Использование искусственного интеллекта в МТС - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Народ, чуть-чуть отвлекусь от темы, хотя тоже вполне в русле. Пока ехал сегодня с работы, пришла в мою тупую бОшку мысля, что хорошо бы всем нам немного пересмотреть наше отношение к индикаторам. Именно в перспективе их применения в нейросетях, впрочем не только в них. Короче, предлагаю исходить из того, что индикатор это не кривулька для украшения экрана, а приблудина, помогающая торговать. Как лучше всего сему тяжкому процессу пособить ? На мой взгляд лучше всего не мудрствуя, оценить вероятность движения цены вверх или вниз на определенное количество пунктов. А потому давайте считать, что индикатор это число (вернее функция ценового ряда), меняющееся от +1 до -1. Знак этого числа указывает на предполагаемое направление движения цены - '+' вверх, '-' вниз. А модуль - вероятность прохода в этом направлении значимого количества пунктов, например 30(лучше пусть это будет обязательным параметром индикатора). Т.е. все индикаторы имеют единый и унифицированный интерфейс. А что там у них внутри, это уже целиком на совести аффтара. Пришло мне это в голову именно из соображений подключения индикаторов к нейросетям. В таком виде они подключаются исключительно легко. Но идея мне кажется имеет и самостоятельную ценность. С новым индюком, написанным по этому стандарту, не придется разбираться, его кривая сразу понятна. А то как часто бывает, видишь в сети какой-то индюк. Описание на него отсутствует. И даже если есть исходник, очень трудно сказать, что имел в виду аффтар, и что со всей этой нетленкой делать... Увы, такие популярные штуки как различные мувы и Боллинджеры при таком подходе теряют право на существование. Но ведь никто и не обещал что будет просто. .. Плюсы такого стандарта мне кажется многократно превосходят его минусы.
Отичная мысль! К сожалению, у нее есть слишком много шансов так мыслью и остаться. Хотя на самом деле вопрос вроде бы простой.
Есть некоторый индикатор со своим диапазоном значений. Есть всего один входящий параметр - значение N в пунктах изменения цены. Требуется построить новый индикатор, областью определения которого будет область значений старого индикатора, а областью значений - интервал (-1,1). И смысл этих значений - вероятность изменения цены на N пунктов в соответствующем направлении, как это описал eugenk1.
Теоретическое решение такой задачи может быть выполнено только для каждого индикатора по отдельности и вообще вряд ли возможно. Поэтому, наверное, вопрос этот даже не стоит обсуждать. А вот феноменологическое решение (опять таки для каждого индикатора по отдельности) может быть и можно реализовать. Для этого нужно (всего-то навсего :-) проанализировать статистику этого индикатора на истории. Не хватает малости: корректной, с точки зрения мат. статистики, постановки задачи. К сожалению, не силен в этой области.
Евгений, может быть вы можете сформулировать универсальную процедуру оценки такой вероятности для каждого значения некоторого индикатора ? Или какого-нибудь кокретного ?
Кому не лень;-) Оптимзируйте период оптимизации в моем эксперте с чемпионата. Сам по себе эксперт периодически показывает прибыль на М15, H1. Никак руки не дойдут поэкспериментировать с ним.
Если не секрет - сколько времени было между официальным объявлением о Чемпионате до окончания регистрации?
Месяца три
Месяца три
Ага, я почитал, прикололся по поводу некоторых сообщений, в которых заявлялось о безусловной победе :).
Официальное объявление - 19 июля, конец регистрации - 25 сентября. 2 месяца и неделя. В принципе при наличии рабочей идеи успеть можно было бы (если она не требует тысяч строк для реализации).
Народ, чуть-чуть отвлекусь от темы, хотя тоже вполне в русле. Пока ехал сегодня с работы, пришла в мою тупую бОшку мысля, что хорошо бы всем нам немного пересмотреть наше отношение к индикаторам. Именно в перспективе их применения в нейросетях, впрочем не только в них. Короче, предлагаю исходить из того, что индикатор это не кривулька для украшения экрана, а приблудина, помогающая торговать. Как лучше всего сему тяжкому процессу пособить ? На мой взгляд лучше всего не мудрствуя, оценить вероятность движения цены вверх или вниз на определенное количество пунктов. А потому давайте считать, что индикатор это число (вернее функция ценового ряда), меняющееся от +1 до -1. Знак этого числа указывает на предполагаемое направление движения цены - '+' вверх, '-' вниз. А модуль - вероятность прохода в этом направлении значимого количества пунктов, например 30(лучше пусть это будет обязательным параметром индикатора). Т.е. все индикаторы имеют единый и унифицированный интерфейс. А что там у них внутри, это уже целиком на совести аффтара. Пришло мне это в голову именно из соображений подключения индикаторов к нейросетям. В таком виде они подключаются исключительно легко. Но идея мне кажется имеет и самостоятельную ценность. С новым индюком, написанным по этому стандарту, не придется разбираться, его кривая сразу понятна. А то как часто бывает, видишь в сети какой-то индюк. Описание на него отсутствует. И даже если есть исходник, очень трудно сказать, что имел в виду аффтар, и что со всей этой нетленкой делать... Увы, такие популярные штуки как различные мувы и Боллинджеры при таком подходе теряют право на существование. Но ведь никто и не обещал что будет просто. .. Плюсы такого стандарта мне кажется многократно превосходят его минусы.
Месяца три
Ага, я почитал, прикололся по поводу некоторых сообщений, в которых заявлялось о безусловной победе :).
Официальное объявление - 19 июля, конец регистрации - 25 сентября. 2 месяца и неделя. В принципе при наличии рабочей идеи успеть можно было бы (если она не требует тысяч строк для реализации).
У кого-то победа будет безусловно)
Народ, чуть-чуть отвлекусь от темы, хотя тоже вполне в русле. Пока ехал сегодня с работы, пришла в мою тупую бОшку мысля, что хорошо бы всем нам немного пересмотреть наше отношение к индикаторам. Именно в перспективе их применения в нейросетях, впрочем не только в них. Короче, предлагаю исходить из того, что индикатор это не кривулька для украшения экрана, а приблудина, помогающая торговать. Как лучше всего сему тяжкому процессу пособить ? На мой взгляд лучше всего не мудрствуя, оценить вероятность движения цены вверх или вниз на определенное количество пунктов. А потому давайте считать, что индикатор это число (вернее функция ценового ряда), меняющееся от +1 до -1. Знак этого числа указывает на предполагаемое направление движения цены - '+' вверх, '-' вниз. А модуль - вероятность прохода в этом направлении значимого количества пунктов, например 30(лучше пусть это будет обязательным параметром индикатора). Т.е. все индикаторы имеют единый и унифицированный интерфейс. А что там у них внутри, это уже целиком на совести аффтара. Пришло мне это в голову именно из соображений подключения индикаторов к нейросетям. В таком виде они подключаются исключительно легко. Но идея мне кажется имеет и самостоятельную ценность. С новым индюком, написанным по этому стандарту, не придется разбираться, его кривая сразу понятна. А то как часто бывает, видишь в сети какой-то индюк. Описание на него отсутствует. И даже если есть исходник, очень трудно сказать, что имел в виду аффтар, и что со всей этой нетленкой делать... Увы, такие популярные штуки как различные мувы и Боллинджеры при таком подходе теряют право на существование. Но ведь никто и не обещал что будет просто. .. Плюсы такого стандарта мне кажется многократно превосходят его минусы.
Отичная мысль! К сожалению, у нее есть слишком много шансов так мыслью и остаться. Хотя на самом деле вопрос вроде бы простой.
Есть некоторый индикатор со своим диапазоном значений. Есть всего один входящий параметр - значение N в пунктах изменения цены. Требуется построить новый индикатор, областью определения которого будет область значений старого индикатора, а областью значений - интервал (-1,1). И смысл этих значений - вероятность изменения цены на N пунктов в соответствующем направлении, как это описал eugenk1.
Теоретическое решение такой задачи может быть выполнено только для каждого индикатора по отдельности и вообще вряд ли возможно. Поэтому, наверное, вопрос этот даже не стоит обсуждать. А вот феноменологическое решение (опять таки для каждого индикатора по отдельности) может быть и можно реализовать. Для этого нужно (всего-то навсего :-) проанализировать статистику этого индикатора на истории. Не хватает малости: корректной, с точки зрения мат. статистики, постановки задачи. К сожалению, не силен в этой области.
Евгений, может быть вы можете сформулировать универсальную процедуру оценки такой вероятности для каждого значения некоторого индикатора ? Или какого-нибудь кокретного ?
Мой вопрос насчёт perceptrona был неправильно сформулирован. Попытаюсь сформулировать его по новому: почему вы используете линейную комбинацию АС (плоскость) вместо условий if(a1<x1 && a2>x2 && a3<x3 && a4<x4), которые описывают многогранник.
Хотя, для тебя - двоешника все равно не понятно, но распишу принцип линейного фильтра:
В линейном фильтре уравнение плоскости задается в виде линейного уравнения (функция, как в перцептроне). Например, для трехмерного пространства с кординатами X, Y и Z, это будет уравнение вида:
упрощенно:
f(X, Y, Z) = 0;
- f(X1, Y1, Z1) = 0; При равенстве функции нулю, точка с координтами (X1, Y1, Z1) принадлежит плоскости или, как еще говорят лежит на плоскости.
- f(X2, Y2, Z2) > 0; Если значение функция больше нуля, точка с координтами (X1, Y1, Z1) не принадлежит плоскости, а находится по одну сторону от плоскости..
- f(X3, Y3, Z3) < 0; Если значение функции меньше нуля,, точка с координтами (X1, Y1, Z1) не принадлежит плоскоти или, а находится по другую сторону от плоскости.
Два последних неравенства и есть принцип линейного фильтра (а не сглаживающего, как буробил Integer). И пока еще не придумали никакого более примитивного способа определения геометрического расположения точек, по отношению к сторонам плоскости, кроме, как подстановки их координат в линейное уравнение этой самой плоскости и сравнения результата с 0. Таким макаром линейный фильтр отделяет мух от котлет. А весовые коэффициенты в перцептроне, как я уже неоднократно повторял - это, не какие-то непонятные цифири, а константы, с помощью которых задается линейное уравнение плоскости разделяющей одни объекты заданные точечными координатами значений своих признаков, от других аналогичных объектов. Поскольку у плоскости в любом 2-x или более мерном пространстве всего две стороны (в двумерном пространстве не плоскость, а линия), то соответственно объекты таким фильтром можно разделить только на два класса.Все это можно также прочитать на странице 172 "Справочник по математике для средней школы" (с) А. Г. Цыпкин.
Но ты видимо в эту самую школу не ходил, а собирал во время уроков окурки на остановках? Теперь еще шлангом прикидываешься и пытаешься самозванно врать и выдавать себя за "эксперта" по линейным фильтрам. А на самом деле ты - ламер и двоешник. И это ведь все равно рано или поздно выяснилось бы, поскольку, будучи безграмотным проколешься на каком нибудь скачке. А после того, как раскусят твою брехливую натуру, не жди снисхождения от окружающих. Твое мнение будут игнорировать.
Народ, чуть-чуть отвлекусь от темы, хотя тоже вполне в русле. Пока ехал сегодня с работы, пришла в мою тупую бОшку мысля, что хорошо бы всем нам немного пересмотреть наше отношение к индикаторам. Именно в перспективе их применения в нейросетях, впрочем не только в них. Короче, предлагаю исходить из того, что индикатор это не кривулька для украшения экрана, а приблудина, помогающая торговать. Как лучше всего сему тяжкому процессу пособить ? На мой взгляд лучше всего не мудрствуя, оценить вероятность движения цены вверх или вниз на определенное количество пунктов. А потому давайте считать, что индикатор это число (вернее функция ценового ряда), меняющееся от +1 до -1. Знак этого числа указывает на предполагаемое направление движения цены - '+' вверх, '-' вниз. А модуль - вероятность прохода в этом направлении значимого количества пунктов, например 30(лучше пусть это будет обязательным параметром индикатора). Т.е. все индикаторы имеют единый и унифицированный интерфейс. А что там у них внутри, это уже целиком на совести аффтара. Пришло мне это в голову именно из соображений подключения индикаторов к нейросетям. В таком виде они подключаются исключительно легко. Но идея мне кажется имеет и самостоятельную ценность. С новым индюком, написанным по этому стандарту, не придется разбираться, его кривая сразу понятна. А то как часто бывает, видишь в сети какой-то индюк. Описание на него отсутствует. И даже если есть исходник, очень трудно сказать, что имел в виду аффтар, и что со всей этой нетленкой делать... Увы, такие популярные штуки как различные мувы и Боллинджеры при таком подходе теряют право на существование. Но ведь никто и не обещал что будет просто. .. Плюсы такого стандарта мне кажется многократно превосходят его минусы.
Отичная мысль! К сожалению, у нее есть слишком много шансов так мыслью и остаться. Хотя на самом деле вопрос вроде бы простой.
Есть некоторый индикатор со своим диапазоном значений. Есть всего один входящий параметр - значение N в пунктах изменения цены. Требуется построить новый индикатор, областью определения которого будет область значений старого индикатора, а областью значений - интервал (-1,1). И смысл этих значений - вероятность изменения цены на N пунктов в соответствующем направлении, как это описал eugenk1.
Теоретическое решение такой задачи может быть выполнено только для каждого индикатора по отдельности и вообще вряд ли возможно. Поэтому, наверное, вопрос этот даже не стоит обсуждать. А вот феноменологическое решение (опять таки для каждого индикатора по отдельности) может быть и можно реализовать. Для этого нужно (всего-то навсего :-) проанализировать статистику этого индикатора на истории. Не хватает малости: корректной, с точки зрения мат. статистики, постановки задачи. К сожалению, не силен в этой области.
Евгений, может быть вы можете сформулировать универсальную процедуру оценки такой вероятности для каждого значения некоторого индикатора ? Или какого-нибудь кокретного ?
Есть конечно же теорема Байеса, но только для событий независимых. Т.е. индикатор, который будет вычислять вероятности по этой самой теореме, должен брать информацию из независимых источников. А все технические индикаторы выдают значения зависимые от котировок, следовательно для байесового подхода не годятся.
Reshetov, надо быть проще. Естественно, разговор только об оценке вероятности по частоте. На то статистика и существует - иначе теорвер был бы абсолютно бесполезной абстракцией. Дисперсию, например, мы же умеем оценивать по ограниченной выборке. И умеем оценивать шансы того, что оценка по выборке отличается от оценки по генеральной совокупности не более чем на заданное значение...