Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 76
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
HideYourRichess, ты путаешь две величины - Н-волатильность и шаг разбиения Н и тем самым путаешь человека! Я не случайно ввёл два разных обозначения.
Н-волотильность - это средняя Н сегментов на ряде. Именно по этому существует две стратегии. Когда сегменты в среднем больше 2Н и когда меньше. Всё же до примитивного просто. У меня закрадываются подозрения, что Вы под Н-волотильностью вообще что то другое понимаете, не то что у Пастухова описано.
Я так понял, что Н-волатильность это среднее(или среднеквадратичное) длинны всех расстояний от локальных экстремумов, до точек каги-разбиения сделанного с шагом Н.
Нет. Не правильно.
Я вводил безразмерную волатиьность (в отличии от Пастухова): Hvol, это безразмерная величина, определяемая как средняя длина (проекция на ось ординат) между отсчётами Каги-построения (красные кружочки) отнесённая к шагу разбиения Н. Для трендового рынка (параметр рынка Н-волатильность>2) и Н- для контртрендового (Hvol<2). Сам Пастухов в своей работе ввёл размерную величину, и как как правильно говорит выше HideYourRichess: Н-волотильность - это средняя Н сегментов на ряде.
И то и другое определение суть одно и то же. Просто, я привык использовать в расчётах безразмерные величины.
Тоесть, Hvol это характеристиика арбитражности рынка на выбраном тобой лично из каких-то соображений шаге разбиения Н (в пунктах). Пастухов в диссере совсем не обращает внимание вопросу выбора этого параметра. Только констатирует сам факт и не рассматривает рынок, как функцию этого параметра. Мне кажется, что это ключевой момент и он не случайно тихо "обойдён" вниманием. Дейчтвительно, В основу ТС положен принцип железной переворотнсти стратегии и доказывается, что такое поведение на рынке является статистически значимым в смысле профитности и не слова о том, как выбрать "лучшее" Н и стоит ли его искать снова, выбрав однажды...
Спасибо, понемногу все проясняется. А вот мой "дубль два". Взгляни пожалуйста:
По моему теперь на каги больше похоже. Во всяком случае озвученный тобой алгоритм соблюден полностью. На всякий случай цепляю листинг в 11 формате.
Я вводил безразмерную волатиьность (в отличии от Пастухова): Hvol, это безразмерная величина, определяемая как средняя длина (проекция на ось ординат) между отсчётами Каги-построения (красные кружочки) отнесённая к шагу разбиения Н. Для трендового рынка (параметр рынка Н-волатильность>2) и Н- для контртрендового (Hvol<2). Сам Пастухов в своей работе ввёл размерную величину, и как как правильно говорит выше HideYourRichess: Н-волотильность - это средняя Н сегментов на ряде.
Ну зачем же так. У Пастухова используется 2Н - это и есть величина безразмерная, потому что не важно какой размер Н, главное что их должно быть 2.
Спасибо, понемногу все проясняется. А вот мой "дубль два". Взгляни пожалуйста:
По моему теперь на каги больше похоже. Во всяком случае озвученный тобой алгоритм соблюден полностью. На всякий случай цепляю листинг в 11 формате.
Идеальное совпадение:
Красная линия - у меня, квадратики - у тебя. Поздравляю!
paralocus, я у тебя в коде не понял, что за параметр s=3*10^-3... Вобщем, я положил его равным 1, тогда твой параметр m стал соответствовать шагу разбиения Н в пунктах.
На каги не похож.
Возможно, Вы плохо понимаете, как выглядит Каги-построение.
Ну зачем же так. У Пастухова используется 2Н - это и есть величина безразмерная, потому что не важно какой размер Н, главное что их должно быть 2.
Это что-то новое... необычное!
И-итак, Н - имеет размерность вертикальной оси ценового графика, т.е. пункты и соответствует величине пунктов, которые должна отступить цена от экстремума, что бы зафиксировать Каги-отсчёт. Следовательно, Пастуховская волатильность 2Н имеет размерность [пункты], по смыслу это средняя величина Каги-плеч, они измеряются в пунктах.
Поправте меня, если я не прав. По-моему, HideYourRichess, Вы увлекаетесь.
Кажется, я прогнался!
Величина 2Н характеризует средний размер между экстремумами исходного ряда (котира), а не точек входа/выхода, которые показаны на рис. выше.
Я, если честно, то уже не помню, что у Пастухова называется Каги-построением, а что вспомогательным рядом - ряд состоящий из экстремумов котира или точек входа/выхода. В любом случае, HideYourRichess, если Ваше "На каги не похож." имеет своей природой сей факт, то я прошу прощение за резкое высказывание в Ваш адрес.
В конечном счёте, для формирования торговых приказов, нас интересуют только точки входа/выхода. Поэтому я и имел в виду под Каги-построением именно этот ВР.
"Обратимся к классикам" (с) Вот выкопировка из диссера.
На странице 15 указано, что каги Н-построение это черно-белые кружочки. Вы придумываете собственные категории и приписываете их Пастухову. Так нельзя. И теоремы про 2Н относятся именно к черно-белым кружочкам. Не называйте каги что то другое.
Боюсь, с такими неожиданными озарениями с Вашей стороны, я так и не дождусь волшебного алгоритма каги, который не сложнее ренко.
И, 2Н не имеет размерности, потому что это просто 2, или около того. Нет там ни каких пунктов, потому что невозможно сравнивать Н-вол в пунктах, а значит всегда происходит приведение в безразмерный вид. Впрочем, это вопрос вкусовщины.
"Обратимся к классикам" (с) Вот выкопировка из диссера.
...
Вот, не помню точно, но если не ошибаюсь, статистическое преимущество (именно для "форекс рядов"), для каги получается практически ничтожным. Отыграть его можно только очень, очень долгим присутсвием на рынке, а учитывая неодназначный ММ, так практически невозможно. Или я ошибаюсь?
paralocus, я у тебя в коде не понял, что за параметр s=3*10^-3... Вобщем, я положил его равным 1, тогда твой параметр m стал соответствовать шагу разбиения Н в пунктах.
Просто как-то ночью случилось со мной озарение: я вдруг понял, что ДЦ торгуют не валютой! Они торгуют спредами по инструментам! Отсюда следовал очень простой вывод о том, что для функции распределения приращений котира( на минутках), проекция максимума на ось Х будет равна величине спреда, что и подтвердилось:
А раз так, значит наиболее корректный шаг разбиения котира должен быть кратным спреду. Спред по фунту в моем ДЦ составляет 3 пункта, т.е. это 3*10^-4. Вот, откуда параметр s .