Идеи для написания Советника
якобы тестить от 1999г
якобы стоплосс и тэйкпрофит это настройкa советника
якобы нужна некая "ощутимая прибыль"
якобы для написания советника нужна стратегия
алгоритмы здесь не причем, мешают ложные представления не соответствующие современному состоянию науки и техники)) а именно
якобы тестить от 1999г
якобы стоплосс и тэйкпрофит это настройкa советника
якобы нужна некая "ощутимая прибыль"
якобы для написания советника нужна стратегия
Честно говоря я совсем ничего не понял из написанного Вами..
Посмотрите Чемпионат 2008,
все участники получали допуск - проходили тест несливаемости за 2008г.
и сколько, какой их процент, дошли до финала?
почитайте интервью тех кто был в первой 10-ке, на что сетуют лидеры чемпа? - на то что их советники требуют переоптимизациию
Самый длительный срок без переоптимизации был назван в 2 (Два) месяца.
оптимальный срок между переоптимизациями - одна две недели.
тестить от 1999г.- неверно, поясняю:
Посмотрите Чемпионат 2008,
все участники получали допуск - проходили тест несливаемости за 2008г.
и сколько, какой их процент, дошли до финала?
почитайте интервью тех кто был в первой 10-ке, на что сетуют лидеры чемпа? - на то что их советники требуют переоптимизациию
Самый длительный срок без переоптимизации был назван в 2 (Два) месяца.
оптимальный срок между переоптимизациями - одна две недели.
Т.е. создать что-то универсальное невозможно?
Когда я говорил о TP и SL, я имел в виду не фиксированные числа, а параметры изменяющиеся в зависимости от движения цены (плавающие), т.е. своеобразная самопереоптимизация:) К сожалению это ничего не дало на той истории. Плюс, необходимо подумать о фильтрах, ограничивающих количество ложных входов. Метод сам по себе интереса особого не представляет, хотелось бы узнать как подобное делают другие.
это неверно (за исключением советников типа пипсатор).
поясняю:
если советник не выходит в профит без поджимания его фиксированным,
т.е. подогнанным стоплоссом или тэйком, - советник не совсем рабочий.
-он слепой, он не видит когда выходить, и значит не видит когда входить.
такой советник можно было бы применять как грабли, т.е. иногда и ненадолго вместо ручной работы.
поэтому начинать исследование советника с подбора ему стоплосса и тэйка - время терять.
посмотрим внимателоьно на график эквити - увидим горизонтальные участки, и дродауны, так небольшие - со спичечный коробок.
Длина коробка на графике от 1999до 2008 г. означает что советник год а то и два был в минусах.
Отвечаю по теме.....
самый простой способ грале строение, причем это будет реальный граль, а не каконибуть граленок (про который тут в статье пишут), ща нахожусь в плюсе по этой системе, ну сами знаете как это бывает Депрессия, граль есть а толку нету....., тесты гараздо прибыльнее реала, седня по тесту получается + 300% к суме что советнику дона, а вот на реале не все так гладко +15% к тойже сумме, причина том - аномалии + нелепые вмешательства и еще раз нелепые вмешательства
Советую прочитать самый простой способ грале строение раз 20, чтобы понять про что я тама написал, а то походу никто ничего непонял, хотя затея рульная.......
Если мы возьмем в качестве Примера какой-нибудь из методов, хорошо описывающих точки входа и практически не упоминающих
о том как управлять позицией (включая SL и TP) и когда надо ее закрывать (а таких наверное 90+% из найденных в интернете) - как вообще можно быть уверенным что в конце-концов не потеряем на нем деньги? Я решил написать Советник, чтобы посмотреть как это выглядит в симуляции. То что
казалось выигрывающим на графике оказалось проигрывающим в "реале". Если метод потерял все деньги в 1999 и немного заработал в 2007 - где проблема, в методе или управлении позицией? Мне интересно, как трейдеры вообще начинают торговать новыми методами? Как их проверяют?
(немного отклонились от названия темы, но все это взаимосвязано)
- Хотелось бы узнать, может у кого-нибудь есть работающий Советник дающий Прибыль, который можно использовать в качестве
Примера?
Думаю, если у кого есть - он не скажет. Поскольку советника который дает прибыли с 1999 и не попадает в просадки больше стартового депо я еще не встречал. И если бы у меня такой был - молчал бы как рыба об лед.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Привет Всем,
Недавно взялся за написание Советника, опыт в этом почти никакой - имеются в виду принципы,
а не само программирование. Попытался написать несколько с использованием Stop-Loss, Take-Profit и с установкой в BreakEven.
К сожалению обнаружил что на длительной истории (проверял с 1999) все они вылетают в трубу. А на коротких промежутках
не было ощутимой прибыли. Настройки SL и TP практически ничего не дали, разве что мучения длились чуть дольше.
- Хотелось бы узнать, может у кого-нибудь есть работающий Советник дающий Прибыль, который можно использовать в качестве
Примера? Или может хотя бы поделится идеями/стратегиями на уровне алгоритма/параметров? (что-то что можно будет
запрограммировать)
- Насколько вообще это сложно? Еще раз - интересно то что будет работать на любом (длительном) отрезке истории, а не то что
подогнанно под конкретный период (если это вообще возможно).
Спасибо!