Корректный расчёт Индексов валют. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы учитываете валюты используя, постоянный коэффициент. Который был когдато кемто 1 раз расчитан. Для того что бы заработало то что вы хотите. Курсы валют не должны меняться с того момента как расчитали эти коэффициенты. Тогда будет все сходиться. Но курсы меняються, следовательно все плывет
Я не думаю что вес валют изменяется мгновенно ведь это зависит от колличества валюты вобращении(т.е. от инфляции)
и потом почему " маршруты то сходятся то сново расходятся :)" см. рисунок выще.
ОК, повторяю для Вас просьбу Prival'a: формулы в студию. Как Вы считаете индексы евро и фунта?
Присоединяюсь.
Кроме того, если у кого-нить есть веса для валют или расчет оных хоть с каким-то мало-мальски вразумительным обоснованием -- большая просьба поделитсья.
Я не думаю что вес валют изменяется мгновенно ведь это зависит от колличества валюты вобращении(т.е. от инфляции)
и потом почему " маршруты то сходятся то сново расходятся :)" см. рисунок выще.
Может, всё таки, вес меняется мгновенно? С разницей в один пункт, к примеру.
Исходите из того, что вес вообще постоянно меняется.
При расчёте индексов валют важна динамика их друг от друга. Всё остальное не важно. В том числе, не важно, что синтетические пары, получаемые из этих индексов, не похожи на реальные пары.
Иначе, зачем вообще их расчитывать?! Берите натуральные пары и любуйтесь ими.
ОК, повторяю для Вас просьбу Prival'a: формулы в студию. Как Вы считаете индексы евро и фунта?
USDX = 50.14348112*(GBPUSD, -0.133)*(EURUSD, -0.59 )*(USDCHF, 0.05 )*(USDJPY, 0.136)*(USDCAD, 0.091)
выражение ( x,y ) означает x в степени y.
EURx=EURUSD/USDX
GBPx=GBPUSD/USDX
в результате EURGBP не всегда равен EURx/GBPx ???
Может, всё таки, вес меняется мгновенно? С разницей в один пункт, к примеру.
Исходите из того, что вес вообще постоянно меняется.
При расчёте индексов валют важна динамика их друг от друга. Всё остальное не важно. В том числе, не важно, что синтетические пары, получаемые из этих индексов, не похожина реальные пары.
Иначе, зачем вообще их расчитывать?! Берите натуральные пары и любуйтесь ими.
Лично мне это нужно для экстраполяции т.к. в каждой паре намешано движение 2х валют то правильно экстраполировать сложно,
для этого требуются тяжолые расчёты,а разъеденив валюты всё происходит быстрее и правельнее.
Присоединяюсь.
Кроме того, если у кого-нить есть веса для валют или расчет оных хоть с каким-то мало-мальски вразумительным обоснованием -- большая просьба поделитсья.
Расчет индекса доллара (USDX) по корзине из шести валют не случаен – он совпадает с данными, используемыми Федеральной Резервной Системой США при расчетах торгово-взвешенного индекса доллара по валютам тех стран, которые образуют основной внешнеторговый оборот США. Большая часть международной торговли США приходится на Еврозону (57,6%), далее следуют Япония - 13,6%, Великобритания - 11,9%, Канада - 9,1%, Швеция - 4,2% и Швейцария - 3,6%.
USDX = 50.14348112*(GBPUSD, -0.133)*(EURUSD, -0.59 )*(USDCHF, 0.05 )*(USDJPY, 0.136)*(USDCAD, 0.091)
выражение ( x,y ) означает x в степени y.
В формуле USDX на NYBOT вес USDSEK 4.2% раскидан на Еврозону поровну по 1.4% (т.к. не во всех ДЦ есть котировки Шведа,а товарооборот Швеции с Еврозоной более 80% т.е. USDSEK имеет прямую зависимость от Еврозоны)
Придумывание своих индексов может сыграть злую шутку . Гораздо бОльшее значение имеет то, что видят все участники реального рынка . Как с не стандартными т.ф. Чем хорош стандартный часовой бар - тем
что он одинаков у всех .Чем хорош допустим прорыв сапорта на графике USDX - тем что это повлиет на прямые пары.
Ну тогда понятно, Urain. На Форехе AC / BC != AB (если A, B, C - валюты). Причина не в "неправильной" формуле индекса, а в том, что EURUSD, GBPUSD и EURGBP котируются независимо и даже в разные моменты времени. Возникают арбитражные возможности, которые очень быстро нивелируются.
Ну тогда понятно, Urain. На Форехе AC / BC != AB (если A, B, C - валюты). Причина не в "неправильной" формуле индекса, а в том, что EURUSD, GBPUSD и EURGBP котируются независимо и даже в разные моменты времени. Возникают арбитражные возможности, которые очень быстро нивелируются.
Я поковырялся в коде и обнаружил что если кросс-курс расчитывать не так:
EURx/GBPx
а вот так :
(EURx,0.59)/(GBPx,0.133)
то уже лучше но ещё не совсем хорошо
степени соответственно с обратным знаком чем в расчёте USDX
а как правильно ктото знает?
Придумывание своих индексов может сыграть злую шутку . Гораздо бОльшее значение имеет то, что видят все участники реального рынка . Как с не стандартными т.ф. Чем хорош стандартный часовой бар - тем
что он одинаков у всех .Чем хорош допустим прорыв сапорта на графике USDX - тем что это повлиет на прямые пары.
Я уже писал:
"Лично мне это нужно для экстраполяции т.к. в каждой паре намешано движение 2х валют то правильно экстраполировать сложно"
именно поэтому требуется такой расчёт индексов который при проверке давал бы значения
валютных пар(хотя бы приближенно)