МТС без торговой стратегии - страница 2

Новый комментарий
 
bstone:
usdjpy:
  1. А где доказательство что сделки с минимальным объемом убыточны?
  2. Насколько профитной будет стратегия если их убрать?
  3. Какова вероятность профитности?


Доказательство? Пожалуйста.

Рассмотрим систему с идеальным фильтром (т.е. он абсолютно точно классифицирует убыточные и прибыльные сделки).


А с чего ты взял что классификация у NeuroMoneyManagement проводится по убыточным и прибыльным сделкам? Нет там такого и не надо пургу гнать про "идеальный фильтр".

Если ты не разбираясь сразу начинаешь хаять чужие разработки то могу пояснить как в натуре работает этот советник: нейросеть определяет степень риска для открываемой позы. А не делит как ты гонишь их на две кучи: профитные туда убыточные сюда.
Поэтому часть сделок закрывается с профитом а часть с убытком независимо от того как была проведена классификация по риску.

Если не веришь то посмотри на бектесты:

22 строка ордер 11 с максимальным объемом закрылся по s/l с убытком -5382.00
2 строка ордер 2 с минимальным объемом закрылся по t/p с профитом +45.36

И таких примеров там море.
 
Такс... С Дубом типа разобрались. usdjpy, теперь мы ждем от г-на Решетова опровержения теоремы Пифагора)
 
Mathemat:
usdjpy, это персонально для тебя:

double iAC( string symbol, int timeframe, int shift)
Calculates the Bill Williams' Accelerator/Decelerator oscillator.

Parameters:
symbol - Symbol name of the security on the data of which the indicator will be calculated. NULL means the current symbol.
timeframe - Timeframe. It can be any of Timeframe enumeration values. 0 means the current chart timeframe.
shift - Index of the value taken from the indicator buffer (shift relative to the current bar the given amount of periods ago).

Смещение на заданное количество периодов а точнее баров и сам период - разные вещи. Специально для тех кто не в курсе не знает русского языка и не умеет переводить с английского.


См.:

double iRSI( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift)
^^^^^^^^
 

Я так понимаю, что модель все-таки статистическая, поэтому, чтобы разделить зерна от плевел необходимы и прибыльные и убыточные сделки.

 
usdjpy писал (а):

А с чего ты взял что классификация у NeuroMoneyManagement проводится по убыточным и прибыльным сделкам? Нет там такого и не надо пургу гнать про "идеальный фильтр".


Вот же бывают забавные люди... С чего я взял? Да на код посмотрел. А если бы вы это сделали сразу, то вели бы себя попроще.

Если ты не разбираясь сразу начинаешь хаять чужие разработки то могу пояснить как в натуре работает этот советник: нейросеть определяет степень риска для открываемой позы. А не делит как ты гонишь их на две кучи: профитные туда убыточные сюда.

Во-первых: я ничего не "хаял", а лишь указал на явную подмену понятий. Во-вторых: спасибо, что объяснил как "в натуре" работает этот советник, но только давай теперь посмотрим на код:

// check for long or short position possibility 
if (op == OP_BUY) { //long
if (perceptron() > 0) lt = getLots();
 
...
 
} else { // short
if (perceptron() < 0) lt = getLots();

Даже школьнику будет понятно, что никакого определения нейросетью степени риска для открываемой позы здесь нет. Есть фильтр на основе взвешенной суммы значений индикатора iAC() с разными сдвигами. На основе этого фильтра принимается решение: торговать минимальным объемом или максимально возможным. Т.е. даже если назвать взвешенную сумму значений индикатора нейросетью, то она в данном случае лишь выбирает один из двух вариантов: минимальный объем или максимальный. Никакого анализа риска нет.

Максимально возможный объем сделки рассчитывается функцией getLots(), исходя из жестко заданной в свойствах советника величины риска и свободной маржи. И ничего "нейросетевого" там нет.

Если не веришь то посмотри на бектесты:

22 строка ордер 11 с максимальным объемом закрылся по s/l с убытком -5382.00
2 строка ордер 2 с минимальным объемом закрылся по t/p с профитом +45.36

И таких примеров там море.

И что такого показывает этот и другие примеры? Да, действительно, текущие настройки фильтра пока еще не идеальны.
 
usdjpy: Смещение на заданное количество периодов а точнее баров и сам период - разные вещи. Специально для тех кто не в курсе не знает русского языка и не умеет переводить с английского.
Извини, я ошибся, usdjpy, и перепутал период с ТФ. Да, в английском я не очень силен, признаю. Да и в математике мне с господином Решетовым, пожалуй, нет никакого смысла тягаться, если он Дуба так легко опроверг...
 
bstone писал (а):



if (perceptron() > 0) lt = getLots();

...

Даже школьнику будет понятно, что никакого определения нейросетью степени риска для открываемой позы здесь нет.
...

Максимально возможный объем сделки рассчитывается функцией getLots(), исходя из жестко заданной в свойствах советника величины риска и свободной маржи. И ничего "нейросетевого" там нет.

Даже школьнику понятно что ты гонишь пургу и противоречишь сам себе.
 

Таймфрейм - это не русское слово. Обычно пользуются словом "период", подразумевая timeframe. Даже в MQL соответствующие константы названы PERIOD_M15, PERIOD_D1 и т.д.

Есть конечно и индикаторы, у которых одним из параметров является некоторый период, например скользящее среднее. Но в данном конкретном случае речь шла об индикаторе iAC() у которого два входных параметра - период и смещение.

Должен признаться, что я допустил ошибку в одном из моих постов выше - сказал, что фильтр основан на значениях индикатора iAC() разных периодов, в то время как он основан на этих значениях при разных смещениях.

Однако это не еще не дает право заявлять, что индикатор iAC() не имеет периода и вообще не имеет входных параметров, как это сделал usdjpy.

Более того, в контексте данной темы, варьирование периода индикатора или его смещения, особого значения не имеет, т.к. речь здесь шла вообще о другом. Поэтому на случаи злостного буквоедства обращать внимание не вижу смысла.

 
usdjpy:
Даже школьнику понятно что ты гонишь пургу и противоречишь сам себе.

Ладно, устал я от вас... Кому нужно, тот меня понял. А долго и нудно объяснять вам, почему я не противоречу сам себе и почему вы не видите дальше своего носа, у меня, увы, нет никакого желания.
 
bstone:
usdjpy:
Даже школьнику понятно что ты гонишь пургу и противоречишь сам себе.

Ладно, устал я от вас... Кому нужно, тот меня понял. А долго и нудно объяснять вам, почему я не противоречу сам себе и почему вы не видите дальше своего носа, у меня, увы, нет никакого желания.
Даже школьники поняли что ты хотел пропихнуть свою точку зрения подменой понятий и другими грязными методами. Однако здесь не только школьники тусуются. Вот и обломили тебе желания. Отдыхай раз устал.
123456
Новый комментарий
Причина обращения: