Automated Trading Championship 2008 стартовал! - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо большое. Насчет этого я не подумал :-) Я не на ту цену посмотрел. Так что моя ошибка.
Но все равно интересно, как происходит обратока stop loss и take profit.
Автоматом, на сервере, мгновенно за редким исключением типа гэпа.
На страницах форума всё время муссируется тема - случайность/неслучайность, обезьяны/люди, и т.п. Высказываются мнения, вспоминаются элементарные истины, но никто не приводит конкретного расчета, а только среднепотолочные прикидки.
...
Скажите, это весь критерий - "элементарно больше времени" или есть что-то ещё? У Беттера-2007 достаточно было времени для подтверждения?
Ну а зачем муссировать вроде бы очевидные вещи? Есть такая теорема в статистике - закон больших чисел. Конечно, для применения ее к результатам Беттера мы должны сделать допущение о стационарности (т.е. фактически устойчивости результатов ТС на всей выборке), но для срока в 3 месяца это вполне обоснованно.
Проведите простой эксперимент: киньте 6-ти гранную кость 10 раз и посчитайте среднее значение выпавших очков, затем бросьте кость 300 раз и снова посчитайте среднее. С очень большой вероятностью разница результатов вас неприятно удивит.
Меня интересует именно расчет - проверка гипотезы, а не экспертное мнение, основанное на интуитивно верных догадках/посылах.
Вот к примеру, "Для подтверждения неслучайности нужно элементарно больше времени." - это утверждение, которое верно интуитивно, его легко принять на веру, т.к. звучит вполне приемлемо. Но я сомневаюсь, что такое утверждение годится для подтверждения гипотезы о неслучайности результата Беттера в прошлом году.
Скажите, это весь критерий - "элементарно больше времени" или есть что-то ещё? У Беттера-2007 достаточно было времени для подтверждения?
Такого расчета не существует. К каждому конкретному случаю нужно подходить индивидуально. Например, результат Беттера для чемпионата является достаточным, так как возможности увеличить выборку его сделок не представляется возможным - чемпионат идет всего лишь три месяца. Если же проецировать этот же результат на реальную торговлю, то результат скорее всего случаен, так как мы можем продолжить выборку до конца своей жизни.
Если же интересуют более конкретные подходы, то обратитесь к литературе по статистике и теории случайных чисел. Общее, что я оттуда вынес, выборка должна быть не менее 100 результатов = 100 сделок. Давайте посмотрим самого высокого в рейтинге участника с количеством сделок более 100. В первой тридцатке я таких не нашел. Тут можно выделить только Gold member и ExpertTrader. У них соответственно 41 и 51 сделка. Здесь уже можно что-то анализировать. У остальных пока только возможности.
Ну а зачем муссировать вроде бы очевидные вещи? Есть такая теорема в статистике - закон больших чисел. Конечно, для применения ее к результатам Беттера мы должны сделать допущение о стационарности (т.е. фактически устойчивости результатов ТС на всей выборке), но для срока в 3 месяца это вполне обоснованно.
Проведите простой эксперимент: киньте 6-ти гранную кость 10 раз и посчитайте среднее значение выпавших очков, затем бросьте кость 300 раз и снова посчитайте среднее. С очень большой вероятностью разница результатов вас неприятно удивит.
Закон больших чисел говорит, что эмпирическое среднее некоррелированных и одинаково распределенных случайных величин конечной выборки стремится к матожиданию. Чем больше выборка, тем точнее среднее отражает матожидание. Применяя её к результатам Беттера, можно подумать, что средний результат отражает некоторое матожидание. Большое и положительное. Я же смею утверждать, что закон больших чисел, во-первых, не применим в данной оценке, а во-вторых, указывает на то, что матожидание результатов Беттера скорее всего равно нулю, нежели среднему за три месяца АТС2007. Поэтому, воспользуйтесь своим советом и бросьте кость не 10, а 300 раз. А именно, попросите у Беттера результаты за полгода или по сей день, или хотя бы сделайте предположение об этих результатах, и убедитесь в том, срока 3 месяца совсем недостаточно, раз уж вы надумали привлечь закон больших чисел. Закон больших чисел действует и после трех месяцев, и после шести, и после года, двух и так до бесконечности. Понимаете, мы можем проделывать опыт с советником Беттера по сей день. И к чему по вашему стремится среднее такого опыта?
Такого расчета не существует. К каждому конкретному случаю нужно подходить индивидуально. Например, результат Беттера для чемпионата является достаточным, так как возможности увеличить выборку его сделок не представляется возможным - чемпионат идет всего лишь три месяца. Если же проецировать этот же результат на реальную торговлю, то результат скорее всего случаен, так как мы можем продолжить выборку до конца своей жизни.
Если же интересуют более конкретные подходы, то обратитесь к литературе по статистике и теории случайных чисел. Общее, что я оттуда вынес, выборка должна быть не менее 100 результатов = 100 сделок. Давайте посмотрим самого высокого в рейтинге участника с количеством сделок более 100. В первой тридцатке я таких не нашел. Тут можно выделить только Gold member и ExpertTrader. У них соответственно 41 и 51 сделка. Здесь уже можно что-то анализировать. У остальных пока только возможности.
Такого расчета не существует - остается интуитив и среднепотолочное?
выборка должна быть не менее 100 результатов - у Беттера аж 408 результатов. Можно уже что-то анализировать? Я как раз мечтаю увидеть анализ случайности или не случайности результатов Беттера.
Такого расчета не существует - остается интуитив и среднепотолочное?
выборка должна быть не менее 100 результатов - у Беттера аж 408 результатов. Можно уже что-то анализировать? Я как раз мечтаю увидеть анализ случайности или не случайности результатов Беттера.
Не существует, потому что для каждого процесса оценки свои.
Про Беттера я тоже сказал - для чемпионата его результат неслучаен, так как мы получили его на максимальном промежутке.
Для чемпионата 100 сделок - показатель. Для реальной жизни и 1000 может не хватить. Это уже зависит от ваших личных предпочтений - какой процент депозита вы можете отвести под риски. Чем больше количество сделок, тем достовернее результат, а значит риски вы можете рассчитать более точно. А при малой выборке нужно еще закладывать что-то на дополнительный риск, который не был учтен в имеющейся выборке.
Не существует, потому что для каждого процесса оценки свои. - Речь идет об одном процессе - результаты торгов.
Про Беттера я тоже сказал - для чемпионата его результат неслучаен, так как мы получили его на максимальном промежутке. - По-моему, слабовато для критерия неслучайности. Если провести серию случайных торгов - 600 серий по 500 сделок, к примеру, то наверняка найдется серия с максимальным положительным результатом. И что, результат для этой серии можно объявить неслучайным, т.к. "мы получили его на максимальном промежутке"? Я вас правильно понимаю?
Для чемпионата 100 сделок - показатель. Для реальной жизни и 1000 может не хватить. Это уже зависит от ваших личных предпочтений - какой процент депозита вы можете отвести под риски. Чем больше количество сделок, тем достовернее результат, а значит риски вы можете рассчитать более точно. А при малой выборке нужно еще закладывать что-то на дополнительный риск, который не был учтен в имеющейся выборке. - Не понял, почему вдруг пошла речь о рисках, но выделенное жирным шрифтом позволяет склоняться, что в оценке случайности или неслучайности результата полагаемся на личные предпочтения. Статистику, так сказать, выносим за скобки, что ли?
Торги ведь тоже разные бывают. Кто-то приходит сюда хапнуть денег по-быстрому и уйти. Кто-то полагается на долгосрочное инвестирование. Согласитесь, для каждого из них нужна своя стратегия. Да и вообще стратегия, которая подходит одному человеку, совершенно необязательно будет подходить другому. Поэтому характеристики этих стратегий будут разные. И риски у них соответственно будут разные. Отсюда разные оценки.
Насчет неслучайного результата Беттера имеется в виду его "неслучайность" за период проведения чемпионата. Я так и написал. Не нужно передергивать. Он неслучаен не потому что мы его где-то там получили, а неслучаен конкретно для данного периода, и точка. Продолжение несколькими сериями, как вы предлагаете, это уже перенос стратегии в плоскость реальных торгов, о которых я также высказался более чем прозрачно.
Речь пошла о рисках... А о чем она должна идти при оценке стратегии? Что мы высчитываем при анализе 100 сделок?
Если у вас будет две стратегии, но первая дает прибыль 50% при просадке 70%, а вторая дает 40% прибыли при просадке в 20%, то какую вы предпочтете? Лично я вторую, так как она менее рисковая, хоть и дает меньшую прибыль. Этот пример, кстати, и объясняет всеобщее отношение к лидерам первых дней. Вполне может выиграть стратегия из первой категории, но какими рисками это будет достигнуто?
Насчет неслучайного результата Беттера имеется в виду его "неслучайность" за период проведения чемпионата. Я так и написал. Не нужно передергивать. Он неслучаен не потому что мы его где-то там получили, а неслучаен конкретно для данного периода, и точка. Продолжение несколькими сериями, как вы предлагаете, это уже перенос стратегии в плоскость реальных торгов, о которых я также высказался более чем прозрачно.
Вам только кажется, что я передергиваю. Вы не поняли про серии. В прошлом году участвовало свыше 600 советников. С максимальным балансом победил Беттер. В тоже время здесь у timbo участвовали 600 обезьян в виртуальном чемпионате. Обезьяны совершали случайные сделки и лидеры среди обезьян по результатам сравнимы с Беттером. Скажите, согласно вашей логике случаен ли результат обезьяны-259 конкретно для периода проведения чемпионата? Результат обезьяны-259 получен "на максимальном промежутке", не так ли? Можно ли сказать про обезьяну-259, что для чемпионата timbo её (обезьяны) "результат неслучаен, так как мы получили его на максимальном промежутке?"
Vita, результат Better'a явно неслучаен. Но чтобы говорить о неслучайности, сначала нужно принять некую базовую модель потока сделок, которую можно считать случайной. Предлагаю такой вариант "идеальной обезьяны": последовательность сделок бернуллиева, а вероятности успеха и неудачи обратно пропорциональны соответственно средней профитной и средней лосевой сделкам в пунктах. В этом случае случайный процесс изменения баланса - мартингал.
Анализ потока сделок победителя Ч-07 показывает два статзначимых результата:
1. Поток сделок явно не бернуллиев. Но это не самое главное, т.к. и обезьяна может исказить бернуллиевость этого потока, открывая несколько поз одновременно по одной паре (что и делал Better).
2. Частоты успеха и неудачи не соответствуют средним величинам профитной и лосевой сделок (успехов было в два раза больше, чем неудач, хотя средние величины успешных и лосевых сделок примерно равны в пунктах). Вот это - важно.
Сравнивать балансы обезьян и Better'a нет никакого смысла, т.к. балансы распределены по толстохвостому закону. Кроме того, надо учитывать и величину просадок: обезьяньи намного больше. Если обезьяна набрала бы 200K баланса, но с просадкой 75%, это не доказало бы, что Better играл хуже обезьяны.
Аналогичные соображения о статзначимости вывода "поток сделок - не обезьяний" можно применить, кстати, и к winwin2007 в первые три дня Ч-07 - несмотря на "нелегитимность" того, что он творил. Размеры выборок обоих участников вполне достаточны для того, чтобы сделать такие выводы.
Я не буду продолжать спор именно здесь. Есть же ветка об обезьянах.