Целесообразность использования тейкпрофит и стоплосс в автоматизированых ТС. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Парадоксальность ситуации, которая заключается в том, что ВСЕ знают, что стопы нужно выставлять и никто не толком не объясняет причину этой необходимости - мнимая. Она заключается в том, что мы подсознательно не разделяем идеальную модель - РЫНОК-МТС на две важные составляющие - собственно МОДЕЛЬ и ФОРСМАЖЁР. С точки зрения идеальной модели, стоп-лоссы и тейк-профиты действительно не нужны - все необходимые операции по открытию и закрытию рыночных ордеров выполняет МТС. И в этом плане наша интуиция и модельные эксперименты нас не подводят. Но мы так же знаем наверняка, что в Природе существуют проскальзывания, обрывы связи, подвисания и т.д. и т.п. Эти факторы могут приводить к непредсказуемым (кактострофическим) последствиям, не заложенных в идеальную модель. Кстати, все, что отлично от идеального случая, приносит прибыль ДЦ. Это и понятно, на то она и идеальная система, что бы даже шаг в сторону её ухудшил!
1. Именно для предотвращения возможных катастроф и нужны стопы.
2. Стопы неприменно снижают эффективность работы (профитность) любой идеальной модели, но это неминуемая плата за возможность работать в реальном мире с реальными деньгами.
2. Стопы неприменно снижают эффективность работы (профитность) любой идеальной модели, но это неминуемая плата за возможность работать в реальном мире с реальными деньгами.
Выходит что дублирование каналов связи и телефонные разговоры с ДЦ, в случае провала ВСЕХ возможных способ выйти в интернет себя не оправдают? Может это имеет место в скальперских стратегиях, а я исследовал трендовую, поэтому и говорю обо всем, а подразумеваю только тренд. Вроде как выйти ночью в интернет и закрыть сделку - это просто. К тому же ДЦ может устроить поход за стопами, или даже не ДЦ а фонд какой-нить. И человек, сделав правильный вход, выйдет с убытком.Отсутствие тейков - это жадность. Отсутствие стопов - это безбашенность и надежда на авось. Оба этих греха будут безжалостно наказаны рынком. Рано или поздно.
Ну это как бы известно априори. Я же почему этот вопрос поднял, чтобы получить возможность сравнить расчеты. И предоставил один в свою очередь. Могли бы Вы привести какой-то пример в подтверждение этих догм.Ну это как бы известно априори. Я же почему этот вопрос поднял, чтобы получить возможность сравнить расчеты. И предоставил один в свою очередь. Могли бы Вы привести какой-то пример в подтверждение этих догм.
а какой еще есть способ гарантированного выхода из убыточной позы кроме стоп-лосса? Даже без обрывов связи и постоянным присутствием советника. Какой иной алгоритм гарантированного выхода из убыточной позы? Пусть ордером по рынку, например? Все алгоритмы сведуться к обязательному закрытию после преодаления ценой определенного уровня. Иначе нет гарантированного закрытия и убытки м.б. какими угодно большими (кстати о толстохвостовости приращений цены :)) Есть хороший вариант принудительного выхода по времени (например нахождения в позе), но он все равно допускает неограниченные потери (кроме размера депозита :)).
Стоп лосс должен быть, но он должен срабатывать в редких случаях. Т.е. должны быть предусмотрены иные способы выхода из рынка и убыточной позы в том числе
Использую только логические стоп и профит (отложенные ордера тоже не использую) … т.е. в ордере не указываются, а рассчитываются по конкретной ситуации в эксперте и отрабатываются им …
Проблем с размещением у меня нет и не нужно писать мне на эту тему.
Преимущества очевидны:
1) никто не видит ваши стопы (отложи) и специально за ними не сходит ни рынок, ни дц
2) не зависите от уровней стопов, отложей в дц
3) по запросам контакт с дц только при открытии и закрытии позиции (не нужно ничего менять на сервере и забивать торговый поток терминала)
4) стопы оптимизируются по текущей ситуации … т.е. если четкий тренд в вашу сторону то нужно его брать а не фикс профит … и часто бывает, что нужно выдерживать минус пока нет четкого сигнала на изменение ситуации на обратную, а фикс стоп уже мог бы отработать …
В общем, много конечно зависит от конкретной стратегии, но уверен, что любую стратегию можно реализовать и на логических стопах и она будет давать результат как минимум не хуже и будет иметь больший потенциал к развитию.
а какой еще есть способ гарантированного выхода из убыточной позы кроме стоп-лосса? Даже без обрывов связи и постоянным присутствием советника. Какой иной алгоритм гарантированного выхода из убыточной позы? Пусть ордером по рынку, например? Все алгоритмы сведуться к обязательному закрытию после преодаления ценой определенного уровня. Иначе нет гарантированного закрытия и убытки м.б. какими угодно большими (кстати о толстохвостовости приращений цены :)) Есть хороший вариант принудительного выхода по времени (например нахождения в позе), но он все равно допускает неограниченные потери (кроме размера депозита :)).
Стоп лосс должен быть, но он должен срабатывать в редких случаях. Т.е. должны быть предусмотрены иные способы выхода из рынка и убыточной позы в том числе
Получается Вы за технический стоп. Я с этим согласен. Где-нить его на 400-600 пунктов разместить. :) Выходит, что сама догма должна быть переписана. Нужно над формулировкой подумать...Использую только логические стоп и профит (отложенные ордера тоже не использую) … т.е. в ордере не указываются, а рассчитываются по конкретной ситуации в эксперте и отрабатываются им …
Проблем с размещением у меня нет и не нужно писать мне на эту тему.
Преимущества очевидны:
1) никто не видит ваши стопы (отложи) и специально за ними не сходит ни рынок, ни дц
2) не зависите от уровней стопов, отложей в дц
3) по запросам контакт с дц только при открытии и закрытии позиции (не нужно ничего менять на сервере и забивать торговый поток терминала)
4) стопы оптимизируются по текущей ситуации … т.е. если четкий тренд в вашу сторону то нужно его брать а не фикс профит … и часто бывает, что нужно выдерживать минус пока нет четкого сигнала на изменение ситуации на обратную, а фикс стоп уже мог бы отработать …
В общем, много конечно зависит от конкретной стратегии, но уверен, что любую стратегию можно реализовать и на логических стопах и она будет давать результат как минимум не хуже и будет иметь больший потенциал к развитию.
Что-то в этом духе и я хотел предложить. Люди много говорят о кризисных ситуациях, всяких случаях, а получается что система страдает и зачастую сильно.Получается Вы за технический стоп. Я с этим согласен. Где-нить его на 400-600 пунктов разместить. :) Выходит, что сама догма должна быть переписана. Нужно над формулировкой подумать...
нее 400-600 это перебор. Зависит от среднего времени удержания позиции и волатильности во время удержания. Главное, чтобы присутствовали другие способы выхода, которые срабатывали как правило раньше чем дело дойдет до стоп-лосса. Тогда и использования стопа может стать экономически выгодным, а нетолько технически на всякий случай. Правильные стопы отсекают толстые хвосты в приращениях цены. Иначе стопы будут нецелесообразны. Но эти хвосты возможны всегда и ими как говорят можно получить по морде, или поймать "черного лебедя"
Ну это как бы известно априори. Я же почему этот вопрос поднял, чтобы получить возможность сравнить расчеты. И предоставил один в свою очередь. Могли бы Вы привести какой-то пример в подтверждение этих догм.Какие расчёты? Расчёты чего? Катастрофических ситуаций, которые могут возникать, и возникают на рынке? Если бы это кто то мог прогнозировать, - это был бы грааль. Ваша постановка вопроса совершенно не верная, от того и результат такой странный. Ключевые слова: толстые хвосты распределений, чёрные лебеди.