Моё недовольство к тестеру стратегий. к разрабочикам MQL - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день,
и сразу вопрос разработчикам (надеюсь увидят мой пост):
будет ли добавлены функции доступа к tick value & tick size в формулах синтетиков?
Добрый день,
и сразу вопрос разработчикам (надеюсь увидят мой пост):
будет ли добавлены функции доступа к tick value & tick size в формулах синтетиков?
tick value добавим в настройки
tick size легко можно вывести из digits, но тоже добавим.
tick value добавим в настройки
tick size легко можно вывести из digits, но тоже добавим.
Спасибо за оперативный ответ!
Всем привет. Давненько я не брал в руки шашки.
Подскажите, а не может ли сейчас тестер (ну или советник/индикатор в тестере) подглядывать в будущее? В былые времена такое как-то было, а как сейчас с этим обстоит дело?
Это не претензия и не пожелание), скорее из контекста если советник показывает нереально благостные результаты в тестере, радоваться или искать ошибку?
Всем привет. Давненько я не брал в руки шашки.
Подскажите, а не может ли сейчас тестер (ну или советник/индикатор в тестере) подглядывать в будущее? В былые времена такое как-то было, а как сейчас с этим обстоит дело?
Это не претензия и не пожелание), скорее из контекста если советник показывает нереально благостные результаты в тестере, радоваться или искать ошибку?
Лет 8 назад перестал подглядывать еще в четверке.
В пятерке используйте тестирование на реальных тиках, если хотите максимальной точности.
Есть ли какой то способ решить эти проблемы тестера ?
1. На биржевых символах отложенные отреда не срабатывают по ценам last.
Пример.
В стакане цены луший Bid 100 Лучший Ask 105.
Ставим Buy Limit на 101.
Приходит новый Last с ценой 100. Ордер Buy Limit продолжает висеть не тронутым.
2. Есть подозрение, что тестер на биржевых инструментов не учитывает объем сделок Last.
Что-то не припомню, случая чтобы лимитка в тестере исполнилось частично.
Есть ли какой то способ решить эти проблемы тестера ?
1. На биржевых символах отложенные отреда не срабатывают по ценам last.
Пример.
В стакане цены луший Bid 100 Лучший Ask 105.
Ставим Buy Limit на 101.
Приходит новый Last с ценой 100. Ордер Buy Limit продолжает висеть не тронутым.
Исполнение лимитников по цене ласт - это неполное понимание происходящего. В крайнем случае, возможна опция исполнения все таки лимитников по ласт-цене. Но опять же это для совсем страждущих и слабо понимающих.
Лимитники в тестере не влияют на ценообразование. И лимитники в тестере не влияют на решения других участников биржи послать маркет-ордер. Грубо говоря, тестер - STP рыночная модель.
Представим, что Ваш BuyLimit = 101 исполнился, тогда ласт должен быть не 100, а 101. Т.е. другая сторона получила SELL=101, а не 100. Ну и предположим, что у него фиксированный TP/SL. Тогда он будет на 1 пункт исполняться лучше/хуже, чем было в реале. По итогу вся дальнейшая ласт-последовательность должна быть перестроена. Считайте это эффектом бабочки. Нельзя в прошлом что-то поменять без последствий в будущем.
2. Есть подозрение, что тестер на биржевых инструментов не учитывает объем сделок Last.
Что-то не припомню, случая чтобы лимитка в тестере исполнилось частично.
И здесь все нормально. Маркет-сторона не видит в тестере Вашего лимитника. В тестере лимитники всегда лучше, чем были цены на реале. Если бы так произошло на реале, то маркет-сторона могла быть дать бОльший по объему маркет и залить Ваш лимитник полностью, а не частично. Т.е. опять неопределенность - никто не знает, как бы было. Поэтому опять же подобное частичное исполнение в тестере допустимо только в виде опции, расчитывающей на понимание того, кто ее включает.
ЗЫ Ласт-бары - глупость, продиктованная исторически сложившемся невежеством. Отсутствие в MT5 возможности работать с bid/ask-барами - еще бОльшая глупость. Ну и в общем случае
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки?
fxsaber, 2017.12.24 19:58
Считаю, что кастомные ТФ - зло для трейдинга. Потому что это один из аргументов поддержания жизни в еще большем зле - индикаторы на барах. Жуткая гадость, скажу я вам. При этом любой терминал без индикаторов считается мертвым. Вот такой парадокс.
Исполнение лимитников по цене ласт - это неполное понимание происходящего. В крайнем случае, возможна опция исполнения все таки лимитников по ласт-цене. Но опять же это для совсем страждущих и слабо понимающих.
Лимитники в тестере не влияют на ценообразование. И лимитники в тестере не влияют на решения других участников биржи послать маркет-ордер. Грубо говоря, тестер - STP рыночная модель.
Представим, что Ваш BuyLimit = 101 исполнился, тогда ласт должен быть не 100, а 101. Т.е. другая сторона получила SELL=101, а не 100. Ну и предположим, что у него фиксированный TP/SL. Тогда он будет на 1 пункт исполняться лучше/хуже, чем было в реале. По итогу вся дальнейшая ласт-последовательность должна быть перестроена. Считайте это эффектом бабочки. Нельзя в прошлом что-то поменять без последствий в будущем.
Для 10 ликвидных рынков на ММВБ эта философская тема. Там без разницы по Last или по Ask должен исполняться Buy Limit. Но на ММВБ сотни малоликвидных рынков, где спред бывает в несколько процентов. Или даже размер тика бывает в несколько процентов. Большого смысла тестировать неликвидные инструменты в сегодняшнем тестере нет т.к на реале лимитки будут исполняться лучше.
И здесь все нормально. Маркет-сторона не видит в тестере Вашего лимитника. В тестере лимитники всегда лучше, чем были цены на реале. Если бы так произошло на реале, то маркет-сторона могла быть дать бОльший по объему маркет и залить Ваш лимитник полностью, а не частично. Т.е. опять неопределенность - никто не знает, как бы было. Поэтому опять же подобное частичное исполнение в тестере допустимо только в виде опции, расчитывающей на понимание того, кто ее включает.
Пример. Тестер. У вас стоит BuyLimit по цене 100 в один средний дневной объем. Допустим лотов в 200. В истории был last по 100 р в объеме один лот. Что бы вы хотели увидеть в результатах тестирования ? Сделку в размером в один лот или сделку в размере 200 лотов ?
Еще один аргумент. Нет частичного исполнения в тестере, следовательно нет возможности оттестировать в тестере частичное исполнение.
Пример. Тестер. У вас стоит BuyLimit по цене 100 в один средний дневной объем. Допустим лотов в 200. В истории был last по 100 р в объеме один лот. Что бы вы хотели увидеть в результатах тестирования ? Сделку в размером в один лот или сделку в размере 200 лотов ?
Хотел бы режим в виде отсутствия в тестере частичного исполнения и какого-либо влияния лотов и ластов на результат. Если будут другие режимы опционально - не против, конечно. Но пользоваться ими не буду.
Хотел бы режим в виде отсутствия в тестере частичного исполнения и какого-либо влияния лотов и ластов на результат. Если будут другие режимы опционально - не против, конечно. Но пользоваться ими не буду.