAXM9 (DAX (eurex) (08:00 - 22:00) Exp 19/06/2009)
Период 1 Минута (M1) 2009.05.04 08:00 - 2009.06.09 21:59 (2009.05.01 - 2009.06.10)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры pips=280; profitpips=240; Lots=0.01; time=0; starttime=7; stoptime=17;
Баров в истории 23285 Смоделировано тиков 344646 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 3000.00
Чистая прибыль 1132.27 Общая прибыль 4569.06 Общий убыток -3436.79
Прибыльность 1.33 Матожидание выигрыша 4.66
Абсолютная просадка 42.05 Максимальная просадка 336.06 (9.80%) Относительная просадка 9.80% (336.06)
Всего сделок 243
Короткие позиции (% выигравших) 120 (64.17%)
Длинные позиции (% выигравших) 123 (65.04%)
Прибыльные сделки (% от всех) 157 (64.61%)
Убыточные сделки (% от всех) 86 (35.39%)
Самая большая прибыльная сделка 544.91 убыточная сделка -588.26
Средняя прибыльная сделка 29.10 убыточная сделка -39.96
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 12 (133.92)
непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-833.55)
Видимо, есть резон добавить в код СОВЕТНИКА - алгоритм виртуальных сделок и после очередного значительного виртуального убытка разрешать вход. Думаю, таким приемом можно существенно уменьшить просадку.
Аналог, - Фильтр на основании истории торговли
Видимо, есть резон добавить в код СОВЕТНИКА - алгоритм виртуальных сделок и после очередного значительного виртуального убытка разрешать вход. Думаю, таким приемом можно существенно уменьшить просадку.
Кстати, а откуда такая уверенность, что используется какой то стандартный сишный генератор, а не какой нибудь tcl - оаский? В документации ничего не нашел, это какая то инсайдерская информация?
Ну я слегка переборщил с "общим". Да ничего особенного, идея та же, что у тебя. Просто было интересно генерить схему Бернулли для произвольного p. Надо сравнивать с округленным 32767*p.
Ну я слегка переборщил с "общим". Да ничего особенного, идея та же, что у тебя. Просто было интересно генерить схему Бернулли для произвольного p. Надо сравнивать с округленным 32767*p.
Можно преобразовать целое в вещественное число, и потом сравнивать с р. Но это немножко геморно.