Корректный расчёт Индексов валют. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я уже писал:
"Лично мне это нужно для экстраполяции т.к. в каждой паре намешано движение 2х валют то правильно экстраполировать сложно"
именно поэтому требуется такой расчёт индексов который при проверке давал бы значения
валютных пар(хотя бы приближенно)
в том то и дело что приблизительно. Рекомендую проделать следующее. Взять курс этих валют в трех точках. Допустим в 16:00 за последние три дня. И взять значение индекса в этих точках. И сеть посчитать, только не с помощью компа, а ручками. Карандашиком. И Вы все увидите. Вопросы думаю отпадут.
Проверьте на 5-значных котировках или по хаям.
Если ошибка возникает из-за несинхронности котировок, то она должна уменьшиться.
Придумывание своих индексов может сыграть злую шутку . Гораздо бОльшее значение имеет то, что видят все участники реального рынка . Как с не стандартными т.ф. Чем хорош стандартный часовой бар - тем
что он одинаков у всех .Чем хорош допустим прорыв сапорта на графике USDX - тем что это повлиет на прямые пары.
Может по этому 99,999% сливают? Видят одно и тоже и сливают одинакого быстро. Есть однозначная корреляция.
Может по этому 99,999% сливают? Видят одно и тоже и сливают одинакого быстро. Есть однозначная корреляция.
Сливают те кто пытаются быть умнее большинства ( в деньгах ) и писать против ветра
Я уже писал:
"Лично мне это нужно для экстраполяции т.к. в каждой паре намешано движение 2х валют то правильно экстраполировать сложно"
именно поэтому требуется такой расчёт индексов который при проверке давал бы значения
валютных пар(хотя бы приближенно)
Для получения простых составляющих надо применять спектральный анализ. Там их сколько угодно можно наполучать.
Но, если применять спектральный анализ к индексам.... Это очень круто! Надо знать зачем и как этим воспользоваться.
Для получения простых составляющих надо применять спектральный анализ. Там их сколько угодно можно наполучать.
Но, если применять спектральный анализ к индексам.... Это очень круто! Надо знать зачем и как этим воспользоваться.
В самую точку этим и занимаемся но для получения точного прогноза не хватает ресурсов (хотя и стоит 4 пень,не самое древнее корыто),
а при загрублении настроек "с мыльной водой выплёскиваем ребёнка".
Мой личный опыт показывает что экстраполятор начинает врать когда USDX начиет двигаться больше обычного
т.е. получается по USDx было относительное затишье и его влияние на фоне другой валюты было воспринято
экстраполятором как шум (которым можно пренебреч), а потом USDx проснулся и"хвостом по морде".
А если экстраполировать USDx то затишье расшифровывается как биение частот,
и пробуждение предсказывается на раз . . .
в том то и дело что приблизительно. Рекомендую проделать следующее. Взять курс этих валют в трех точках. Допустим в 16:00 за последние три дня. И взять значение индекса в этих точках. И сеть посчитать, только не с помощью компа, а ручками. Карандашиком. И Вы все увидите. Вопросы думаю отпадут.
Согласен расхождения существуют не только (даже не столько) в индексах,но даже в EURUSD/GBPUSD!=EURGBP самих котировках, но они незначительные,
а проблема не решена глобально. Ведь если не корректно расчитать индексы то они не только не забирут с собой свои частоты а и добавят чужих.
В результате экстраполяция не упростится а станет совсем не возможной.
Я попробовал расчитывать курсы валют из системы уравнений:
EUR/USD = EURUSD
USD/JPY = USDJPY
и так далее, плюс нормировочное уравнение
EUR*USD*JPY*CHF*GBP*CAD=1
после пересчёта полученых курсов обратно в валютные пары получал отклнение 6-12 %. Однако получалось, цена фунта в 100 раз больше чем ены, это значит что веса валютных пар разные.
Теперь перешёл на отношение котировки к её скользящему среднему, получилось отклонение при обратном пересчёте около 0,1 %. Только из-за этого цена получилась не в абсалютных единицах а в относительных. Для перевода в абсалютные единицы сейчас пробую взять произведение курсов с разной длиной скользящего среднего.
Согласен расхождения существуют не только (даже не столько) в индексах,но даже в EURUSD/GBPUSD!=EURGBP самих котировках, но они незначительные,
а проблема не решена глобально. Ведь если не корректно расчитать индексы то они не только не забирут с собой свои частоты а и добавят чужих.
В результате экстраполяция не упростится а станет совсем не возможной.
Давайте так, мухи отдельно, котлеты в другую сторону.
Строим индекс. Он должен быть правильным. Если так, то что является критерием правильности построения индекса ?
Поясню. Допустим мы рассчитываем EUR/USD. Для этого используем индекс EUR и индекс USD. Рассчитали, поделили, не совпал с текущим котиром EUR/USD. А теперь задумайтесь если истина котир EUR/USD (ведь именно его выбрали в критерии), то зачем нам вообще эти расчеты. «Истину мы уже знаем» это и есть котировка EUR/USD просто берем её и все.
Теперь про экстраполяцию. Для экстраполяции главное это модель, та которая лежит в основе экстраполяции. При экстраполяции есть несколько видов ошибок. Ошибки модели и ошибки текущих измерений. Которые в итоги приводят к ошибкам экстраполяции. Поясню. Если мы точно знаем, что котир движется по синусоиде (это модель), то имея текущие измерения, мы определяем амплитуду, частоту, и фазу колебания. Подставляем их в синусойду и экстраполируем, если не точно измерили (амплитуду и (или) частоту и (или) фазу), то будут ошибки экстраполяции.
Вы пытаетесь уменьшить ошибку текущих измерений для экстраполяции, это хорошо. Но основную ошибку вносит не точность (незнание) модели. И еще простой пример, допустим мы пытаемся спрогнозировать скорость машины едущей по МКАДу = котир. И для этого используем скорости всех других машин (измеряем их скорости и экстраполируем). Да можно и так делать (некий аналог групповой скорости). А можно просто измерять скорость интересующей нас машины и экстраполировать именно эту скорость. Можно делать и так и так, но вот модели будут отличаться, для групповой скорости своя модель, для отдельной машины (котировки) своя модель, и ошибки измерения будут тоже у каждого метода свои.
По отдельным валютам тоже можно теханализ проводить, иногда помогает...
Вот пример из соседней ветки http://www.umis.ru/study/trading_school/fc_methods?start=0