Ошибки, баги, вопросы - страница 2384

 
Slava:
Тестируйте на реальных тиках

Спасибо, но Вы ведь хорошо представляете что такое оптимизация из тысяч вариантов тестов мультивалютной стратегии на реальных тиках? Я Вашему совету не последую конечно, а последую совету  fxsaber

То есть сделаю вручную, потратив на это кучу усилий то, что должны были сделать вы, даже исходя из руководства к терминалу. а не только из здравого смысла, но сделали почему-то наоборот, и даже не хотите объяснить почему
 
Slava:
Тестируйте на реальных тиках
ваш ответ можно понять так, что вы специально портите спред чтобы все тестировались на реальных тиках.
 
Slava:
Тестируйте на реальных тиках

Облако для реальных тиков и кастомных баров недоступно. Правда, не пользуюсь.

 
Ilya Malev:

То есть сделаю вручную, потратив на это кучу усилий то, что должны были сделать вы, даже исходя из руководства к терминалу. а не только из здравого смысла, но сделали почему-то наоборот, и даже не хотите объяснить почему

Не надо делать вручную. Достаточно автоматизировать один раз и полностью забыть про эту проблему.


Ну и Вы же не возмущаетесь, что тэйки являются маркетами, а потому скользят. Или то, что лимитные ордера на Хедже и не биржевом символе скользят в плюс, давая огромную мнимую прибавку к результату.

 
fxsaber:

Не надо делать вручную. Достаточно автоматизировать один раз и полностью забыть про эту проблему.

Каждый раз перед тестом на новых датах придется генерировать из тиков частично или полностью скриптом минутную историю каждого из торгуемых инструментов с "правильными" спредами, или можно как-то проще сделать?

Кроме этого, в торговле и в тестах будут использоваться символы с разными названиями, что дополнительно создает ненужную путаницу.

 
Ilya Malev:

2. Что касается кастомных символов, эту замену лоу-бид на лоу-аск терминал может сделать автоматически, или нужно строить самостоятельно вызовами CopyTicksRange и CustomRatesReplace?

Замена не получится, т.к. бывает LowAsk > HighBid. Там именно спред нужно вычислять.

Если не смотреть на ограничение Облака, то нет почти никакого смысла вообще тестировать по кастомным барам, т.к. есть кастомные тики.

 
fxsaber:

Ну и Вы же не возмущаетесь, что тэйки являются маркетами, а потому скользят. Или то, что лимитные ордера на Хедже и не биржевом символе скользят в плюс, давая огромную мнимую прибавку к результату.

О таких тонкостях я не в курсе, поскольку раньше плотной разработкой своих ТС на МТ5 в основном не занимался. Как это тейки являются маркетами, что за новость? Тейки это те же лимитные ордера, если они попадают в гэп то должны исполняться по первой котировке, то есть в случае лимитов скользить в плюс. Качественный брокер может позволять это и на реале. Хотя конечно правилом это не назовешь. Но если бы спред за бар везде брался максимальный, то этот выигрыш на лимитах он бы вполне компенсировал.

 
Ilya Malev:

Каждый раз перед тестом на новых датах придется генерировать из тиков частично или полностью скриптом минутную историю каждого из торгуемых инструментов с "правильными" спредами, или можно как-то проще сделать?

Кроме этого, в торговле и в тестах будут использоваться символы с разными названиями, что дополнительно создает ненужную путаницу.

Делаю так уже очень давно. Там все просто и очень удобно. Надо только один раз разобраться. Иногда виртуалку использую, потому что там можно настроить правила исполнения отложенных ордеров и т.д.

 
fxsaber:

Если не смотреть на ограничение Облака, то нет почти никакого смысла вообще тестировать по кастомным барам, т.к. есть кастомные тики.

То есть проще всего получается сделать 4-тиковую последовательность типа минуток и тестить на кастомных символах в режиме "реальные тики"?

 
Ilya Malev:

О таких тонкостях я не в курсе, поскольку раньше плотной разработкой своих ТС на МТ5 в основном не занимался. Как это тейки являются маркетами, что за новость?

Посмотрите, какой ордер соответствует TP-сделке. Это маркет. На реале не получится тэйк позиции использовать, как лимитник. Возможно, кто-то из брокеров сломал это правило.