Кому стратегию? Много и бесплатно) - страница 46

Новый комментарий
 
Miroslav_Popov >>:

Taking into account that this is a MQL forum I want to recommend that you use the strategy generator of Mr. Reshetov. As I understand it generates ready to use strategies in MQL4. I admire him how fast he managed to start new project and to make it workable (actually I haven’t tested it yet). Wish him success!

Thank you!


Only the rabbits multiply rapidly. I do not have too free time to fully engage in this project. I - a trader, not a programmer


 

Здраствуйте!


Новая версия Forex Strategy Builder v2.8.2.1 готова.


  • Indicator logic rules description added to the Indicator Parameters Window.
  • Some tool windows resized to fit properly the Russian translation.
  • Parameter names of Hourly High Low indicator corrected.
  • Entry Hour indicator - minutes added.
  • Web links properly redirected.
 
zfs писал(а) >>

Я например просадку вообще не люблю... что значит просадка...

Спасибо! Тем не менее, еще есть такие параметры, как количество сделок, прибыльность, матожидание.

Вот как по ним из списка выбрать наилучшую стратегию:

Прибыль Сделок Прибыльность Матожидание Просадка Просадка %
470200 389 4.13 1208.74 44766 28.84%
469783 401 4.10 1171.53 44341 28.84%
420276 601 3.14 699.30 32736 22.89%
415921 643 2.87 646.85 31460 17.78%
389522 1263 2.38 308.41 32774 22.38%
385119 419 3.30 919.14 28338 15.13%
384733 2175 1.88 176.89 25117 19.85%
382045 1531 2.07 249.54 27509 17.35%
381936 1527 2.08 250.12 27984 17.35%
381203 2133 1.90 178.72 24840 19.84%
365660 2077 1.88 176.05 48301 27.54%
362222 1521 2.11 238.15 28101 25.38%
361162 859 2.31 420.45 27793 13.38%


Юрий Решетов, Ваше мнение тоже очень интересует.

 

где меньше просадка и больше матожидание

вот эта лучшая

385119 419 3.30 919.14 28338 15.13%
 
keekkenen писал(а) >>

где меньше просадка и больше матожидание

вот эта лучшая

385119 419 3.30 919.14 28338 15.13%

Спасибо!

А эта просадка (отражаемая в оптимизаторе) это максимальная просадка от начального депо, так?

Но так как сделок что-то маловато, предполагаю, что просадка по эквити от неких локальных максимумов может быть ой-ёй-ёй... :)

И если начало работы экспа на реале придется на такой вот момент...

Не стоит ли лот (фактически риск) рассчитывать исходя из вот "таких" максимальных просадок?

В общем, как все же относиться к числу сделок?

 
keekkenen >>:

где меньше просадка и больше матожидание

вот эта лучшая

385119 419 3.30 919.14 28338 15.13%

Где меньше просадка и сделок побольше + ФВ побольше.

381203 2133 1.90 178.72 24840 19.84%
 
TheXpert >>:

Где меньше просадка и сделок побольше + ФВ побольше.

381203 2133 1.90 178.72 24840 19.84%

не соглашусь с вами.. у вас одна сделка в среднем приносит 178, а моем выборе 919 разница на лицо..

 
keekkenen >>:

не соглашусь с вами.. у вас одна сделка в среднем приносит 178, а моем выборе 919 разница на лицо..

А я не прошу со мной соглашаться. Я свое имхо высказал. МОЖ далеко не самый важный показатель.

 
TheXpert писал(а) >>

Где меньше просадка и сделок побольше + ФВ побольше.

381203 2133 1.90 178.72 24840 19.84%

Ок! А вот есть мнение, что ФВ для реала должен быть > 5/год.

А здесь кто как считает?

 
Miroslav_Popov писал(а) >>

Нашел ошибочку (с моей точки зрения).

Если "Рынок" - "Период Данных" поставить галочку "Удалить данные прежде", но "Максимальное количество баров" достаточное для того, чтобы стартовый период был раньше "Удаленных" :), то ... (видимо берется Мин. из двух значений). Если "Максимального количества баров" не хватает, то ... короче параметр "Удалить данные прежде" оказывается бесполезным.

'

Относительно "реинжиниринга" - да, замучался вставлять "заглушки" (SlotTypes/maMethod/IndicatorParam() и т.п.), да на незнакомом языке, да еще и с "ООП".

1...394041424344454647484950515253...66
Новый комментарий
Причина обращения: