"Безубыточная" стратегия - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ерундовая идея.. потому что в итоге она сводится не к тому чтО делать, а к тому когда делать, потому что, чтО делать, и так все знают..
не с того конца начали.. думаю многие подобные системы делали, в первом приближении существует кажимость выигрышности и
тестер это подтверждает, только верить ему нельзя.. на реале же очень быстрый слив..
я делал тоже делал подобную систему.. она то выигрывает - за пару дней депозит в 8 раз увеличивался,
то сливает в ноль за следующие пару дней на демо, потому что в ней нет главного КОГДА..
ерундовая идея.. потому что в итоге она сводится не к тому чтО делать, а к тому когда делать, потому что, чтО делать, и так все знают..
не с того конца начали.. думаю многие подобные системы делали, в первом приближении существует кажимость выигрышности и
тестер это подтверждает, только верить ему нельзя.. на реале же очень быстрый слив..
я делал тоже делал подобную систему.. она то выигрывает - за пару дней депозит в 8 раз увеличивался,
то сливает в ноль за следующие пару дней на демо, потому что в ней нет главного КОГДА..
привет ребят.. принцип этой системы известен давно.. чисто игровой принцип от казино.. ставим постоянно на чё угодно ( на любой цвет в казино ) и при проигрыше удваиваем ставку... могу сказать что это действительно теоретически беспроигрышная стратегия если бы не одно.. а именно - ограниченный деп.. так как амплитуда его колебаний ( профит и просадка ) будет возрастать и рано или поздно деп не выдержит просадки
Постараюсь объяснить смысл стратегии. По определенному сигналу советник выставляет бай лотом 0.01, предположим, что цена пошла в низ и опустилась на расстояние H пунктов от открытия, тогда советник ставит 0.02 лота селл, чтобы компенсировать первый ордер при достижение определенного уровня на продажу. Если цена пошла опять не туда и доходит до уровня 1го ордера, то советник ставит ордер 0.03 лота, чтобы компенсировать убыточный ордер на селл 0.02 лота, и так далее пока цена не выйдет из коридора высотой H пунктов. Проблема в этой стратегии в том, что объем лотов открываются в геометрической прогрессии, но при определенной H (должен быть достаточно высок) и первоначальном высоком депозите можно добиться хороших результатов. Эта стратегия хороша в дни высокой волатильности и не важно куда пойдет цена. В этой стратегии можно и ограничивать убытки, путем запрета открытия ордера при достижение определенного объема лота. Вероятность того что цена будет долго колебаться в деапозоне высотой 100 пунктов мала и она обязательно начнет либо расти, либо падать. Вот два графика с разными параметрами за 2008 год.
а в чем фишка?.... ну просто у меня тоже гдета валяется системка которая с мм несливает (тама тоже типо диогонали) на следующих парах GBPJPY USDJPY AUDJPY CADJPY EURJPY CHFJPY NZDJPY... вроде все перчислил (прям аж букет валютных пар.. да кстати на EURUSD тоже тестил тоже несливает), но почемуто я еще не владелец острова :(... максимальный мм был на фунйене в 16раз больше первоночального лота был всего 2 раза с 1999 по 2008 15июля и тока на фунт ейне это среди 6000оредров... в 8 раз было всего 4 раза, основная масса в 4 раза................. после реала итог: мм пришлось вычеркнуть из всех дальнейших советников :(
Я еще раз прочитал начало ветки. Скажите, а зачем вы ее создали? Вы же ничего не спрашиваете?
Ответ прост. Вы знаете слабое место своей стратегии и надеетесь, что вас тут убедят что все нормально. У меня была столь же "гениальная" идея.
Я не знаю как стартует ваш советник. Если никакой системы нет, мой вам совет оптимизируйте его по размеру коридора, а потом передвиньте начало тестирования на пару дней. Знаете ли отрезвляет. Вы можете настроить вход по индикаторам, по уровням, еще фиг знает по чему. но поверьте, на диапазоне тестирования с 1999 ваш советник сожрет любой разумный депозит. Я вас не убедил? Ну тада откройте микрореал, центовый счет, еще чего-нибудь и заработайте свой первый миллион
даже с микрореалом, нужно минимум 2000 $, чтобы пережить колебания
И у меня была надежда, что кто-нибудь заинтересуется кодом, и решит купить))
Я еще раз прочитал начало ветки. Скажите, а зачем вы ее создали? Вы же ничего не спрашиваете?
Ответ прост. Вы знаете слабое место своей стратегии и надеетесь, что вас тут убедят что все нормально. У меня была столь же "гениальная" идея.
Я не знаю как стартует ваш советник. Если никакой системы нет, мой вам совет оптимизируйте его по размеру коридора, а потом передвиньте начало тестирования на пару дней. Знаете ли отрезвляет. Вы можете настроить вход по индикаторам, по уровням, еще фиг знает по чему. но поверьте, на диапазоне тестирования с 1999 ваш советник сожрет любой разумный депозит. Я вас не убедил? Ну тада откройте микрореал, центовый счет, еще чего-нибудь и заработайте свой первый миллион
стартует, по индикатору простому, вообще для дальнейшего развития этой идеи у меня хватит фантазии))
Нет, не любая! А только та, у которой Z-счёт положительный.
Игорь, Z-счёт мы можем (как и рынок) видеть только в прошлом.
Но нет никакой гарантии что ТС не начнёт сливать подряд и он не изменится уже завтра.
Игорь, Z-счёт мы можем (как и рынок) видеть только в прошлом.
Но нет никакой гарантии что ТС начнёт сливать подряд и он не изменится уже завтра.
Всё верно... Волков боятся, в лес не ходить. Риск без знания - это глупость. Чтобы рисковать осознанно, нужно получить знание. Где ж его взять, как не в прошлом? На счёт изменчивости рынка у меня такое мнение. Рынок - это люди. А люди всегда были, есть и будут жадными и трусливыми. Жадными до материальных благ и трусливыми при риске их лишиться.
Так почему же мы вообще торгуем? На что мы рассчитываем? У каждого свои ответы на эти вопросы. У меня они следующие. Я торгую, потому что на моей стороне статистическое преимущество. А рассчитываю я на то, что и в будущем оно будет на моей стороне. Такую уверенность мне придают результаты моих исследований на длительных исторических интервалах. Чем на более длительном историческом интервале исследуемая торговая система ведёт себя удовлетворяющим меня образом, тем выше вероятность того, что ТС и дальше будет вести себя нужным мне образом.
Такую уверенность мне придают результаты моих исследований на длительных исторических интервалах...
Игорь, т.е. ты хочешь сказать, что нашёл статистическое преимущество на большом интервале?
Хотелось бы узнать:
- какое получается соотношение P/L и другие показатели?
- стат.преимущество найдено на одном или на нескольких инструментах?
- и в общих словах - что именно анализируешь (свечные паттерны, или что-то другое)?
Я торгую, потому что на моей стороне статистическое преимущество. А рассчитываю я на то, что и в будущем оно будет на моей стороне. Такую уверенность мне придают результаты моих исследований на длительных исторических интервалах. Чем на более длительном историческом интервале исследуемая торговая система ведёт себя удовлетворяющим меня образом, тем выше вероятность того, что ТС и дальше будет вести себя нужным мне образом.
Полностью согласен.
.
Из недавней практики:
Почти год тому назад завершил работу над хорошим как мне казалось на тот момент советником.
Работал на тестах на 5-ти валютных парах на 3-х летней истории, год OOS. Поставил на 3 месяца на форвард.
Великолепно. На реал. ещё полгода - отлично. Долился. И ... в сентябре слив. Почти полный.
Вовремя отключил. Был бы полный. Очень обидно.
Хотелось бы узнать:
1. какое получается соотношение P/L и другие показатели?
2. стат.преимущество найдено на одном или на нескольких инструментах?
3. и в общих словах - что именно анализируешь (свечные паттерны, или что-то другое)?
1. от 2.5 и выше... Например, у одной ТС 2.89
2. на нескольких... портфели комбинирую разными инструментами и разными параметрами систем
3. другое...