Ошибки, баги, вопросы - страница 2383

[Ilya Malev]

class A
 {
  public:
  
  void operator- ( void ) { Print(__FUNCSIG__); }
  void operator- (int p=0){ Print(__FUNCSIG__); }
 };

void OnStart()
 {
  A a;
  
  a- ; // '-' - operand expected

  -a ; // 'operator-' - ambiguous call to overloaded function with the same parameters
 }

Скажите, пожалуйста, в чем неоднозначность такого вызова перегруженной функции?

[Ilya Malev]

Выдержка из терминальной справки:

Значение "спред" на каждом баре должно быть максимальным спредом за выбранный бар. 

Берем любой произвольный бар на истории, например EURUSD, M1, 02/19 08:07

Смотрим на окно данных и смотрим на тики. Сервер MetaQuotes-Demo.

В окне данных указан спред 8, на тиках видим сразу же на этой минуте значения 10+. В действительности в окне данных указан не максимальный спред за период, а минимальный.

Такая "оплошность" вполне позволяет брокерам показывать, так сказать, товар передней стороной, а не обратной. Но сильно-сильно пакостит практически всем трейдерам, кроме тех, кто не опускается в торговле ниже D1, или принципиально не включает никакие режимы тестирования кроме "реальных тиков", ведь все остальные режимы, насколько я понимаю, ориентируются на это значение спреда из минутных баров. Исправьте это, пожалуйста, только не справку (хотя это значительно проще, конечно), а реальную практику формирования данных таймфреймов на своих серверах и на серверах брокеров.

[fxsaber]

Ilya Malev:

Формируйте из реальных тиков кастомный символ с "правильными" барами. Однозначного правила формирования спреда быть не может.

Поскольку использую лимитные ордера, то мне важно, чтобы были данные для наивысшего Bid и наименьшего Ask (их последовательность в баре не задается, к сожалению). Под это правило формирую бары с соответствующим спредом.

Если бы торговал через стоповые отложки, то правило бы изменил.

Кастомные символы - огромные возможности для Тестера.

ЗЫ Да и кто при анализе смотрит на спред бара, когда есть тиковые индикаторы...

[Ilya Malev]

fxsaber:

Формируйте из реальных тиков кастомный символ с "правильными" барами. Однозначного правила формирования спреда быть не может.

Поскольку использую лимитные ордера, то мне важно, чтобы были данные для наивысшего Bid и наименьшего Ask (их последовательность в баре не задается, к сожалению). Под это правило формирую бары с соответствующим спредом.

Если бы торговал через стоповые отложки, то правило бы изменил.

Кастомные символы - огромные возможности для Тестера.

Сначала я натолкнулся на это на истории в компании А. и подумал, что это они так химичат, сделав как написано в руководстве по терминалу, только с точностью до наоборот. Уже хотел им на форум обращаться, но тут заметил, что и "своя" истории терминала формируется также. 

1. Поэтому я обращаюсь в первую очередь к разработчикам терминала, потому что это фактически введение в заблуждение в терминальной справке является очень серьезным, т.к. на его основании трейдеры могут считать, что "быстрые" режимы тестирования достаточно объективны, хотя на самом деле это не так, причем именно по причине того, что вопреки руководству значение спреда взято не максимальным, а минимальным за бар. С точки зрения системного трейдера это почти что диверсия. Если задачи движения к интересам трейеров нет, то хотя бы пусть уберут из руководства эту досадную "опечатку".

2. Что касается кастомных символов, эту замену лоу-бид на лоу-аск терминал может сделать автоматически, или нужно строить самостоятельно вызовами CopyTicksRange и CustomRatesReplace?

[Ilya Malev]

fxsaber:

ЗЫ Да и кто при анализе смотрит на спред бара, когда есть тиковые индикаторы...

Тестер во всех режимах кроме реальных тиков смотрит на спред бара, разве я не прав?

[Slava]

Ilya Malev:

Выдержка из терминальной справки:

Значение "спред" на каждом баре должно быть максимальным спредом за выбранный бар. 

Берем любой произвольный бар на истории, например EURUSD, M1, 02/19 08:07

Смотрим на окно данных и смотрим на тики. Сервер MetaQuotes-Demo.

Уже года три, как фиксируеися не максимальный спред, а минимальный. В справке, похоже, не исправили

[Ilya Malev]

Slava:

Уже года три, как фиксируеися не максимальный спред, а минимальный. В справке, похоже, не исправили

Это делает поставщик котировок (брокер) или сервер автоматом так делает и конкретный брокер не может у себя сделать иначе?

[Slava]

Ilya Malev:

Это делает поставщик котировок (брокер) или сервер автоматом так делает и конкретный брокер не может у себя сделать иначе?

Сервер автоматом

[Ilya Malev]

Я не знаю, из каких доводов Вы исходили три года назад.

Почему это не правильно: аксиома при любом тестировании любых советников: если есть возможность протестировать наиболее и наименее благоприятный вариант развития событий в каждом конкретном случае, нужно брать наименее благоприятный. У этого правила нет исключений, если только трейдер не хочет смотреть на свои торговые системы через розовые очки, а значит - терять деньги. 

Если ставить минимальный спред за бар, как сейчас, лимитные ордера ложно срабатывают исходя из более "выгодных" спредов, чем были в реальности, в том числе тейкпрофиты, а стоплоссы наоборот не срабатывают там, где должны были бы. Ну и вообще почти любая сделка совершается по более выгодной цене, чем должна быть в действительности. Неужели вы этого хотели, когда меняли правильный порядок на нынешний?

[Slava]

Ilya Malev:

Я не знаю, из каких доводов Вы исходили три года назад.

Почему это не правильно: аксиома при любом тестировании любых советников: если есть возможность протестировать наиболее и наименее благоприятный вариант развития событий в каждом конкретном случае, нужно брать наименее благоприятный. У этого правила нет исключений, если только трейдер не хочет смотреть на свои торговые системы через розовые очки, а значит - терять деньги. 

Если ставить минимальный спред за бар, как сейчас, лимитные ордера ложно срабатывают исходя из более "выгодных" спредов, чем были в реальности, в том числе тейкпрофиты, а стоплоссы наоборот не срабатывают там, где должны были бы. Ну и вообще почти любая сделка совершается по более выгодной цене, чем должна быть в действительности. Неужели вы этого хотели, когда меняли правильный порядок на нынешний?

Тестируйте на реальных тиках