Интересная техника торговли. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предлагаю работать не в %,А в средней длинне ребра ZIGZAGa тогда вы будете охотиться за реальными пипсами а не за эфемерными %.
А так получается чем больше у вас депо тем более длинные движения должен делать рынок, но ведь рынку побарабану какой у вас депозит.
Кстати по длинне усреднения можно будет регулировать чувствительность метода к последним изменениям на рынке.
Интересно, нужно рассмотреть подобный вариант.
HIDDEN,странно как-то экспертов писать можешь, а простую функцию прекращения торговли за некий промежуток времени при достижении фиксированной суммы прибыли не можешь ?!..
тестирую без стопов - система должна быть прибыльной без стопов, в противном случае - алхимия .. затем усечение условий от общего к частному..
Вопрос состоит не в том что-бы написать функцию закрытия. Я могу написать функцию которая будет вычислять орбиту земли относительно Венеры с привязкой к млечному пути и по этому принципу закрывать позиции.
Вопрос состоит какие еще методики возможно применить для фиксирования прибыли когда в работе больше 20 валютных пар одновременно. Просто ищу что-то не простое, то что лежит перед глазами, а нечто более сложное, что может выходить за рамки обычного понимания трейдера. Нужен какой нить эксклюзивчик.
Вопрос состоит не в том что-бы написать функцию закрытия. Я могу написать функцию которая будет вычислять орбиту земли относительно Венеры с привязкой к млечному пути и по этому принципу закрывать позиции.
Вопрос состоит какие еще методики возможно применить для фиксирования прибыли когда в работе больше 20 валютных пар одновременно. Просто ищу что-то не простое, то что лежит перед глазами, а нечто более сложное, что может выходить за рамки обычного понимания трейдера. Нужен какой нить эксклюзивчик.
Не совсем понятно ты объяснил, специально ли ты так делаешь, это портфельная торговля или 20 открытых пар это у тебя образуется в результате несвязанной работы стратегии на разных парах? И почему ты закрываешь ордера по достижению порога общего профита? Опять же эта такая стратегия под которую ордера открываются? В мультивалютных портфелях обычно продают переоцененные валюты и покупают недооцененные, а не весь портфель закрывают при средней переоценке.
Не совсем понятно ты объяснил, специально ли ты так делаешь, это портфельная торговля или 20 открытых пар это у тебя образуется в результате несвязанной работы стратегии на разных парах? И почему ты закрываешь ордера по достижению порога общего профита? Опять же эта такая стратегия под которую ордера открываются? В мультивалютных портфелях обычно продают переоцененные валюты и покупают недооцененные, а не весь портфель закрывают при средней переоценке.
Портфельной стратегией не назвать, но с приминением данного метода она ей становится.
Изначально каждый эксперт работает на своей валютной паре по своим правилам.
Взяв 2 демо счета и установив на них одинаковое колличество экспертов с одинаковыми настройками я хочу выявить как лучьше торговать.
1 демо счет торгуется без функции закрытие всех открытых позиций при достижении % от прибыли
2 демо счет торгуется с данной функцией.
Пока результаты сильно не отличаются, но я думаю причина именно в том, что просто неправильно подобранна техника закрытия, поэтому и спрашиваю какую технику лучьше применять, узнаю кто чем пользуется.
Вся проблема в том, что допустим первый день имеем на балансе 10К. закрываем все сделки при достижении 10% прибыли, т.е. при 1К, на следующий день на балансе уже 11К и 10% это соответственно 1.1К. Так вот с ростом баланса, данная функция перестаёт работать, потому как по основной логике не достигается данный уровень прибыльности. Лот при всем при этом постоянный и повышать я его не собираюсь, т.к. собираю статистику и провожу анализ когда наступает контрольная точка.
Интересует мнение форумчан, с какой стороны подойти к данному вопросу. Пример роста баланса на картинке.
Считаю, что процент прибыли надо оставить неизменным. Увеличение прибыли производить увеличением лота. А, иначе, как-то не клеится у Вас. Надо чтоб эксперт приносил прибыль, он её приносит, а с прибылью ростёт депо, ну и нагрузка на эксперт (ведь поддержать 10% при постоянном лоте можно увеличением числа точек входа, цели и стопы лучше оставить по заданной стратегии). И ещё. Может это бонально. Но зачем на второй день считать, что у тебя 11К, если можно "отложить" 1К, считать что у тебя 10К, и процент не изменится :)))))))))))))
А можно просто брать сумарный профит.
Если сумарный профит = 1к ( 10% от 10к) то клозе. тогда вообще не надо ни каких процентов...
а челу просто хочеться по извращаться с нетрадициоными способами.
Но зачем на второй день считать, что у тебя 11К, если можно "отложить" 1К, считать что у тебя 10К, и процент не изменится :)))))))))))))
Отложить можно, спору нет, но зачем откладывать то, нужно пользовать....
BARS 08.05.2009 12:19
а челу просто хочеться по извращаться с нетрадициоными способами.Вот тут ты правильно заметил именно неттрадиционные подходы я последнее время возлюбил. Кайфую что ли от того, что реализовать сложно....
То что я предложил это скорее стратегия на основе онове оценки профита, я тут неторопясь подумал и нашел( как мне кажется) ответ
непосредственно на ваш вопрос,но профит в нём тоже участвует т.к. считаю правильная оценка профита залог успеха.
//-----------------------------------------------------------------------
И так входные данные: например -10,200,10000
10% - цель(К% от депозита)
200 point - профит
10000 $ - размер депозита
1000 - величина нормализации по лоту.(constant)
формула:
10 * 10000 / 200*1000 = 0.5 Lots т.е.
//----------------------------------------------------------------------
(цель*размер депозита)/(профит*1000) = Lots
//----------------------------------------------------------
цель(К% от депозита), профит --> регулируемые величины.
размер депозита --> данность.
величина нормализации по лоту --> постоянная величина.
//-----------------------------------------------------------------------
При том что может показаться что при профит в 30 point ( потребует 1/3 капитала ) риск растёт, но риск не увеличивается т.к. 30 point более легко достижимый профит чем 200 point. При этом всегда можно регулировать риск через изменение цели(К% от депо).
ЗЫ Я думаю что профит нужно расчитывать исходя из рыночной ситуации,а вот цель можно оптимизировать по инструментам.
Успехов вам
Портфельной стратегией не назвать, но с приминением данного метода она ей становится.
Изначально каждый эксперт работает на своей валютной паре по своим правилам.
Я всё-таки не понимаю в чем смысл закрытия всех ордеров по достижению общего профита.
Я всё-таки не понимаю в чем смысл закрытия всех ордеров по достижению общего профита.
Не самый лучший, но реальный пример. На нескольких подобранных парах стоят однотипные советники, оптимизированные в бэктесте, но имеющие определенные недостатки. Например, сливающие во флете. Лот у каждого небольшой, суммарный риск разумный. В силу меняющейся корреляции между парами и разноса флетов по времени, суммарное эквити болтается вокруг баланса, достигая периодически профита закрытия и увеличивая баланс. Таким образом диверсифицируются риски, отрабатываются профитные сочетания и безболезненно пересиживаются неизбежные просадки.