Кто подскажет в чом прикол ??? (Нейросеть) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, знаком... Сетку сам писал? или где взял?
391-154-791 номер Аси
Если есть желание можем покумекать на эту тему :-)
АС - это индикатор ускорения замедления? Acceleration/Deceleration?
АС - это индикатор ускорения замедления? Acceleration/Deceleration?
Да
М-дааааааааа
Мне так и не смогли объяснить в чом прикол получения профита на недельной оптимизации и недельной работы.
Прекращаю обсуждение данной темы.
А на что ты надеялся, BARS? На то, что тебе дадут исчерпывающий ответ для НС, да к тому же и без уточняющей информации о ее структуре? Ну хорошо, тогда я задаю тебе встречный вопрос: в чем, по-твоему, не-прикол такого эффекта?
Думаю, что "в чом прикол", врядли тебе кто-то скажет не поняв "в чом прикол" твоей ТС и нейросети. А гадать на кофейной гущи никто не хочет. Но по существу могу сказать, что период оптимизации очень маленький для Н1. Лично мне не понятно как нейросеть может найти правила на таком коротком отрезке. Ну и соответственно она торгует только неделю. Интересно с каким результом? Больше даже и не знаю что сказать (((
В чом прикол ребята ?
На демо уже пашет 2ю неделю и результаты пока норм :-)
Возьму на себя смелость сказать что пашет не уже, а только 2-ю неделю.
В этом-то и заключается прикол, что почти наверняка этот профит случаен.
Предварительные выводы можно делать после нескольких сот сделок кгда позади будет более 3-х месяцев.
Сделайте советник на функции MathRand(), открывайтесь случайным образом с примерно равными стопами и тейками (от 50п и более) ... и очень вероятно что неделю-две счёт будет в профите.
В чом прикол ребята ?
Гонял нейро сеть таким макаром:
Однослойку оптимизировал 2 раза на недельной истории и запускал на другую неделю, затем снова оптимизировал 2 раза уже по прошедшей недели и т.д.
В результате в среднем даёт болие 150% за год.
Просадки редкие. и маленькие.
Прогнал на 5ти летней истории и результат один и тот-же.
Кто как думает стоит ли ставить на реал ?
На демо уже пашет 2ю неделю и результаты пока норм :-)
У кого есть опыт по дресировке нейронок подскажите как нейронку лутше оптимить а то результат хотелось бы > 200% за год .
Раскрою маленькую тайну. Я сам для AI, а позже для Combo_Right пользовался следующим методом:
Первая оптимизация полная за пол-года. Если в течении недели сливает, тогда беру параметры предыдущей оптимизации и с пределами +/-5 от предыдущих и гоняю переоптимизацию по истории двух предыдущих недель.
Например, предыдущая оптимизация:
x1 = 21
x2 = 42
x3 = 87
x4 = 32
sl = 70
То следующая переоптимизация будет уже с параметрами:
Для x1 от 16 до 26 с шагом 1
для x2 от 37 до 47 с шагом 1
для x3 от 82 до 92 с шагом 1
для x4 от 27 до 37 с шагом 1
для sl от 65 до 75 с шагом 1
Фишка в том, что таким макаром сетка постепенно адаптируется под изменения рынка.
А если каждый раз проводить полную переоптимизацию для всех x* от 0 до 200, то сетка элементарно подгоняется под историю.
Для того, чтобы проверить будет сливать на следующей неделе после первой оптимизации или нет, вовсе не обязательно ждать целую неделю. Для этого можно первую оптимизацию провести на периоде истории от 27 недель назад (полгода + 1 неделя) до неделя назад. Потом форвардный тест последней недели, про которую советник во время оптимизации ничего не знал. А далее в зависимости от результата, либо вышеуказанная переоптимизация, либо крепить к чарту.
Ясен пень, что для чемпионата этот метод не годиться, т.к. там в течении 3-х месяцев нельзя менять параметры советника, а следовательно адаптация под новые рыночные условия проводиться не будет.Думаю, что "в чом прикол", врядли тебе кто-то скажет не поняв "в чом прикол" твоей ТС и нейросети. А гадать на кофейной гущи никто не хочет. Но по существу могу сказать, что период оптимизации очень маленький для Н1. Лично мне не понятно как нейросеть может найти правила на таком коротком отрезке. Ну и соответственно она торгует только неделю. Интересно с каким результом? Больше даже и не знаю что сказать (((
не напрягайтесь! ;-)
сообщения автора говорят только: "я нашёл супер-систему, никому не скажу какую, но рублю большие бабки без труда. я гений, смотрите на меня."
никакой основы для обсуждения и ответов автору на его вопросы, к сожалению, нет.
ps. а может и вправду гений! прочитаем о нём в форбс..
Раскрою маленькую тайну. Я сам для AI, а позже для Combo_Right пользовался следующим методом:
... ... ...Ясен пень, что для чемпионата этот метод не годиться, т.к. там в течении 3-х месяцев нельзя менять параметры советника, а следовательно адаптация под новые рыночные условия проводиться не будет.
Ну почему не годится. Я примерно так же работал с аналогом AI, и на тф=н4 удавалось получить параметры (коф-ты), кот. "держали" прибыль более месяца вне периода оптимизации ! На демосчёте, фунт.
Т.е. с увеличением тф мы получаем чуть более длинный профитный период вне выборки.
Следуя такой методике, можно предусмотреть работу эксперта на чемпионате с ММ в течение 1-1.5 месяца, а потом программно(задать дату) уменьшить лот до минимального и "дотянуть" до конца чемпионата .... с полученным в первый месяц работы максимальным профитом.