Целесообразность использования тейкпрофит и стоплосс в автоматизированых ТС.
Предлагается в кратце обсудить сабж. Долгое время ломаю голову над этим вопросом и никак не могу сделать для себя "правильно" мотивированые выводы.
----------
Есть в их использование что-то от лукавого, с одной стороны их использование в оптимизаторе позволяет улучшить показатели системы, а с другой имеет ли это какое-то отношение к дальнейшему поведению системы в будущем (пипсовщиков не рассматриваю им без стопов и тейков никуда)? Затем если использование тейкпрофит можно оправдать с математической точки зрения, то использованию стоплосс - оправданий нет. "Тормоза придумали трусы!")
----------cnjg
Некоторое время использовал системы где для выхода использовался только тейкпрофит следующий за ценой и прижимающийся к ней в случае нежелательного для нас движения (эдакая удавка тейком, срабатывающя на откатах), стоп стоял на изрядном удалении и его срабатывания фактически исключалось, так для контроля и на случай прерывания связи для сохранности депозита.
----------
Последнее время стараюсь разрабатывать системы не нуждающие в стопах и тейках, только контрольная функция. Система живет рынком и старается иметь свое "мнение" на любое развитие ситуации и в любое время выдает один из 4-х сигналов (два на закрые позиций, два на открытие) Считаю что "правильная" система должна именно так себя и вести, а тейки и стопы пережиток "ручной" торговли. Однако, гложет меня что-то... Не отказываюсь ли я от чего-то полезного и имеющего недоступный мне смысл? Интересно ваше мнение коллеги, может сссылки какие у кого, или идеи.
стопы!
думаю - Вы не правы насчет их осутвия - при отсутвии стопа, есть принудительный стоп, называемый маржин колл - МК, для "бесстрашных"
---
пример:
у вас депо 10к
Вы на уровне в районе 1.6 дали бай - лотом 1.0 плечо 100 - у вас нет стопа!
сейчас уровень условно 1.36 ...
ваш депозит давно закерыт по МК в районе 1.5
Кто не рискует, тот не пьёт "Margin-Cola"! :))
"Margin-Cola" - напиток для настоящих обезбашенных! :))
"Margin-Cola" - доступна для вас всегда с сети ДЦ "XYZ" 24х7х365 :))
Figar0, в принципе если твоя система основана на индюкаторах, которые гарантируют, что цена не двинется против тебя на неприемлемое расстояние за слишком короткое время, то такой подход насчет стопа обоснован. Т.е. индюкатор должен быть достаточно чувствительным. Но чувствительность его обычно взаимосвязана с большим количеством ложных сигналов.
А вот касательно тейка я бы поспорил с твоей "математической точкой зрения": мультивалютник позволяет при известной диверсификации не слишком задумываться о жестком, ограничительном тейке.
Но, вообще говоря, сама по себе постановка задачи очень даже достойна рассмотрения. Система с такими характеристиками - высший класс.
Алексей, привет!
Я вопросец тебе кинул на малом форуме в твоей ветке. Ответь, когда будет время.
Figar0, в принципе если твоя система основана на индюкаторах, которые гарантируют, что цена не двинется против тебя на неприемлемое расстояние за слишком короткое время, то такой подход насчет стопа обоснован. Т.е. индюкатор должен быть достаточно чувствительным. Но чувствительность его обычно взаимосвязана с большим количеством ложных сигналов.
А вот касательно тейка я бы поспорил с твоей "математической точкой зрения": мультивалютник позволяет при известной диверсификации не слишком задумываться о жестком, ограничительном тейке.
Алексей! если автор говорит том что стопы он просто не выставляет НА РЫНОК!
и стопы как говорится в "голове" то вопрос другой!
Ага, Сергей, отвечу обязательно, как только получу доступ из дома - или когда выйду на работу после болезни.
стопы!
думаю - Вы не правы насчет их осутвия - при отсутвии стопа, есть принудительный стоп, называемый маржин колл - МК, для "бесстрашных"
Да нет стопы и тейки я допускаю, но носить они должны именно номильнаный характер для охраны депо, МК они не допустят, и убытка сверх терпимого не допустят. Я имел ввиду что правильная система должна работать и без них, не доводить до их срабатывания. Срабатывание это любого из стопов тейков это уже форс мажор, но никак не составная часть системы, как мы это частенько видим на примере добрых 90% экспертов из CodeBase.
Вот например:
| Логин | : 1115408 |
| Инвестор | : zpf1viu |
Сервер: demo.metaquotes.net:443
Не самы показательный пример, на этом демо отрабатывается совершенно другое, но что под рукой, да и в данном случае не суть. Стопов и тейков нет, демо МК я не небоюсь)
Последнее время стараюсь разрабатывать системы не нуждающие в стопах и тейках, только контрольная функция. Система живет рынком и старается иметь свое "мнение" на любое развитие ситуации и в любое время выдает один из 4-х сигналов (два на закрые позиций, два на открытие) Считаю что "правильная" система должна именно так себя и вести, а тейки и стопы пережиток "ручной" торговли. Однако, гложет меня что-то... Не отказываюсь ли я от чего-то полезного и имеющего недоступный мне смысл? Интересно ваше мнение коллеги, может сссылки какие у кого, или идеи.
Правильно мыслите... тока совсем отказаться от стопа и тейка не рекомендую...
стоп нужен на случай обрыва связи... в основном, стоплосс должна заменить ваша контрольная функция.... А тейк это возможность взять больше. прежде чем контрольная функция скажет, что пора закрываться...
Предлагается в кратце обсудить сабж. Долгое время ломаю голову над этим вопросом и никак не могу сделать для себя "правильно" мотивированые выводы.
----------
ИМХО.
Стоп нужен, даже если ТС предусматривает все, хотя бы технический, на случай обрыва связи. Тейк -- зависит от ТС. И тот и другой могут быть неотъемлемой частью алгоритма.
Наверно я всех запутал), технические стопы и тейки конечно нужны с ними спится спокойнее. Наверно я хотел узнать другое: не может ли являться неким мерилом оценки системы ее возможность прибыльно работать без тейков и стопов. А использование стопов и тейков в качестве составно части системы, хотя и позволяет в некоторых случаях улучшить показатели системы, на самом деле лишь вводит нас в заблуждение относительно робастости системы. Вот я о чем.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Предлагается в кратце обсудить сабж. Долгое время ломаю голову над этим вопросом и никак не могу сделать для себя "правильно" мотивированые выводы.
----------
Есть в их использование что-то от лукавого, с одной стороны их использование в оптимизаторе позволяет улучшить показатели системы, а с другой имеет ли это какое-то отношение к дальнейшему поведению системы в будущем (пипсовщиков не рассматриваю им без стопов и тейков никуда)? Затем если использование тейкпрофит можно оправдать с математической точки зрения, то использованию стоплосс - оправданий нет. "Тормоза придумали трусы!")
----------
Некоторое время использовал системы где для выхода использовался только тейкпрофит следующий за ценой и прижимающийся к ней в случае нежелательного для нас движения (эдакая удавка тейком, срабатывающя на откатах), стоп стоял на изрядном удалении и его срабатывания фактически исключалось, так для контроля и на случай прерывания связи для сохранности депозита.
----------
Последнее время стараюсь разрабатывать системы не нуждающие в стопах и тейках, только контрольная функция. Система живет рынком и старается иметь свое "мнение" на любое развитие ситуации и в любое время выдает один из 4-х сигналов (два на закрые позиций, два на открытие) Считаю что "правильная" система должна именно так себя и вести, а тейки и стопы пережиток "ручной" торговли. Однако, гложет меня что-то... Не отказываюсь ли я от чего-то полезного и имеющего недоступный мне смысл? Интересно ваше мнение коллеги, может сссылки какие у кого, или идеи.