Интересная техника торговли. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вся проблема в том, что допустим первый день имеем на балансе 10К. закрываем все сделки при достижении 10% прибыли, т.е. при 1К, на следующий день на балансе уже 11К и 10% это соответственно 1.1К. Так вот с ростом баланса, данная функция перестаёт работать, потому как по основной логике не достигается данный уровень прибыльности. Лот при всем при этом постоянный и повышать я его не собираюсь, т.к. собираю статистику и провожу анализ когда наступает контрольная точка.
Советник увеличивает уровень выхода (аппетит на пункты увеличивается с ростом прибыли). Если бы в фазе с увеличением аппетитов на пункты увеличивалась бы и рыночная волатильность, то тогда - таки да... :) Но волатильность, не может расти до бесконечности....
А вообще ставить в зависимость оптимальный выход от величины депозита у меня как-то и в голове не укладывается. Уж лучше бы с астрономического календаря какой нибудь процент взяли, было бы интересней почитать :)
Попробуйте лучше подобрать оптимальный выход по функции волатильности (и обязательно надо переводить в пункты).
Советник увеличивает уровень выхода (аппетит на пункты увеличивается с ростом прибыли). Если бы в фазе с увеличением аппетитов на пункты увеличивалась бы и рыночная волатильность, то тогда - таки да... :) Но волатильность, не может расти до бесконечности....
А вообще ставить в зависимость оптимальный выход от величины депозита у меня как-то и в голове не укладывается. Уж лучше бы с астрономического календаря какой нибудь процент взяли, было бы интересней почитать :)
Попробуйте лучше подобрать оптимальный выход по функции волатильности (и обязательно надо переводить в пункты).
Ну вот такая мысля меня посещает 2-й день уже.
Берем историю сделок. Рассчитываем по каждой паре сколько сделка находится в рынке. Складываем время и делим на количество сделок по данной паре. Получаем усредненное время сделки по конкретной паре. Рассчитываем среднюю движения в пипсах для заданной пары в промежутке усредненного времени нахождения сделки в рынке.
И начинаем отслеживать кто выше среднего значения в пипсах, кто не дотянул, кто перетянул. Закрытие всех сделок, когда профит в пипсах по всем валютным парам больше суммы всех средних значений в пипсах деленных на количество валютных пар.
Может не все ясно выразил, но вот в таком направлении пока думаю.
1. Нужна первоначальная история.
2. А что с рисками?
1. Нужна первоначальная история.
2. А что с рисками?
история копится по мере совершения сделок. т.е. первоначально работаем по логике, а потом техонько улучшаем торговлю автоматически.
А что с рисками, лот то постоянный.
история копится по мере совершения сделок. т.е. первоначально работаем по логике, а потом техонько улучшаем торговлю автоматически.
А что с рисками, лот то постоянный.
Ограничивать убытки не собираетесь? Или у Вас безубыточнная ТС? )))
Ограничивать убытки не собираетесь? Или у Вас безубыточнная ТС? )))
Сложно сказать какая ТС получилась. Жду недаждусь когда начнет сливать. Пока со сливантосом что-то туго.
Отложить можно, спору нет, но зачем откладывать то, нужно пользовать....
Тогда поясни. Хочешь сохранить процент 10%, или прибыль за день?? Третего не дано. Или изменяем процент под постоянную прибыль в день, либо увеличиваем прибыль под постоянный процент. Вообще, и то и то фигово. Играй с постояяной ценой в день - мой тебе совет. А после удвоения депо - удваивай лот.