Опыты с МетаТрейдер 5 в "Открытие" - страница 47

Edic
1637
Edic  
Renat Fatkhullin:

Шлюз прямой и автоматический в биржу, так что брокер практически никак не может вмешаться. Разве что запретить некоторые типы операций.

Ну и наши ошибки возможны. Поэтому такие вопросы надо репортить брокеру и нам в сервисдеск с максимумом технической информации: все логи, скрины, отчеты и в дополнение детальные описания.

 Это радует. Исполнение -на высоте!  По крайней мере, ни каких очевидных проблем не заметно. 

 Косяки очень трудно выявить  без наличия сравнительной базы.  Я  начал собирать историю стаканов через квик+тслаб в ай-ти инвест и через МТ5 открытия - при сравнении бросился в глаза фейк заявок стакана  МТ5. Сразу понял -  не фейк а   снашот разный - в МТ5  значительно чаще).  Потом сравню и исполнение и историю, как прикуплю  у биржи полный ордер-лог за год  для своего тестера  .    Тогда , если что найду - ессно отпишу, или на ютьюб. 

==========================

 Это все мелочи.

 Самое главное -  это что брокер с разработчиками и трейдер - уже по одну сторону баррикад..или  одной ногой хотя бы.  И это замечательно.    (закрыв глаза на тестер)

 Вы это имели в виду, когда писали что-то вроде "приоритеты меняются" ?

MetaQuotes
Админ
26853
Renat Fatkhullin  
Ром:

С возможностями биржевого тестера я уже ознакомлен.  Сегодня опять проверил.

 Стратегия на лимитных ордерах  на инструменте с микроскопическим спредом. Визуализация .

 

 Результат не поддается осмыслению.     Все его прочие  крутые возможности  сходят на ноль -они не нужны при абсолютно неадекватном результате.

  Ни какая эмуляция спреда не даст более адекватного результата на Last-барах - ни в ликвидных инструментах, ни на неликвиде,

нежели просто совершение сделки по Last с возможностью настраивать маркап издержек на сделку в пунктах.

  И я уверен, что реализовать это в тестере крайне просто, но это почему-то не делают, что наводит на некоторые не очень хорошие мысли. 

Скорее всего вы работает на сервере брокера с устаревшей версией, где спред внутри М1 баров учитывался по максимальной величине. В последних релизах мы изменили схему хранения спреда на минимальную за минуту, что хорошо подходит для фондовых рынков.

Наша предыдущая схема использования максимального минутного спреда на форексе была хороша, так как позволяла реализовать наиболее пессимистичный сценарий при тестировании. За счет огромной ликвидности форексных инструментов и низких спредов, все было хорошо.

На фондовых рынках все оказалось печальнее и учет максимального спреда привел к совсем пессимистичным сценариям. Это уже исправлено и брокерам просто надо обновиться - их исторические базы будут автоматически сконвертированы.

Ваш график как раз показывает, что сделки проводились при огромных спредах.

В любом случае, эта проблема в ближайшие 2 месяца будет решена на корню с включением реальных тиковых данных в тестере. Эти данные уже доступны в терминалах (не забудьте обновиться) на всю глубину через функцию CopyTicks.

Grigoriy Chaunin
6137
Grigoriy Chaunin  
Grigoriy Chaunin:
Я установил в кабинете плечо 1 к 1. В отчетах метартейдера плече 1 к 1. А в терминале все показатели такие как буд-то плече 1 к 2. Задал вопрос в Открытие. Молчат. Может кто знает почему так. Торгую акции.
Ответили вчера. Реально долго ждал ответ. Около недели. Это не дело.
---
22618
---  

народ, кто пояснит как получилась используемая маржа в 14 179,22 руб  у 1 лота (счёт 1:1)?

(по формуле из МТ для futures =Lot*Initial*Percent/100)

где в спецификации или в свойствах символа найти нужные данные для расчета?



Mikhail Filimonov
5306
Mikhail Filimonov  
o_O:

народ, кто пояснит как получилась используемая маржа в 14 179,22 руб  у 1 лота (счёт 1:1)?

(по формуле из МТ для futures =Lot*Initial*Percent/100)

где в спецификации или в свойствах символа найти нужные данные для расчета?



Привет!

Не правильно Вы рассчитываете маржу.

double prim_go = SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_MARGIN_INITIAL );

 

Vladimir Karputov
Модератор
179123
Vladimir Karputov  

Вы вероятно берёте данные с разных серверов.

o_O:


 с демо-сервера, а

 

Mikhail Filimonov:


 с реального.

 

Так? 

Mikhail Filimonov
5306
Mikhail Filimonov  
Karputov Vladimir:

Вы вероятно берёте данные с разных серверов.

 с демо-сервера, а

 

 с реального.

 

Так? 

Так
---
22618
---  
Mikhail Filimonov:

Привет!

Не правильно Вы рассчитываете маржу.

 

MQL возврашает то же что и в окнах свойств. (Open-Demo)



Но это абсолютно не соответствует тому что вижу в окне торговли.


Сегодня кстати при открытиии 1 лота значение маржи меньше Начальной, (по сравнению с тем что вчера при открытии было больше начальной)


какие формулы тут используются?

Grigoriy Chaunin
6137
Grigoriy Chaunin  

Вот как это называется? Безобразие это называется. Теперь даже лимитниками в стакане не поторгуешь. Объем выставить нельзя.

Безобразие 

Mikhail Filimonov
5306
Mikhail Filimonov  
Grigoriy Chaunin:

Вот как это называется? Безобразие это называется. Теперь даже лимитниками в стакане не поторгуешь. Объем выставить нельзя.

 

Что Вы имеете ввиду? Где выставить нельзя?