Корректный расчёт Индексов валют. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Urain, интересуюсь, на практике индексы действительно проще прогнозируются чем пары?
Ответ двойственный. С одной стороны да, и прогноз чаще оправдывается по индексам.
С другой стороны из-за низкого качества прогноза не возможно нормально определить направление пары.
Т.Е. прогнозирование индексов ведь не самоцель, а лишь способ определить направление пары.
Получается мы смотрим на индикатор и говорим индексы будут двигаться взаимнопротивоположно, причём угол наклона основания пары меньше значит пара пойдёт вверх, и индексы примерно так и двигаюся но вот пара вверх не идёт а идёт вбок.
А всему виной погрешность прогнозирования.
Так что я думаю этот способ годится лиш для визуального принятия решения, хотя задумывал я его для точных расчётов.
Хм, спасибо. А если попробовать торговать только индексами, например получили прогноз на покупку евро, и покупаем евро ко всем валютам?
торговля корзиной это уже получается хеджирование
хеджирование преследует в первую очередь цель сохранения капитала а не приумножения
плохие спреды на некоторые инструменты не способствуют мультивалютной торговли
лоты не позволяют составлять точные пропорции корзины в процентах если только депо не большущее
Хм, спасибо. А если попробовать торговать только индексами, например получили прогноз на покупку евро, и покупаем евро ко всем валютам?
Нет, покупаем евро не ко всем валютам, а только к самым перекупленным, т.е. к самым слабым против евро. Иначе, как сказал sab1uk, получится просто хедж.
Хм, спасибо. А если попробовать торговать только индексами, например получили прогноз на покупку евро, и покупаем евро ко всем валютам?
Какая то ниточка в этом есть, думаю нужно попробовать потянуть за неё.
Вот перезаливаю доработаный индикатор (вроде как обещал).
Нет, покупаем евро не ко всем валютам, а только к самым перекупленным, т.е. к самым слабым против евро. Иначе, как сказал sab1uk, получится просто хедж.
перекупленные, перепроданные, это все относительно. Аналог хеджа получится если скажем купим eurusd и продадим eurgbp. В нашем случае покупаем евро ко всем валютам, входящим в рассчет индекса.
торговля корзиной это уже получается хеджирование
хеджирование преследует в первую очередь цель сохранения капитала а не приумножения
плохие спреды на некоторые инструменты не способствуют мультивалютной торговли
лоты не позволяют составлять точные пропорции корзины в процентах если только депо не большущее
это не хеджирование, это именно покупка индекса. А рассчет точных пропорций - это действительно проблема
Попробовал провести моделирование расчёта индекса валют, изначально задавая движение валют случайными числами и потом вычисляя условные кроскурсы. Затем вычислял индекс.
E - исходная кривая, Er - по уравнению EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=1. Em, Eb, Ex - по уравнению EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=K. Коэффициент K вычислял 3-мя разными способами.
Относительное движение условных валют задавал как случайное число +-2,5% для 3-х случайных валют, и +-0,625% для остальных
Я как-то ковырял проблему связанную с исследованием предсказуемости индексов валют.
У меня получилось, что индекс той или иной валюты можно восстановить с точностью до нескольких процентов, т.е. очень достоверно. Эта точность определяется числом инструментов включающим в себя один и тот же индекс. Сейчас не составляет труда найти ДЦ, где имеются до 5 и более инструментов в которые входит один индекс, т.е. проблем с точностью востановления нет. Зато есть большая проблема связаная с предсказуемостью индексов. А она ничуть не лучше предсказуемости исходных инструментов!
Таким образом, вся эта суета вокруг индексов, по сути, напоминает шаманские танцы с бубном вокруг дивана.
Neutron, а как Вы оценивали точность индексов?
Лично для моей ТС, необходимо вычислить знак движения индекса, а вот тут проблема.
Например, у нас есть 5 валют, две из них выросли три остались на месте. Большинство кластерных индикаторов нам покажет рост этих двух валют и падение остальных трёх. Но тоже самое индикатор покажет, если упали 3 валюты, а две остались на месте. Поэтому для себя я принял, что валюты с минимальным движением в среднем дают общее движение прилизительно единицу.