Кому стратегию? Много и бесплатно) - страница 20

 
Figar0 >>:

Увлекшись темой подмены мозга трейдера компьютером, неожиданно для себя вспомнил про давно виденную софтинку, призванную как раз подменить серое вещество трейдера. Был приятно удивлен, что проект не загнулся, и сделал определенные шаги вперед. Forex Strategy Builder http://forexsb.com/index.html, програмка полностью бесплатная, волочется болгарским программистом одиночкой, глюков хватает, руссификация мама не горюй, но вроде безвредная) Забавность програмки заключается в автоматическом генераторе ТС. Программа автоматически на выбранном ТФ перебирает комбинации различных индикаторов в поисках наиболее продуктивной комбинации. Примитивненько, но со вкусом. Никакой код она не генерит, результат выдается в виде набора индикаторов и условий входов/выходов, после чего ее вполне несложно можно реализовать в MQL, или еще чем.

Прикольно так иногда подменить свои мозги компьютерными, да и новичкам может быть подспорье. Конечно адекватность этого генератора надо еще проверить, например реализовав стратегию на MQL и сравнив результаты, кстати никто не хочет попробовать? Позабавился бы сам, да пока зашился по самые небалуйся...

Помогите запустить не работает.

 

Никак не могу запустить ssb_1, пишет "не является приложением Win32"..хотя стоит последняя Java,стоит Net Framework 2, файл скачан полностью...

Может что не так делаю? 

 
mpeugep >>:

Никак не могу запустить ssb_1, пишет "не является приложением Win32"..хотя стоит последняя Java,стоит Net Framework 2, файл скачан полностью...

Может что не так делаю?

Был глюк на сайте, вместо 610 килобайт, сайт позволял скачивать только чуть более 200 килобайт. В результате чего, получалась неполная загрузка. Глюк устранен, теперь файл загружается полностью и запускается.

 
Reshetov >>:

Был глюк на сайте, вместо 610 килобайт, сайт позволял скачивать только чуть более 200 килобайт. В результате чего, получалась неполная загрузка. Глюк устранен, теперь файл загружается полностью и запускается.

Спасибо, все работает!

 
Могу сказать одно... программа болгарского программиста работает на ура. Я уже реализовал 4 стратегии. Нужно отбирать лучшее, так как лучшее покажет лучшие результаты. К тому же оптимизатор у вас всегда под рукой. Стратегия иногда требует фильтра.
 
zfs писал(а) >>
Могу сказать одно... программа болгарского программиста работает на ура. Я уже реализовал 4 стратегии. Нужно отбирать лучшее, так как лучшее покажет лучшие результаты. К тому же оптимизатор у вас всегда под рукой. Стратегия иногда требует фильтра.

Да мне тоже в принципе нравится! Но только... в пессимистической моде. :)))

А реализованные стратегии покажете? Хотя бы xml?

А лучше бы с отчетами из МТ4... ;)

 
Reshetov писал(а) >>

... кто-то загрузит битые и дырявые котировки и прогнав по ним тесты, поудаляет все профитные стратегии. ...

А может не позволять "пользователям" грузить котировки? Использовать те, что в репозитории. А их, соответственно, корректно обновлять (администратору).
 
voltair >>:
А может не позволять "пользователям" грузить котировки? Использовать те, что в репозитории. А их, соответственно, корректно обновлять (администратору).

Это было бы идеально, если бы все ДЦ предосталяли котировки из единого центра. А пока у каждого из них свой поставщик котировок и свои настройки фильтров, этих самых котировок, то остается только мечтать о светлом будущем.


А так, в принципе, отсев стратегий будет проводиться по множеству различных котировок с разных серверов и естественный отбор будут проходить лишь наиболее "толстокожие".

 
Reshetov писал(а) >>

Это было бы идеально, если бы все ДЦ предосталяли котировки из единого центра. А пока у каждого из них свой поставщик котировок и свои настройки фильтров, этих самых котировок, то остается только мечтать о светлом будущем.

Как говорил кто-то умный - "не обязательно съесть всю кастрюлю, чтобы распробовать вкус борща". :)

Т.е., прогон по котировкам неограниченного количества ДЦ, это конечно хорошо. Но я предполагаю, что и вычислительный ресурс у репозитория не безграничен, и ДЦ далеко не все "интересны" и нужны. То есть, имхо, стоит выбрать лишь ограниченное количество ДЦ (например 10), загрузку котировок которых можно было бы и автоматизировать (с проверкой корректности). Ну и стратегии гонять именно по ним. А ДЦ подобрать таким образом, чтобы характеристики котировок существенно отличались. Тогда, если стратегия действительно "толстокожая", то на всем этом "континууме" ДЦ она везде покажет прибыль. А если пользователю нужно проверить какой-то "свой" ДЦ - пусть сделает это самостоятельно. Ну и "по просьбам трудящихся" можно включать какие-то ДЦ в "континуум" котировок, а какие-то исключать.

Хотя, конечно, есть ДЦ, на которых некоторые стратегии будут работать хорошо, но не будут работать больше нигде. Вопрос - нужно ли хранить такие стратегии в депозитории?

 

По просьбе страждущих печатаю результаты не очень хороших стратегий по нашему любимому анализатору:

печатаю за 3 месяца(лень ждать, на больших периодах прибыль размазывается, но аналогия та же, все таки надо оптимизировать почаще :)

депозит маленький, так как денег у меня сейчас нету - всё в акции вложил :)

Все стратегии пока для EURUSD

1. Основана на отклонении от типичной цены с использованием ATR MA Oscillator.

Баров в истории1367Смоделировано тиков1093881Качество моделирования69.23%
Ошибки рассогласования графиков67




Начальный депозит1333.00



Чистая прибыль2631.09Общая прибыль5161.32Общий убыток-2530.23
Прибыльность2.04Матожидание выигрыша51.59

Абсолютная просадка195.06Максимальная просадка637.41 (20.29%)Относительная просадка21.45% (310.77)

Всего сделок51Короткие позиции (% выигравших)32 (53.13%)Длинные позиции (% выигравших)19 (52.63%)

Прибыльные сделки (% от всех)27 (52.94%)Убыточные сделки (% от всех)24 (47.06%)
Самая большаяприбыльная сделка1337.98убыточная сделка-109.29
Средняяприбыльная сделка191.16убыточная сделка-105.43
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)4 (1819.64)непрерывных проигрышей (убыток)4 (-417.69)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1819.64 (4)непрерывный убыток (число проигрышей)-417.69 (4)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2

2.Отскок от круглых уровней (буду доделывать).

Баров в истории1367Смоделировано тиков1093881Качество моделирования69.23%
Ошибки рассогласования графиков67




Начальный депозит1333.00



Чистая прибыль1225.45Общая прибыль3613.25Общий убыток-2387.80
Прибыльность1.51Матожидание выигрыша47.13

Абсолютная просадка148.29Максимальная просадка1030.80 (29.19%)Относительная просадка29.19% (1030.80)

Всего сделок26Короткие позиции (% выигравших)15 (53.33%)Длинные позиции (% выигравших)11 (45.45%)

Прибыльные сделки (% от всех)13 (50.00%)Убыточные сделки (% от всех)13 (50.00%)
Самая большаяприбыльная сделка1149.96убыточная сделка-193.58
Средняяприбыльная сделка277.94убыточная сделка-183.68
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)5 (1805.59)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-556.54)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1805.59 (5)непрерывный убыток (число проигрышей)-556.54 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш

2


3

Причина обращения: